本文關(guān)鍵詞：影響我國上市銀行盈利能力的微觀因素研究　出處：《西南財經(jīng)大學(xué)》2013年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：近年來,我國商業(yè)銀行一直以經(jīng)營轉(zhuǎn)型為理念進(jìn)行著大發(fā)展,乘著國民經(jīng)濟的穩(wěn)定增長取得了良好的業(yè)績,并且為服務(wù)我國實體經(jīng)濟做出了巨大的貢獻(xiàn),保證了我國現(xiàn)代化建設(shè)的持續(xù)性。2006年后,隨著一些業(yè)績優(yōu)異的商業(yè)銀行陸續(xù)上市,我國商業(yè)銀行的綜合實力邁上了一個新的臺階,盈利能力得到了大幅提升。雖然2008年的金融危機對于全球金融業(yè)產(chǎn)生了巨大而深遠(yuǎn)的影響,商業(yè)銀行受到了金融海嘯的極大沖擊,很多大型銀行出現(xiàn)了危機,一些銀行得到了政府的救助,很多銀行由于經(jīng)營困難而倒閉。然而我國的商業(yè)銀行通過審慎的經(jīng)營管理和良好的風(fēng)險管理能力,抵御了金融海嘯對金融機構(gòu)的沖擊,一些大型商業(yè)銀行更是躍居全球銀行業(yè)的前列,成為全球金融機構(gòu)中的佼佼者。近年來,我國商業(yè)銀行的高盈利狀況得到了社會各界的廣泛關(guān)注,特別是上市商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)的改善,吸收了世界一流銀行的經(jīng)營模式與理念,盈利能力得到了跨越式的提高。那么值得深入研究的就是哪些因素對我國上市銀行的盈利能力具有一定的影響,影響程度如何,這對于我國上市銀行進(jìn)一步提升盈利能力,保持高盈利水平的持續(xù)性具有重要的現(xiàn)實意義。 本文的研究對象定位于我國的上市商業(yè)銀行,主要是由于我國上市銀行經(jīng)過了股份制改造和公開上市后,公司治理結(jié)構(gòu)明顯改善,盈利能力顯著增強,綜合實力得到了極大的提升,一些業(yè)績優(yōu)異的大型商業(yè)銀行已經(jīng)躍居全球大銀行的前列。因此,把上市商業(yè)銀行作為研究的對象是非常具有代表性的,能夠反映出我國銀行業(yè)金融機構(gòu)的發(fā)展?fàn)顩r和盈利水平。通過研究影響上市商業(yè)銀行盈利能力的影響因素,為我國上市銀行盈利能力的提升指明了具體的方向和需要注意的問題,從而能夠?qū)ι鲜秀y行內(nèi)部形成側(cè)重于保持盈利能力持續(xù)性的治理機制帶來啟示作用,并對其余未上市的商業(yè)銀行帶來示范效應(yīng)。影響商業(yè)銀行盈利能力的因素有很多,包括銀行的內(nèi)部特征因素、行業(yè)及金融市場結(jié)構(gòu)因素和宏觀經(jīng)濟環(huán)境因素。外部因素對銀行盈利能力的影響是間接的,而且我國上市商業(yè)銀行都處在同樣的宏觀經(jīng)濟環(huán)境中,受到我國不斷增長的金融服務(wù)需求的推動而飛速發(fā)展,資產(chǎn)規(guī)模都不斷壯大,此外還處于同樣的政策和監(jiān)管環(huán)境中。因此,影響上市商業(yè)銀行盈利能力的主要因素在于銀行內(nèi)部的經(jīng)營管理,本文從上市商業(yè)銀行經(jīng)營管理的角度選取了銀行的內(nèi)部特征因素,即研究影響上市商業(yè)銀行盈利能力的微觀因素,并分析和探討這些微觀因素對上市銀行盈利能力的影響。 本文研究的思路是從近年來上市商業(yè)銀行的經(jīng)營現(xiàn)狀出發(fā),通過統(tǒng)計分析銀行經(jīng)營管理的變化和取得優(yōu)異業(yè)績的現(xiàn)實情況,表現(xiàn)出我國上市銀行較強的盈利能力和較快的發(fā)展速度,為理論研究和實證研究進(jìn)行鋪墊。然后采用因子分析法對影響上市銀行盈利能力的因素進(jìn)行了初步的探索和討論。接著根據(jù)理論分析從初步探索的因子中找到影響上市銀行盈利能力的具體指標(biāo)因素,并運用面板數(shù)據(jù)模型實證分析了上市銀行的盈利能力和具體指標(biāo)因素之間的關(guān)系,探討了這些因素的影響程度和影響方向。最后根據(jù)實證結(jié)果得出結(jié)論并試圖提出相關(guān)的對策建議。 本文在對近年來我國上市銀行經(jīng)營管理和盈利的現(xiàn)實情況進(jìn)行統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)上,將因子分析法和建立面板數(shù)據(jù)模型的計量方法緊密地結(jié)合起來,實證分析了我國上市商業(yè)銀行盈利能力的微觀影響因素。通過選取2007年至2011年的12家上市商業(yè)銀行作為樣本,結(jié)合因子分析法的結(jié)果,綜合收益結(jié)構(gòu)、成本、風(fēng)險和規(guī)模的角度,運用面板數(shù)據(jù)計量模型實證分析了凈利差、非利息收入占比、成本收入比、資產(chǎn)規(guī)模和不良貸款率對我國上市商業(yè)銀行盈利能力的影響。實證結(jié)果顯示,凈利差、非利息收入占比和資產(chǎn)規(guī)模的擴張對我國上市商業(yè)銀行的盈利能力有顯著的正向影響,成本收入比和不良貸款率對我國上市商業(yè)銀行的盈利能力有顯著的負(fù)向影響。研究結(jié)論表明：從收入結(jié)構(gòu)來看,利息凈收入的增長使凈利差處于穩(wěn)定的水平,促進(jìn)了銀行盈利能力的提高。然而由于受到利率政策和利率市場化不斷推進(jìn)的影響,非利息收入是我國商業(yè)銀行未來盈利水平提高的增長點。從成本效率來看,通過較強的成本管理,合理地控制成本支出,實現(xiàn)高效率的運營是提高銀行盈利能力的另一方面。從資產(chǎn)質(zhì)量來看,實施有效的風(fēng)險管理,不斷降低不良貸款率是我國商業(yè)銀行盈利能力提高的基本保障。從銀行規(guī)模來看,確定合理的資產(chǎn)規(guī)模及規(guī)模的擴張速度,實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟才是銀行盈利能力提高的關(guān)鍵。總而言之,我國上市商業(yè)銀行應(yīng)該在發(fā)展利息收入的同時,進(jìn)一步開拓非利息收入,加強成本控制水平和風(fēng)險管理水平,實現(xiàn)規(guī)模的合理擴張,從而提高經(jīng)營管理水平,實現(xiàn)盈利能力增長的穩(wěn)定性與持續(xù)性。 本文的在研究內(nèi)容、方法和資料方面的創(chuàng)新有以下幾個方面：第一,在研究內(nèi)容上,以往對于商業(yè)銀行盈利能力影響的微觀因素的研究,國內(nèi)研究者沒有把凈利差作為影響因素進(jìn)行分析和研究,在目前我國商業(yè)銀行主要依靠利差的盈利模式背景下,研究凈利差對商業(yè)銀行盈利能力的影響具有一定的意義,本文也驗證了凈利差是影響商業(yè)銀行盈利能力的主要因素。