摘要

2008年全球范圍內(nèi)金融危機(jī)的爆發(fā)，讓西方的發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)從高速增長(zhǎng)的軌道上墜入了泥潭。這場(chǎng)席卷全球的金融危機(jī)暴露了監(jiān)管體系的很多不足，對(duì)金融監(jiān)管制度的有效性提出了重大挑戰(zhàn)。在此背景之下，《巴塞爾協(xié)議III》孕育而生。《巴塞爾協(xié)議III》作為全球金融監(jiān)管的新的導(dǎo)航，代表了最新的改革成果。協(xié)議就如何改進(jìn)新巴塞爾協(xié)議（巴塞爾協(xié)議II）進(jìn)行了探索，并且構(gòu)成了一個(gè)更加完善的監(jiān)管框架。各國(guó)對(duì)宏觀審慎、逆周期、風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和準(zhǔn)確計(jì)量等方面進(jìn)行監(jiān)管改革達(dá)成了一致共識(shí)，形成了巴塞爾協(xié)議III監(jiān)管框架，作為對(duì)巴塞爾協(xié)議II的補(bǔ)充。
我國(guó)金融市場(chǎng)化改革處在不斷發(fā)展之中，銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將逐步多元化和復(fù)雜化，而競(jìng)爭(zhēng)格局也將逐步走向國(guó)際化。因此，我們應(yīng)該用長(zhǎng)期、動(dòng)態(tài)的視角來(lái)衡量巴塞爾協(xié)議Ⅲ對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的影響。從長(zhǎng)期來(lái)看，基于巴塞爾協(xié)議II基礎(chǔ)上的巴塞爾協(xié)議III對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的影響毫無(wú)疑問(wèn)是全面而深遠(yuǎn)的。鑒于此，本文通過(guò)對(duì)巴塞爾協(xié)議III的內(nèi)容、意義以及巴塞爾協(xié)議III對(duì)我國(guó)金融監(jiān)管的影響等方面進(jìn)行了解分析，以此來(lái)判斷巴塞爾協(xié)議III對(duì)我國(guó)金融監(jiān)管造成了怎樣的影響。
[關(guān)鍵詞]  金融危機(jī)  巴塞爾協(xié)議  金融監(jiān)管
  
ABSTRACT

The outbreak of the global financial crisis of 2008, the economy fell in the western developed countries quagmire from high-growth track. This global financial crisis has exposed the many shortcomings of the regulatory system, the effectiveness of the financial regulatory system pose a major challenge. In this context, "Basel III" born out. "Basel III" as a new navigation global financial regulation, represents the latest results of the reform. Agreement on how to improve the new Basel (Basel II) are explored, and constitutes a more comprehensive regulatory framework. Macro prudential States, counter-cyclical, risk identification and accurate measurement and other aspects of regulatory reform reached a consensus to form the Basel III regulatory framework, as a complement to the Basel II.
China's financial market reform in a constantly evolving, banking structure will be gradually diversified and complex, and competition will gradually internationalized. Therefore, we should use the long-term, dynamic perspective to measure the impact of Basel Ⅲ of China's banking industry. In the long run, the impact of Basel III on the basis of Basel II on China's banking industry is undoubtedly based on a comprehensive and far-reaching. In view of this, the paper aspect of Basel III content, significance and impact of Basel III on Financial Supervision, etc. to understand analysis, in order to determine Basel III on Financial Supervision caused what effect.
 [Keywords]  Financial crisis  Basel  Financial Supervision 

