以美國(guó)洪水保險(xiǎn)為例探討巨災(zāi)保險(xiǎn)需求中的非理性心理行為
【摘要】 目前許多國(guó)家逐漸形成適應(yīng)其自身情形的巨災(zāi)保險(xiǎn)制度。然而,巨災(zāi)保險(xiǎn)在發(fā)展過(guò)程中總會(huì)出現(xiàn)市場(chǎng)失靈的現(xiàn)象,巨災(zāi)保險(xiǎn)的供給和需求低于人們的預(yù)期或者呈現(xiàn)非理性特征,這嚴(yán)重影響了巨災(zāi)保險(xiǎn)的發(fā)展。本文站在巨災(zāi)保險(xiǎn)需求的角度分析導(dǎo)致市場(chǎng)失靈的非理性行為。傳統(tǒng)需求理論決策的基礎(chǔ)是“完全理性”假設(shè)下的期望效用理論,然而現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中卻出現(xiàn)與此相悖的現(xiàn)象。于是本文引入行為經(jīng)濟(jì)學(xué),認(rèn)為個(gè)體在面臨損失時(shí)卻變得風(fēng)險(xiǎn)偏好,加之人們對(duì)小概率事件存在僥幸心理,導(dǎo)致巨災(zāi)保險(xiǎn)需求的不足；另外,可得性偏差和顯著性偏差導(dǎo)致投保人給予最近的信息較大的權(quán)重而忽略較早的信息,使得個(gè)人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的判斷較主觀。在此基礎(chǔ)上,本文以美國(guó)居民購(gòu)買(mǎi)洪水保險(xiǎn)的決策為例具體分析后一種非理性行為。首先,本文將“預(yù)期”這一行為經(jīng)濟(jì)學(xué)要素加入了傳統(tǒng)期望效用理論模型,認(rèn)為居民對(duì)洪水保險(xiǎn)的購(gòu)買(mǎi)量與其對(duì)洪水災(zāi)害發(fā)生概率的預(yù)期是正相關(guān)的,而居民對(duì)洪水災(zāi)害發(fā)生概率的預(yù)期在其對(duì)洪水災(zāi)害的觀察中學(xué)習(xí)形成,并同過(guò)每次觀察的洪水災(zāi)害來(lái)更新之前的“預(yù)期”。這一過(guò)程文章引入了修正的Beta-Bernoulli Bayesian學(xué)習(xí)模型,認(rèn)為人們具有“健忘性”并對(duì)過(guò)去的信息按照一定的折舊率“δ”進(jìn)行折舊,因此越近的信息對(duì)人們的影響越大。接著,本文采用美國(guó)的數(shù)據(jù),建立了各期洪水災(zāi)害造成損失對(duì)保單購(gòu)買(mǎi)量影響的固定效應(yīng)模型。實(shí)證結(jié)果表明,洪水災(zāi)害發(fā)生對(duì)洪水保險(xiǎn)需求的影響會(huì)持續(xù)9年,并且影響程度會(huì)逐漸減弱,這證明了本文對(duì)居民非理性行為的分析。最后,本文提出在實(shí)際考量巨災(zāi)保險(xiǎn)需求時(shí)要將行為經(jīng)濟(jì)學(xué)因素加入分析模型當(dāng)中。而對(duì)于我國(guó)的巨災(zāi)保險(xiǎn)來(lái)說(shuō),可以利用這種巨災(zāi)保險(xiǎn)需求中的非理性行為,在災(zāi)后適時(shí)推進(jìn)巨災(zāi)保險(xiǎn),并建立有效的風(fēng)險(xiǎn)反饋機(jī)制,建立強(qiáng)制或半強(qiáng)制的巨災(zāi)保險(xiǎn)制度。
緒論
第一節(jié)選題背景和意義
巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)一直以來(lái)是一個(gè)不容忽視的全球性問(wèn)題。根據(jù)瑞士再保險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)，2012年全球自然災(zāi)害與人為災(zāi)難318起，造成140000人死亡，而這已是1970年以來(lái)巨災(zāi)造成死亡人數(shù)最少的十年之一，造成經(jīng)濟(jì)損失總額估計(jì)為1860億美元，巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)中主要造成傷害的是自然風(fēng)險(xiǎn)。
我國(guó)是全球?yàn)?zāi)害最嚴(yán)重的國(guó)家之一，深受洪水、臺(tái)風(fēng)、干旱、地震、等許多種類自然災(zāi)害的影響，且我國(guó)災(zāi)害發(fā)生頻率高、影響地區(qū)廣、造成損失巨大。分布在地震、地質(zhì)、海洋和氣象等自然災(zāi)害嚴(yán)重的地區(qū)有50%以上的人口和70%以上的城市。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1950到2010年，我國(guó)巨災(zāi)事件發(fā)生次數(shù)約占全球發(fā)生次數(shù)的1/3，造成的死亡人數(shù)約占全球的40%。巨災(zāi)事故的頻繁發(fā)生嚴(yán)重影響了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和我國(guó)居民的正常生活。
.............................................
