發(fā)布時間：2017-07-28 07:59

摘要

2008年全球范圍內金融危機的爆發(fā)，讓西方的發(fā)達國家的經濟從高速增長的軌道上墜入了泥潭。這場席卷全球的金融危機暴露了監(jiān)管體系的很多不足，對金融監(jiān)管制度的有效性提出了重大挑戰(zhàn)。在此背景之下，《巴塞爾協議III》孕育而生�！栋腿麪枀f議III》作為全球金融監(jiān)管的新的導航，代表了最新的改革成果。協議就如何改進新巴塞爾協議（巴塞爾協議II）進行了探索，并且構成了一個更加完善的監(jiān)管框架。各國對宏觀審慎、逆周期、風險的識別和準確計量等方面進行監(jiān)管改革達成了一致共識，形成了巴塞爾協議III監(jiān)管框架，作為對巴塞爾協議II的補充。
我國金融市場化改革處在不斷發(fā)展之中，銀行業(yè)務結構將逐步多元化和復雜化，而競爭格局也將逐步走向國際化。因此，我們應該用長期、動態(tài)的視角來衡量巴塞爾協議Ⅲ對我國銀行業(yè)的影響。從長期來看，基于巴塞爾協議II基礎上的巴塞爾協議III對我國銀行業(yè)的影響毫無疑問是全面而深遠的。鑒于此，本文通過對巴塞爾協議III的內容、意義以及巴塞爾協議III對我國金融監(jiān)管的影響等方面進行了解分析，以此來判斷巴塞爾協議III對我國金融監(jiān)管造成了怎樣的影響。
[關鍵詞]  金融危機  巴塞爾協議  金融監(jiān)管
  
ABSTRACT

The outbreak of the global financial crisis of 2008, the economy fell in the western developed countries quagmire from high-growth track. This global financial crisis has exposed the many shortcomings of the regulatory system, the effectiveness of the financial regulatory system pose a major challenge. In this context, "Basel III" born out. "Basel III" as a new navigation global financial regulation, represents the latest results of the reform. Agreement on how to improve the new Basel (Basel II) are explored, and constitutes a more comprehensive regulatory framework. Macro prudential States, counter-cyclical, risk identification and accurate measurement and other aspects of regulatory reform reached a consensus to form the Basel III regulatory framework, as a complement to the Basel II.
China's financial market reform in a constantly evolving, banking structure will be gradually diversified and complex, and competition will gradually internationalized. Therefore, we should use the long-term, dynamic perspective to measure the impact of Basel Ⅲ of China's banking industry. In the long run, the impact of Basel III on the basis of Basel II on China's banking industry is undoubtedly based on a comprehensive and far-reaching. In view of this, the paper aspect of Basel III content, significance and impact of Basel III on Financial Supervision, etc. to understand analysis, in order to determine Basel III on Financial Supervision caused what effect.
 [Keywords]  Financial crisis  Basel  Financial Supervision 

目錄

一、巴塞爾協議III的思想及影響 （1）
（一）巴塞爾協議III的主要內容和思想 （1）
1、多層次分類銀行資本，提高資本充足率 （1）
2、建立資本留存緩沖和逆周期緩沖資本 （1）
3、引入杠桿率機制 （1）
4、提出流動性標準 （1）
5、過渡期安排巴塞爾協議Ⅲ對金融監(jiān)管的影響 （2）
（二）巴塞爾協議III對銀行業(yè)監(jiān)管的影響 （2）
1、大幅度提高資本充足率 （2）
2、首次引入杠桿率 （3）
3、引入貸款損失準備 （3）
（三）對保險業(yè)監(jiān)管的影響 （4）
1、新巴塞爾協議提高了保險企業(yè)對操作風險的認識 （4）
2、新巴塞爾協議促進保險企業(yè)建立涵蓋操作風險的新風險管理體系 （4）
3、保險企業(yè)可以借鑒配合新巴塞爾協議的操作風險管理與監(jiān)管原則 （4）
4、新巴塞爾協議為保險企業(yè)提供了度量操作風險的基本方法 （5）
    （四）巴塞爾協議III對我國證券業(yè)監(jiān)管的影響.........................................................................（5）
    1、提高資本充足率，加強對資本充足性的管理.........................................................................（5）
二、巴塞爾協議III在我國實施的政策措施及存在問題 （6）
（一）巴塞爾III在我國實施的進程及政策 （6）
（二）巴塞爾協議III中存在的缺陷 （6）
1、巴塞爾協議III機構監(jiān)管模式失效 （7）
2、巴塞爾協議III監(jiān)管理念偏差 （7）
 (三) 從金融危機看巴塞爾協議監(jiān)管的有效性 （8）
1、金融危機對我國銀行的啟示 （8）
（四）從發(fā)展趨勢中得到的啟示及對我國實施新協議的建議 （9）
1、加強資本監(jiān)管框架 （9）
2、加強流動性風險管理和緩沖 （9）
3、加強對手信用風險及跨國銀行的監(jiān)管 （10）
4、合理應用巴塞爾協議III （11）
三、結束語 （11）
參考文獻 （13）
致  謝 .（14）
    
一、巴塞爾協議III的思想及影響

（一）巴塞爾協議III的主要內容和思想
1、多層次分類銀行資本，提高資本充足率
 巴塞爾協議III把資本分為一級資本和二級資本，一級資本包括核心一級資本和其他一級資本。二級資本用于銀行清算時，吸收銀行損失,這樣既保障了存款人的利益免遭損失,也抵御了銀行可能出現的系統性風險。巴塞爾協議III提高了資產監(jiān)管指標。它調高了資本充足率指標,規(guī)定最低普通股權益(即核心一級資本)用于彌補資產損失的資本,由2%上升到了4.5%,一級資本要求也由4%上升到了6%,總資本充足率仍為8%。

三、結束語

綜上所述，巴塞爾協議雖然有很多不完善的地方，需要繼續(xù)進行改進。但是作為全球金融監(jiān)管的一個基本準則，它還是發(fā)揮了極其重要的作用。在這次的金融危機中，，商業(yè)銀行的損失要遠遠小于投資銀行就是一個很好的佐證。我們無法判斷假如沒有巴塞爾協議對商業(yè)銀行的監(jiān)管規(guī)定，這次危機導致的損害將會有多大。因此，我們不能因為其不完善而完全否定其在金融監(jiān)管過程中發(fā)揮的積極作用。對于我國商業(yè)銀行來說，因原有的金融體制及機制原因，導致其風險監(jiān)管水平低下，更應該加快推進新資本協議的實施，以提高各商業(yè)銀行的風險管理水平。

本文編號：582828