目錄

一、巴塞爾協(xié)議III的思想及影響 （1）
（一）巴塞爾協(xié)議III的主要內(nèi)容和思想 （1）
1、多層次分類銀行資本，提高資本充足率 （1）
2、建立資本留存緩沖和逆周期緩沖資本 （1）
3、引入杠桿率機(jī)制 （1）
4、提出流動(dòng)性標(biāo)準(zhǔn) （1）
5、過(guò)渡期安排巴塞爾協(xié)議Ⅲ對(duì)金融監(jiān)管的影響 （2）
（二）巴塞爾協(xié)議III對(duì)銀行業(yè)監(jiān)管的影響 （2）
1、大幅度提高資本充足率 （2）
2、首次引入杠桿率 （3）
3、引入貸款損失準(zhǔn)備 （3）
（三）對(duì)保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管的影響 （4）
1、新巴塞爾協(xié)議提高了保險(xiǎn)企業(yè)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí) （4）
2、新巴塞爾協(xié)議促進(jìn)保險(xiǎn)企業(yè)建立涵蓋操作風(fēng)險(xiǎn)的新風(fēng)險(xiǎn)管理體系 （4）
3、保險(xiǎn)企業(yè)可以借鑒配合新巴塞爾協(xié)議的操作風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則 （4）
4、新巴塞爾協(xié)議為保險(xiǎn)企業(yè)提供了度量操作風(fēng)險(xiǎn)的基本方法 （5）
    （四）巴塞爾協(xié)議III對(duì)我國(guó)證券業(yè)監(jiān)管的影響.........................................................................（5）
    1、提高資本充足率，加強(qiáng)對(duì)資本充足性的管理.........................................................................（5）
二、巴塞爾協(xié)議III在我國(guó)實(shí)施的政策措施及存在問(wèn)題 （6）
（一）巴塞爾III在我國(guó)實(shí)施的進(jìn)程及政策 （6）
（二）巴塞爾協(xié)議III中存在的缺陷 （6）
1、巴塞爾協(xié)議III機(jī)構(gòu)監(jiān)管模式失效 （7）
2、巴塞爾協(xié)議III監(jiān)管理念偏差 （7）
 (三) 從金融危機(jī)看巴塞爾協(xié)議監(jiān)管的有效性 （8）
1、金融危機(jī)對(duì)我國(guó)銀行的啟示 （8）
（四）從發(fā)展趨勢(shì)中得到的啟示及對(duì)我國(guó)實(shí)施新協(xié)議的建議 （9）
1、加強(qiáng)資本監(jiān)管框架 （9）
2、加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和緩沖 （9）
3、加強(qiáng)對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)及跨國(guó)銀行的監(jiān)管 （10）
4、合理應(yīng)用巴塞爾協(xié)議III （11）
三、結(jié)束語(yǔ) （11）
參考文獻(xiàn) （13）
致  謝 .（14）
    
一、巴塞爾協(xié)議III的思想及影響

（一）巴塞爾協(xié)議III的主要內(nèi)容和思想
1、多層次分類銀行資本，提高資本充足率
 巴塞爾協(xié)議III把資本分為一級(jí)資本和二級(jí)資本，一級(jí)資本包括核心一級(jí)資本和其他一級(jí)資本。二級(jí)資本用于銀行清算時(shí)，吸收銀行損失,這樣既保障了存款人的利益免遭損失,也抵御了銀行可能出現(xiàn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。巴塞爾協(xié)議III提高了資產(chǎn)監(jiān)管指標(biāo)。它調(diào)高了資本充足率指標(biāo),規(guī)定最低普通股權(quán)益(即核心一級(jí)資本)用于彌補(bǔ)資產(chǎn)損失的資本,由2%上升到了4.5%,一級(jí)資本要求也由4%上升到了6%,總資本充足率仍為8%。

三、結(jié)束語(yǔ)

綜上所述，巴塞爾協(xié)議雖然有很多不完善的地方，需要繼續(xù)進(jìn)行改進(jìn)。但是作為全球金融監(jiān)管的一個(gè)基本準(zhǔn)則，它還是發(fā)揮了極其重要的作用。在這次的金融危機(jī)中，，商業(yè)銀行的損失要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于投資銀行就是一個(gè)很好的佐證。我們無(wú)法判斷假如沒(méi)有巴塞爾協(xié)議對(duì)商業(yè)銀行的監(jiān)管規(guī)定，這次危機(jī)導(dǎo)致的損害將會(huì)有多大。因此，我們不能因?yàn)槠洳煌晟贫耆穸ㄆ湓诮鹑诒O(jiān)管過(guò)程中發(fā)揮的積極作用。對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，因原有的金融體制及機(jī)制原因，導(dǎo)致其風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管水平低下，更應(yīng)該加快推進(jìn)新資本協(xié)議的實(shí)施，以提高各商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

本文編號(hào)：582828