本文關(guān)鍵詞：系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)中我國(guó)大型商業(yè)銀行的“貢獻(xiàn)”度衡量

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【摘要】：面對(duì)境內(nèi)外的資產(chǎn)沖擊,我國(guó)五大國(guó)有商業(yè)銀行的破產(chǎn)順序如何,是監(jiān)管者值得關(guān)注的問題。對(duì)此,本文根據(jù)2012年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的獲得者之一夏普利(Lloyd Shapley)的合作博弈理論,引入夏普利指數(shù)模型衡量單個(gè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)模型,該模型用于對(duì)銀行體系從穩(wěn)定到不穩(wěn)定的轉(zhuǎn)變過程中發(fā)揮關(guān)鍵作用的銀行的識(shí)別。在理論建模的基礎(chǔ)上,本文采用夏普利指數(shù)實(shí)證衡量和測(cè)度了中國(guó)單個(gè)大型銀行對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的"貢獻(xiàn)",據(jù)以判斷中國(guó)的系統(tǒng)重要性銀行,以便監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)設(shè)置更加嚴(yán)格的監(jiān)管指標(biāo)。
【作者單位】： 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理部;中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行運(yùn)營(yíng)管理部;
【關(guān)鍵詞】： 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn) 夏普利指數(shù) 系統(tǒng)重要性 關(guān)鍵銀行 系統(tǒng)重要性銀行
【分類號(hào)】：F832.33;F224
【正文快照】： 一、引言2008年全球金融危機(jī)后,各國(guó)都在實(shí)施以“宏觀審慎”為主要內(nèi)容的金融監(jiān)管政策改革。宏觀審慎政策目的在于預(yù)防、控制和減輕系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn),彌補(bǔ)金融體系固有的順周期缺陷。因此,實(shí)施宏觀審慎政策的前提是對(duì)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別、分析和監(jiān)測(cè)。其中最重要的內(nèi)容

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