在對金融市場存在的風(fēng)險(xiǎn)理論和實(shí)際應(yīng)用研究中,越來越多的學(xué)者對風(fēng)險(xiǎn)的最優(yōu)分配以及金融決策問題給予廣泛地關(guān)注和深入地研究.本文主要以非線性數(shù)學(xué)期望理論為基礎(chǔ),研究一類特殊的共單調(diào)次可加風(fēng)險(xiǎn)度量(maxmin Choquet期望效用)模型下帕累托最優(yōu)分配的性質(zhì),合適交易與合適賭注的存在條件.第一章介紹了本文的研究背景,研究現(xiàn)狀,研究內(nèi)容以及相關(guān)的預(yù)備知識.第二章得到了maxmin Choquet期望效用模型下帕累托最優(yōu)分配性質(zhì)的一些刻畫.首先,對于風(fēng)險(xiǎn)厭惡的代理人,總賦值為常數(shù)且所有代理人存在共同的凸容度,則任一常數(shù)可行分配為帕累托最優(yōu)分配(定理2.1).其次,對于風(fēng)險(xiǎn)中性的代理人,得到了帕累托最優(yōu)分配集的刻畫(定理2.3).第二章的主要結(jié)果豐富了Billot-Chateauneuf-Gilboa-Tallon(2000),Rigotti-Shannon-Strzalecki(2008)和Tian-Tian(2014)maxmin期望效用模型的結(jié)論.第三章研究了maxmin Choquet期望效用模型下的合適交易以及合適賭注的存在性條件.對于兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)中性的代理人,得到了代理人之間不存在合適賭注...

【文章頁數(shù)】：43 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
致謝
摘要
abstract
1 緒論
    1.1 研究背景及現(xiàn)狀
    1.2 研究內(nèi)容
    1.3 預(yù)備知識
2 帕累托最優(yōu)分配的性質(zhì)
    2.1 Maxmin Choquet期望效用模型
    2.2 帕累托最優(yōu)分配的刻畫
    2.3 風(fēng)險(xiǎn)中性的帕累托最優(yōu)分配
3 合適交易和和合適賭注的刻畫
    3.1 模型
    3.2 合適交易和合適賭注的刻畫
    3.3 扭曲函數(shù)
    3.4 條件Maxmin Choquet期望效用模型
4 總結(jié)
參考文獻(xiàn)
作者簡歷
學(xué)位論文數(shù)據(jù)集



本文編號：4030133