第二節(jié)文獻(xiàn)綜述
一、國(guó)外研究狀況
由于保險(xiǎn)業(yè)的汗青久長(zhǎng)，以是國(guó)際上對(duì)保險(xiǎn)的研究也賜與較多存眷，保險(xiǎn)需求理論也生長(zhǎng)的較為成熟。巨災(zāi)保險(xiǎn)生長(zhǎng)較晚，對(duì)巨災(zāi)保險(xiǎn)的需求研究相對(duì)較少，并且對(duì)巨災(zāi)需求研究的要領(lǐng)也多會(huì)根據(jù)研究平凡保險(xiǎn)的要領(lǐng)。
國(guó)外對(duì)于巨災(zāi)保險(xiǎn)的需求的研究主要分為以下幾類：第一類是對(duì)巨災(zāi)保險(xiǎn)需求與其影響因素的綜合分析；第二類是從風(fēng)險(xiǎn)管理的角度，研究巨災(zāi)保險(xiǎn)需求的作用和地位，以及各風(fēng)險(xiǎn)管理方案的替代效應(yīng)；第三類，則是從某一種角度比如行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度來(lái)分析巨災(zāi)保險(xiǎn)需求不足。
對(duì)于第一種類型，綜合實(shí)證分析巨災(zāi)保險(xiǎn)需求影響因素的，主要有Craig andwarren[i]，Browne (2000 LiHuaLai (2007)等。Craig and Warren(2000)用實(shí)證的方法分析了美國(guó)近海岸線各州的洪水保險(xiǎn)需求，作者強(qiáng)調(diào)，對(duì)美國(guó)洪水保險(xiǎn)制度來(lái)說(shuō)，很靈要的一點(diǎn)是要提升洪水保險(xiǎn)的參保率，因?yàn)槌鋈ベY源參保的比率在美國(guó)洪水保險(xiǎn)中不足9%。文章分析了洪水保險(xiǎn)需求不足的原因分別是：政府的救濟(jì)使人們產(chǎn)生依賴；大部分人會(huì)低估洪水災(zāi)害發(fā)生的概率；人們對(duì)美國(guó)保險(xiǎn)計(jì)劃能否給他們足夠的賠償存在懷疑。作者還認(rèn)為，對(duì)于美國(guó)居民來(lái)說(shuō)，居民所在地區(qū)洪水風(fēng)險(xiǎn)程度以及住房按揭貸款的強(qiáng)制要求對(duì)保險(xiǎn)需求的影響會(huì)比價(jià)格對(duì)洪水保險(xiǎn)需求的影響更大。Browne (2000)在實(shí)證研究美國(guó)洪水保險(xiǎn)需求中表明：政府救助對(duì)洪水保險(xiǎn)需求有減弱作用；人們對(duì)洪水巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知不足，低估了巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率。LiHuaLai(2007)用計(jì)量方法分析了臺(tái)灣地震保險(xiǎn)需求的影響因素，得出收入是影響地震保險(xiǎn)需求的強(qiáng)有力的因素，臺(tái)灣地震保險(xiǎn)市場(chǎng)上基本不存在逆向選擇問(wèn)題。
..................................
