我國是世界上主要的小麥生產(chǎn)國與消費國,小麥生產(chǎn)和消費在經(jīng)濟(jì)社會和人民生活中占有舉足輕重的地位。小麥生產(chǎn)有周期性和季節(jié)性特征,受到氣候條件、國家調(diào)控政策、國際市場波動以及市場隨機(jī)因素等影響。近年來,小麥價格頻繁波動,給我國小麥生產(chǎn)加工以及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策實施帶來諸多不確定性。因而,穩(wěn)定小麥價格波動對保障我國糧食安全和保持國民經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)發(fā)展具有重要意義。小麥期貨市場是我國較早上市的農(nóng)產(chǎn)品期貨品種,小麥期貨價格波動一直受到相關(guān)部門、投資者和學(xué)術(shù)界的廣泛關(guān)注。本文對我國小麥期現(xiàn)貨市場間的價格引導(dǎo)關(guān)系與波動溢出效應(yīng)進(jìn)行深入探討,以期闡明小麥期現(xiàn)貨價格之間的內(nèi)在關(guān)系,揭示小麥期現(xiàn)貨價格之間的信息傳導(dǎo)及波動溢出機(jī)理,為我國小麥期現(xiàn)貨價格的穩(wěn)定運行和協(xié)調(diào)發(fā)展提供客觀依據(jù),同時為我國小麥?zhǔn)袌霭l(fā)展及相關(guān)部門制定產(chǎn)業(yè)政策提供理論支撐。本文以國內(nèi)小麥期貨和現(xiàn)貨價格為研究對象,選取2012年1月至2020年3月的小麥期現(xiàn)貨價格數(shù)據(jù),運用Johansen協(xié)整檢驗、Granger因果檢驗、基于SVAR模型的脈沖響應(yīng)分析與方差分解以及VAR-BEKK-MGARCH、VAR-DCC-MVGARCH方法,先后對小麥期現(xiàn)貨市... 

【文章來源】：天津商業(yè)大學(xué)天津市

【文章頁數(shù)】：56 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 導(dǎo)論
    1.1 研究背景與研究意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 相關(guān)研究文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 國外相關(guān)研究文獻(xiàn)
        1.2.2 國內(nèi)相關(guān)研究文獻(xiàn)
        1.2.3 國內(nèi)外相關(guān)研究文獻(xiàn)述評
    1.3 研究內(nèi)容、研究思路和研究方法
        1.3.1 研究內(nèi)容
        1.3.2 研究思路
        1.3.3 研究方法
    1.4 創(chuàng)新點
第二章 中國小麥期現(xiàn)貨市場價格波動關(guān)系分析
    2.1 小麥現(xiàn)貨市場生產(chǎn)消費及價格波動
        2.1.1 小麥現(xiàn)貨生產(chǎn)狀況
        2.1.2 小麥現(xiàn)貨市場消費狀況
        2.1.3 小麥現(xiàn)貨市場價格波動狀況
    2.2 小麥期貨市場發(fā)展及價格波動
        2.2.1 小麥期貨市場發(fā)展?fàn)顩r
        2.2.2 小麥期貨市場價格波動狀況
    2.3 小麥現(xiàn)貨和期貨市場價格波動關(guān)系基本分析
        2.3.1 小麥期貨和現(xiàn)貨價格波動的協(xié)同性
        2.3.2 小麥期貨和現(xiàn)貨價格波動的引導(dǎo)性
第三章 中國小麥期現(xiàn)貨價格波動溢出效應(yīng)理論分析
    3.1 價格波動溢出效應(yīng)的概念及類型
        3.1.1 價格波動及溢出效應(yīng)
        3.1.2 價格波動溢出效應(yīng)的類型
    3.2 小麥期現(xiàn)貨價格傳導(dǎo)關(guān)系分析
        3.2.1 小麥期現(xiàn)貨價格傳導(dǎo)特征
        3.2.2 小麥期現(xiàn)貨價格傳導(dǎo)的成因
        3.2.3 小麥期現(xiàn)貨價格傳導(dǎo)的測度方法
    3.3 小麥期現(xiàn)貨價格波動溢出效應(yīng)理論分析
        3.3.1 小麥期現(xiàn)貨價格波動溢出形成機(jī)制
        3.3.2 小麥期現(xiàn)貨價格波動溢出效應(yīng)的影響因素
        3.3.3 小麥期現(xiàn)貨價格波動溢出效應(yīng)的檢驗方法
第四章 中國小麥期現(xiàn)貨市場溢出效應(yīng)的實證研究
    4.1 樣本數(shù)據(jù)來源及處理說明
    4.2 樣本數(shù)據(jù)描述性統(tǒng)計
    4.3 小麥期現(xiàn)貨價格傳導(dǎo)實證研究
        4.3.1 數(shù)據(jù)平穩(wěn)性檢驗
        4.3.2 滯后階數(shù)確定
        4.3.3 結(jié)構(gòu)向量自回歸（SVAR）分析
        4.3.4 脈沖響應(yīng)分析
        4.3.5 方差分解分析
        4.3.6 研究小結(jié)
    4.4 小麥期現(xiàn)貨價格波動溢出效應(yīng)實證研究
        4.4.1 基于VAR-BEKK-MGARCH模型的波動溢出效應(yīng)檢驗
        4.4.2 基于VAR-DCC-MGARCH模型的波動溢出效應(yīng)檢驗
        4.4.3 研究小結(jié)
第五章 研究結(jié)論及政策建議
    5.1 研究結(jié)論
    5.2 政策建議
    5.3 研究不足及展望
參考文獻(xiàn)
碩士期間發(fā)表論文
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[3]中國鐵礦石期貨市場的定價影響力研究——基于VEC-SVAR模型的實證分析[J]. 胡振華,鐘代立,王歡芳.  中國管理科學(xué). 2018(02)
[4]小麥全產(chǎn)業(yè)鏈價格形成機(jī)制及改革趨勢研究[J]. 李圣軍.  經(jīng)濟(jì)縱橫. 2018(01)
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[7]中美大豆期貨市場價格關(guān)系研究——基于結(jié)構(gòu)突變視角[J]. 王宏磊,趙一夫.  中國農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報. 2016(09)
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本文編號：3040719