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《天津財經(jīng)大學》 2015年

灰色GM(1,2)模型在股票價格預測中的應用

程隆昌  

【摘要】：股票價格的走勢,直接關系到股票投資者的利益,投資者對股價的未來變動尤為關心,當前已有很多股價理論對股價變動進行定性描述和分析,在本文中,我們從股票價格的歷史數(shù)據(jù)入手,運用灰色系統(tǒng)理論和方法,建立GM(1,2)模型對股票價格進行預測,為投資者投資決策提供定量分析的一種參考方法。我們將股票的收盤價作為主要的預測對象,將最高價作為影響因素,來影響收盤價的預測結果,提高了股票價格預測的精度。在得出GM(1,2)模型的參數(shù)估計值之后,對模型作了變換,解決了部分股價實際數(shù)據(jù)不符合模型計算要求的問題,擴大了模型的適用范圍。我們在實例分析中,給出了模型對股票具體的預測過程,在影響因子數(shù)值的計算上,給出了兩種確定方法,并分析了兩種方法的優(yōu)缺點,通過兩種方法的結合,提高了模型的預測精度,并且通過實例也證明了GM(1,2)模型適用于在股票價格的預測。第一章闡述了本文的研究動機和背景；第二章列出了本文需要采用的灰色系統(tǒng)基本原理和方法,并且說明了灰色系統(tǒng)的研究現(xiàn)狀；第三章給出了GM(1,2)模型具體理論原理；第四部分運用實例,給出了模型的具體預測過程,同時也通過實例給出了模型實用性的證明；第五部分對文章進行了總結。

【關鍵詞】：
【學位授予單位】：天津財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F830.91;F224
【目錄】：

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