第一章巨災(zāi)保險(xiǎn)的發(fā)展
第一節(jié)巨災(zāi)保險(xiǎn)的發(fā)展現(xiàn)狀
巨災(zāi)危害產(chǎn)生的造成巨大經(jīng)濟(jì)和職員喪失、影響范疇大、而且變亂的產(chǎn)生難以控制和制止，因此對(duì)付列國(guó)確當(dāng)局和人民來(lái)說(shuō)防備巨災(zāi)危害所造成的巨額喪失顯得非常重要且急迫。危害自留、危害低落和危害轉(zhuǎn)移是應(yīng)對(duì)一樣通常危害的重要方法，也同樣實(shí)用與巨災(zāi)危害。在災(zāi)害產(chǎn)生之前實(shí)行一些步伐，好比對(duì)災(zāi)害舉行防備，增強(qiáng)災(zāi)害防備教誨，進(jìn)步人們的防備意識(shí)，大概舉行一些底子設(shè)置裝備部署來(lái)低落巨災(zāi)危害大概會(huì)帶來(lái)的影響，這是危害低落；危害自留也可以成為自保，指非理性大概理性的自動(dòng)負(fù)擔(dān)巨災(zāi)危害，對(duì)付國(guó)度而言，危害自注意味著國(guó)度要負(fù)擔(dān)巨災(zāi)帶來(lái)的喪失；別的一種常見(jiàn)應(yīng)對(duì)危害的方規(guī)則是危害轉(zhuǎn)移，也便是使用保險(xiǎn)市場(chǎng)大概再保險(xiǎn)市場(chǎng)將危害轉(zhuǎn)移給危害中性者，也可以使用巨災(zāi)衍生東西將危害轉(zhuǎn)移到資源市場(chǎng)。
..............................
第二節(jié)巨災(zāi)保險(xiǎn)發(fā)展中的問(wèn)題：市場(chǎng)失靈
雖然如我們上述所說(shuō)，巨災(zāi)保險(xiǎn)的出現(xiàn)是形勢(shì)所需，許多國(guó)家也紛紛建立起了巨災(zāi)保險(xiǎn)制度，然而巨災(zāi)保險(xiǎn)市場(chǎng)卻出現(xiàn)了”供需雙冷”的局面，并沒(méi)有達(dá)到人們預(yù)期的效果。保險(xiǎn)機(jī)制也無(wú)法發(fā)揮出其預(yù)期的作用，即出現(xiàn)市場(chǎng)失靈的現(xiàn)象。市場(chǎng)失靈是指市場(chǎng)無(wú)法有效的發(fā)揮其作用而導(dǎo)致的資源配置適當(dāng)或者資源配置缺乏效率的現(xiàn)象。巨災(zāi)保險(xiǎn)市場(chǎng)失靈則是指由于巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的特殊性，使得市場(chǎng)機(jī)制無(wú)法有效運(yùn)行，最優(yōu)配置無(wú)法達(dá)到。
.................................
第二章 巨災(zāi)保險(xiǎn)需求理論分析——從需求角度解釋市場(chǎng)失靈.............. 23-29
第一節(jié) 巨災(zāi)保險(xiǎn)需求傳統(tǒng)分析 ................23-25
第二節(jié) 行為經(jīng)濟(jì)學(xué)視角下巨災(zāi)保險(xiǎn)需求分析..................... 25-29
第三章 美國(guó)洪水保險(xiǎn)需求非理性行為分析 ............................29-37
第一節(jié) 美國(guó)洪水保險(xiǎn)項(xiàng)目(NFIP)介紹 ................29-30
一、美國(guó)洪水保險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)模式 ...............29-30
二、美國(guó)洪水保險(xiǎn)產(chǎn)品特點(diǎn) ........................30
第二節(jié) 居民對(duì)洪水保險(xiǎn)需求的模型分析 .....................30-37
一、居民的期望效用模型 ......................31-33
二、居民Beta-Bernoulli Bayesian學(xué)習(xí)模型及其修正 ............33-37
第四章 居民非理性行為對(duì)美國(guó)洪水保險(xiǎn)需求影響的實(shí)證分析
本章我們將用實(shí)證分析的方法證明居民的非理性行為是如何影響美國(guó)洪水保險(xiǎn)需求的。我們釆用的面板數(shù)據(jù)模型進(jìn)行實(shí)證分析，統(tǒng)計(jì)計(jì)量軟件使用的是statall.O。
...................................
