P2P網(wǎng)絡(luò)借貸是一種個(gè)人對(duì)個(gè)人的在線借款方式,相對(duì)于傳統(tǒng)借貸模式,具有無(wú)需抵押、線上申請(qǐng)、放款迅速的特點(diǎn)。我國(guó)的P2P平臺(tái)經(jīng)歷了一段時(shí)間的繁榮增長(zhǎng)期,迅速成為個(gè)人融資的重要渠道之一,但“繁榮發(fā)展”的背后面臨著很多的問(wèn)題,使得2016年開(kāi)始P2P行業(yè)頻頻暴雷。究其原因,一是沒(méi)有健全的監(jiān)管制度和法律體系導(dǎo)致不合規(guī)平臺(tái)眾多;二是沒(méi)有完善的信用體系,信息不對(duì)稱(chēng)嚴(yán)重;三是很多平臺(tái)沒(méi)有合適的風(fēng)控體系,導(dǎo)致用戶違約率居高不下。因此如何提高平臺(tái)對(duì)違約用戶的識(shí)別能力,對(duì)于P2P行業(yè)的健康發(fā)展具有重要意義。一般來(lái)說(shuō),違約用戶的數(shù)量要遠(yuǎn)小于正常用戶的數(shù)量,所以網(wǎng)貸數(shù)據(jù)集是類(lèi)不均衡的,如果利用傳統(tǒng)的算法進(jìn)行模型訓(xùn)練會(huì)產(chǎn)生很多問(wèn)題,所以本文從不同的角度對(duì)傳統(tǒng)算法進(jìn)行了改進(jìn)。從眾多的學(xué)習(xí)算法中選擇了邏輯回歸算法、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、E-LightGBM算法,并從解決類(lèi)不均衡問(wèn)題的角度對(duì)算法進(jìn)行改進(jìn)。從代價(jià)敏感學(xué)習(xí)的角度,提出了cost-LR算法和cost-BP算法,對(duì)邏輯回歸和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中的交叉熵?fù)p失函數(shù)加權(quán)處理,使得違約樣本預(yù)測(cè)為正常樣本要付出更大的代價(jià);從數(shù)據(jù)層面出發(fā),提出了E-LightGBM算法:利用Easy...

【文章頁(yè)數(shù)】：65 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 研究背景與意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.3 研究方法與技術(shù)路線
第二章 P2P網(wǎng)絡(luò)借貸的信用風(fēng)險(xiǎn)
    2.1 P2P網(wǎng)絡(luò)借貸的起源
    2.2 機(jī)器學(xué)習(xí)與P2P網(wǎng)貸信用風(fēng)險(xiǎn)
第三章 違約預(yù)測(cè)模型框架
    3.1 數(shù)據(jù)獲取與理解
    3.2 用戶畫(huà)像
    3.3 特征工程
        3.3.1 數(shù)據(jù)預(yù)處理
        3.3.2 特征衍生與選擇
    3.4 類(lèi)不平衡問(wèn)題
        3.4.1 基于數(shù)據(jù)層面解決類(lèi)不均衡問(wèn)題
        3.4.2 基于算法層面解決類(lèi)不均衡問(wèn)題
    3.5 模型構(gòu)建與評(píng)估
        3.5.1 cost-LR和 cost-BP
        3.5.2 E-LightGBM算法
        3.5.3 模型評(píng)估
第四章 實(shí)例分析
    4.1 基于美國(guó)LendingClub平臺(tái)的分析
        4.1.1 構(gòu)建簡(jiǎn)單的違約用戶畫(huà)像
        4.1.2 構(gòu)建違約預(yù)測(cè)模型
    4.2 基于中國(guó)拍拍貸平臺(tái)的分析
        4.2.1 構(gòu)建簡(jiǎn)單的違約用戶畫(huà)像
        4.2.2 構(gòu)建違約預(yù)測(cè)模型
    4.3 拍拍貸與LendingClub對(duì)比分析
第五章 結(jié)論與展望
    5.1 研究總結(jié)與創(chuàng)新點(diǎn)
    5.2 研究展望
參考文獻(xiàn)
攻讀學(xué)位期間取得的研究成果
致謝
個(gè)人簡(jiǎn)況及聯(lián)系方式



本文編號(hào)：3948902