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中國商業(yè)銀行成本效率的實證分析

中國商業(yè)銀行成本效率的實證分析

劉玲玲!等C

中國商業(yè)銀行成本效率的實證分析

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在技術進步的作用下!成本函數的常數項向下發(fā)生位移!其經濟學的含義是節(jié)約成本!這在后面的實證研究中得到了證實"

本文實證研究使用的超越對數成本邊界函數的具體形式為

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中國農業(yè)銀行E中國銀行I大國有商業(yè)銀行!交通銀

行E光大銀行E華夏銀行E中信實業(yè)銀行I家股份制

商業(yè)銀行D德國的銀行主要是影響比較大的-家全國性銀行JJKLMN德國裕寶銀行BEOPQRA

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德國郵政銀行BESTQUVWXTYPVUZ[$\]NA

德國商業(yè)銀行B因為數據的不!^P__TO‘Z[$\]NA

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可獲得性沒有考慮ScTQUVWXTM[$\YOab[UQ$d

德意志銀行B和SNTVWX[eUV\Q$dT$]NAOTVd$TO德累斯頓銀行B"M[$\]NA

樣本銀行數據的時間跨度為/ffgJ7**I年共

2#$3#$35#$6#$6++7,191!&’9!&’4:4!&’:!&’1(/,9(/7,4(/,:(/

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式中C%&’

表示銀行&在時期’的總成本!億元D0.!&’表示銀行&在時期’共有.種產出!億元D31!&’表示銀行&在時期’共投入1種要素!64!&’

表示銀行&在時期’共有4個控制變量!本文的.E1E4均為-種"根據同質性和對稱性!式A//B的約束條件為C

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@關于銀行產出!不同的研究有不同的界定"文F/G

使用了存款總額E貸款總額以及利稅總額作為銀行的-種產出"但是!本文發(fā)現以貸款總額和利稅總額作為銀行產出納入上述函數的解釋變量!實證并不顯著!而采用年存款增量E年投資額和貸款利息作為銀行的產出!實證結果的顯著性有了較大的提高"

關于銀行投入要素價格!通常使用實物資產價格E吸儲價格和勞動力價格"實物資產價格主要包含年末固定資產凈值D吸儲價格包含各項存款的利息支出D勞動力價格包括工資E獎金E養(yǎng)老金E培訓費用等"

關于控制變量!本文借鑒文FHG的研究結果!但是并不采用貸款損失準備率E現金資產比例和權益資本來刻畫銀行資產質量和風險程度!而是使用貸款損失準備金E現金和權益值-個變量來表征銀行資產質量和風險程度!因為后者比前者有著較高的顯著性"

本文的樣本總共包含中國和德國萬方數據//家銀行"其中!中國的銀行包括中國工商銀行E中國建設銀行E

h[時間!

其中部分銀行因為數據不可獲得!時間跨度小于h[!所以本研究使用的Y[$T#S[U[為非均

衡的面板數據"需要說明的是!中國銀行E中國建設銀行股份制改造以后!關于中國銀行的數據本論文使用的是中國銀行集團的數據!中國建設銀行使用的是中國建設銀行股份公司的數據!這樣可能會導致中國銀行與中國建設銀行在無效率水平上的排名次序"

本文數據來自/ffgJ7**I年i中國金融統(tǒng)計年鑒j和M[$\VWPRT

數據庫"k實證結果及其分析

超越對數成本邊界函數多達II項!

本研究僅列示關注變量的實證結果!隨機邊界成本函數具有顯

著性!關注解釋變量#$l/E#$l7E#$l-E#$0/E#$07

E#$0-E#$’=均較為顯著!控制變量#$6/非常顯著!#$67E#$6-并不顯著!但這并不影響實證結果的可靠性!如表/所示"其中C統(tǒng)計量m等于表/中變量系

數與標準差的比值!概率值nA’opmpBq7中的’表示學生氏分布"

結果表明!貸款利率的變化與銀行的經營成本負相關!技術進步能顯著的降低經營成本!要素價格E貸款E投資的變化與成本正相關"樣本銀行的成本無效率實證結果見圖/"

圖r樣本銀行的成本無效率實證結果

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