結(jié)論
本文結(jié)合理論與實(shí)踐的角度對(duì)巨災(zāi)保險(xiǎn)需求中的非理性進(jìn)行了研究，主要得出了以下結(jié)論：前景理論認(rèn)為當(dāng)人們面對(duì)收益時(shí)表現(xiàn)為風(fēng)險(xiǎn)厭惡，但在面對(duì)損失時(shí)常會(huì)變得風(fēng)險(xiǎn)偏好，加上對(duì)于小概率事件，人們往往存在僥幸心理，這些都導(dǎo)致巨災(zāi)保險(xiǎn)需求的不足。另外，可得性偏差導(dǎo)致投保人的過(guò)度反應(yīng)，投保人給予最近的信息比較大的權(quán)重，而常常忽略較早的信息，這使得個(gè)人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的判斷比較主觀。
居民對(duì)洪水保險(xiǎn)的需求與其預(yù)期成正的相關(guān)關(guān)系。居民對(duì)洪水災(zāi)害發(fā)生概率的預(yù)期在其對(duì)洪水災(zāi)害的觀察中學(xué)習(xí)形成，并同過(guò)每次觀察的洪水災(zāi)害來(lái)更新之前的“預(yù)期”。人們具有“健忘性”并對(duì)過(guò)去的信息按照一定的折舊率進(jìn)行折舊，因此越近的信息對(duì)人們的影響越大。
美國(guó)洪水保險(xiǎn)的需求受當(dāng)前和之前各期洪水災(zāi)害造成的損失的影響，一般來(lái)說(shuō)，洪水災(zāi)害發(fā)生對(duì)洪水保險(xiǎn)需求的影響會(huì)持續(xù)9年，并且影響程度會(huì)逐漸減弱。
...................................
參考文獻(xiàn):
- [1] 田玲,張?jiān)? 我國(guó)巨災(zāi)保險(xiǎn)需求影響因素實(shí)證研究——基于五省部分保費(fèi)收入的面板分析[J]. 武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版). 2013(02)
- [2] 趙正堂. 從行為經(jīng)濟(jì)學(xué)視角看巨災(zāi)保險(xiǎn)市場(chǎng)失靈及矯正[J]. 財(cái)政研究. 2010(04)
- [3] 劉朝輝,胡新輝,王慧敏. 多重風(fēng)險(xiǎn)下洪水保險(xiǎn)需求分析[J]. 人民長(zhǎng)江. 2008(20)
- [4] 張慶洪,葛良驥,凌春海. 巨災(zāi)保險(xiǎn)市場(chǎng)失靈原因及巨災(zāi)的公共管理模式分析[J]. 保險(xiǎn)研究. 2008(05)
- [5] 田玲,張?jiān)? 保險(xiǎn)監(jiān)管對(duì)巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)債券供給的影響途徑及計(jì)量模型[J]. 統(tǒng)計(jì)與決策. 2008(08)
- [6] 呂思穎. 我國(guó)巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的思路與對(duì)策[J]. 經(jīng)濟(jì)縱橫. 2008(03)
- [7] 魏華林,向飛,洪文婷. 中國(guó)南方雪災(zāi)損失與保險(xiǎn)補(bǔ)償問(wèn)題研究[J]. 保險(xiǎn)研究. 2008(03)
- [8] 李文富. 我國(guó)巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)保障機(jī)制運(yùn)作模式探析[J]. 中國(guó)保險(xiǎn). 2008(03)
- [9] 張磊. 冰雪災(zāi)害呼喚巨災(zāi)保險(xiǎn)制度[J]. 中國(guó)減災(zāi). 2008(02)
- [10] 吳秀君. 基于博弈論的洪水保險(xiǎn)需求分析[J]. 武漢大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版). 2007(04)
本文編號(hào)：9649
本文鏈接：http://sikaile.net/shekelunwen/xinlixingwei/9649.html
