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中國商業(yè)銀行成本效率的實證分析

中國商業(yè)銀行成本效率的實證分析

劉玲玲!等C

中國商業(yè)銀行成本效率的實證分析

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在技術(shù)進(jìn)步的作用下!成本函數(shù)的常數(shù)項向下發(fā)生位移!其經(jīng)濟學(xué)的含義是節(jié)約成本!這在后面的實證研究中得到了證實"

本文實證研究使用的超越對數(shù)成本邊界函數(shù)的具體形式為

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中國農(nóng)業(yè)銀行E中國銀行I大國有商業(yè)銀行!交通銀

行E光大銀行E華夏銀行E中信實業(yè)銀行I家股份制

商業(yè)銀行D德國的銀行主要是影響比較大的-家全國性銀行JJKLMN德國裕寶銀行BEOPQRA

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德國郵政銀行BESTQUVWXTYPVUZ[$\]NA

德國商業(yè)銀行B因為數(shù)據(jù)的不!^P__TO‘Z[$\]NA

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可獲得性沒有考慮ScTQUVWXTM[$\YOab[UQ$d

德意志銀行B和SNTVWX[eUV\Q$dT$]NAOTVd$TO德累斯頓銀行B"M[$\]NA

樣本銀行數(shù)據(jù)的時間跨度為/ffgJ7**I年共

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式中C%&’

表示銀行&在時期’的總成本!億元D0.!&’表示銀行&在時期’共有.種產(chǎn)出!億元D31!&’表示銀行&在時期’共投入1種要素!64!&’

表示銀行&在時期’共有4個控制變量!本文的.E1E4均為-種"根據(jù)同質(zhì)性和對稱性!式A//B的約束條件為C

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@關(guān)于銀行產(chǎn)出!不同的研究有不同的界定"文F/G

使用了存款總額E貸款總額以及利稅總額作為銀行的-種產(chǎn)出"但是!本文發(fā)現(xiàn)以貸款總額和利稅總額作為銀行產(chǎn)出納入上述函數(shù)的解釋變量!實證并不顯著!而采用年存款增量E年投資額和貸款利息作為銀行的產(chǎn)出!實證結(jié)果的顯著性有了較大的提高"

關(guān)于銀行投入要素價格!通常使用實物資產(chǎn)價格E吸儲價格和勞動力價格"實物資產(chǎn)價格主要包含年末固定資產(chǎn)凈值D吸儲價格包含各項存款的利息支出D勞動力價格包括工資E獎金E養(yǎng)老金E培訓(xùn)費用等"

關(guān)于控制變量!本文借鑒文FHG的研究結(jié)果!但是并不采用貸款損失準(zhǔn)備率E現(xiàn)金資產(chǎn)比例和權(quán)益資本來刻畫銀行資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險程度!而是使用貸款損失準(zhǔn)備金E現(xiàn)金和權(quán)益值-個變量來表征銀行資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險程度!因為后者比前者有著較高的顯著性"

本文的樣本總共包含中國和德國萬方數(shù)據(jù)//家銀行"其中!中國的銀行包括中國工商銀行E中國建設(shè)銀行E

h[時間!

其中部分銀行因為數(shù)據(jù)不可獲得!時間跨度小于h[!所以本研究使用的Y[$T#S[U[為非均

衡的面板數(shù)據(jù)"需要說明的是!中國銀行E中國建設(shè)銀行股份制改造以后!關(guān)于中國銀行的數(shù)據(jù)本論文使用的是中國銀行集團(tuán)的數(shù)據(jù)!中國建設(shè)銀行使用的是中國建設(shè)銀行股份公司的數(shù)據(jù)!這樣可能會導(dǎo)致中國銀行與中國建設(shè)銀行在無效率水平上的排名次序"

本文數(shù)據(jù)來自/ffgJ7**I年i中國金融統(tǒng)計年鑒j和M[$\VWPRT

數(shù)據(jù)庫"k實證結(jié)果及其分析

超越對數(shù)成本邊界函數(shù)多達(dá)II項!

本研究僅列示關(guān)注變量的實證結(jié)果!隨機邊界成本函數(shù)具有顯

著性!關(guān)注解釋變量#$l/E#$l7E#$l-E#$0/E#$07

E#$0-E#$’=均較為顯著!控制變量#$6/非常顯著!#$67E#$6-并不顯著!但這并不影響實證結(jié)果的可靠性!如表/所示"其中C統(tǒng)計量m等于表/中變量系

數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)差的比值!概率值nA’opmpBq7中的’表示學(xué)生氏分布"

結(jié)果表明!貸款利率的變化與銀行的經(jīng)營成本負(fù)相關(guān)!技術(shù)進(jìn)步能顯著的降低經(jīng)營成本!要素價格E貸款E投資的變化與成本正相關(guān)"樣本銀行的成本無效率實證結(jié)果見圖/"

圖r樣本銀行的成本無效率實證結(jié)果

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