發(fā)布時(shí)間：2021-03-18 08:59

　　匯率代表一國經(jīng)濟(jì)中對外貿(mào)易的均衡,而股價(jià)代表一國經(jīng)濟(jì)中資本市場的均衡.它們是金融市場中兩個(gè)重要的組成部分.隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展,國際資本的快速流動(dòng),匯率與股價(jià)的關(guān)系受到經(jīng)濟(jì)學(xué)家、國際投資者和政策制定者的廣泛關(guān)注.本文介紹了在Srdjan D. Stojanovic教授的外匯基本理論的基礎(chǔ)上,即在對數(shù)正態(tài)市場模型和帶有隨機(jī)利率的市場模型的基礎(chǔ)上建立匯率所滿足的隨機(jī)偏微分方程,推導(dǎo)出匯率與股價(jià)的相關(guān)系數(shù)公式.并且,在原有的模型上進(jìn)行了改進(jìn),即在匯率所滿足的隨機(jī)偏微分方程中,增加一個(gè)隨機(jī)項(xiàng),得到更為合理的相關(guān)系數(shù)公式. 

【文章來源】：蘇州大學(xué)江蘇省

【文章頁數(shù)】：32 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 引言
    §1.1 文獻(xiàn)綜述
    §1.2 研究背景
    §1.3 研究內(nèi)容
第二章 基本模型的建立
    §2.1 對數(shù)正態(tài)市場模型
    §2.2 帶有隨機(jī)利率的市場模型
第三章 模型的改進(jìn)
    §3.1 改進(jìn)的對數(shù)正態(tài)市場模型
    §3.2 改進(jìn)的帶有隨機(jī)利率的市場模型
第四章 實(shí)證研究
    §4.1 樣本選取
    §4.2 模型中的參數(shù)估計(jì)
    §4.3 實(shí)證結(jié)果及分析
        §4.3.1 實(shí)證結(jié)果
        §4.3.2 結(jié)果分析
第五章 總結(jié)
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]匯率與股票價(jià)格關(guān)系研究綜述[J]. 祝建.  中國證券期貨. 2010(08)
[2]有關(guān)股市與匯市相互作用關(guān)系的理論研究綜述[J]. 欒培強(qiáng),李穎.  世界經(jīng)濟(jì)情況. 2010(04)
[3]匯率與股票價(jià)格相關(guān)性的實(shí)證研究[J]. 徐陽,張沁.  吉林省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院學(xué)報(bào). 2009(04)
[4]匯率對中國股票市場的影響是否存在:從自回歸分布滯后模型（ARDL-ecm）得到的證明[J]. 張碧瓊,李越.  金融研究. 2002(07)
[5]貨幣沖擊下的股市運(yùn)行和匯率動(dòng)態(tài)[J]. 孫烽,賀晟.  上海經(jīng)濟(jì)研究. 2000(08)



本文編號(hào)：3088073