以前的研究只是從資產(chǎn)規(guī)模的大小而并沒有從資產(chǎn)規(guī)模的擴張分析規(guī)模對銀行盈利的影響,本文結(jié)合我國商業(yè)銀行在上市后資產(chǎn)規(guī)�？焖贁U張的現(xiàn)實情況出發(fā),考察了近年來資產(chǎn)規(guī)模擴張對我國上市銀行盈利能力的影響。此外,大多數(shù)研究并沒有把影響盈利能力的各種內(nèi)部經(jīng)營因素納入到一個模型中考察,有的研究是建立多個模型分別考察。本文將收益結(jié)構(gòu)、成本、風(fēng)險和規(guī)模這幾個維度納入到一個模型中,從銀行經(jīng)營管理的角度進(jìn)行全面地分析。第二,在研究時間上,以往的一些關(guān)于銀行盈利能力影響因素的研究是在較早的時間背景下進(jìn)行的,研究的結(jié)論可能隨著時間的變化和銀行發(fā)展的階段不同,特別是我國商業(yè)銀行上市后進(jìn)行經(jīng)營轉(zhuǎn)型的背景下,銀行的公司治理水平和盈利能力有了很大提高。本文將把近幾年作為時間考察期,以考察現(xiàn)階段影響上市商業(yè)銀行盈利能力的微觀因素。第三,在研究方法上,很多研究者在選取銀行盈利能力影響因素的指標(biāo)時,只是根據(jù)理論上的依據(jù)來選取各種指標(biāo),或者只通過因子分析法進(jìn)行銀行盈利能力的評價,并沒有在取得因子后對影響銀行盈利能力的因子結(jié)構(gòu)做進(jìn)一步的具體因素篩選,從而沒有研究因子中的具體指標(biāo)因素對銀行盈利能力的影響程度。本文將兩者結(jié)合起來,首先通過因子分析法來探索影響上市銀行盈利能力的因子,通過實證方法驗證了指標(biāo)的選取,然后根據(jù)理論分析對這些因子中解釋經(jīng)濟意義的具體指標(biāo)進(jìn)行進(jìn)一步的篩選,從而選出影響上市銀行盈利能力的具體指標(biāo)因素,接著再進(jìn)行具體指標(biāo)因素的計量分析以得出結(jié)論和對策建議。
[Abstract]:In recent years , China ' s commercial banks have been developing with the concept of business transformation , which has made great contributions to the steady growth of the national economy , and has made great contributions to the real economy of our country . The research object of this paper is located in our country ' s listed commercial banks , mainly because the listed banks of our country have been reformed and listed in public , the corporate governance structure is obviously improved , the profitability is significantly enhanced , the comprehensive strength has been greatly improved , and some outstanding large commercial banks have become the leading banks of the world . Therefore , the main factors that affect the profitability of the listed commercial banks are indirect , and the factors that affect the profitability of the commercial banks are also in the same policy and regulatory environment . Based on the analysis of the relationship between the profitability of listed banks and the factors that affect the profitability of listed banks , this paper discusses the relationship between the profitability of listed banks and the factors that affect the profitability of listed banks . Finally , according to the empirical results , we draw a conclusion and try to put forward some countermeasures . Based on the statistical analysis of the real situation of the management and profitability of listed banks in China in recent years , the factors that influence the profitability of commercial banks listed in our country are analyzed by combining the factor analysis method and the method of establishing the panel data model . The results show that the net profit margin , the non - interest income ratio , the cost - income ratio , the asset size and the non - performing loan ratio are the key to the profitability of the commercial banks in China . This paper studies the influence factors on the profitability of commercial banks in recent years .

【學(xué)位授予單位】：西南財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F832.33

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本文編號：1383053