投資組合理論是金融學(xué)中不可或缺的重要理論研究,在現(xiàn)代金融學(xué)中有著不可撼動(dòng)的決定性地位,其主要目的是為了獲得某一特定的投資組合,即:投資收益一定時(shí),遇見的投資風(fēng)險(xiǎn)最小,或者在特定的投資風(fēng)險(xiǎn)下使投資人的投資收益最大化。而在實(shí)際生活中金融投資變幻莫測(cè),風(fēng)險(xiǎn)與收益并存,從1997年的亞洲金融危機(jī)到2006年美國次貸危機(jī)再到2007年環(huán)球金融危機(jī),無一不在提醒著每一位投資者:投資有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎。本文主要研究在滑動(dòng)投資組合模型下,利用經(jīng)驗(yàn)對(duì)數(shù)最優(yōu)投資組合研究資金的漸近最優(yōu)增長(zhǎng)率。并解釋了為得到資本漸近最優(yōu)增長(zhǎng)率,可通過已構(gòu)造的投資組合選擇來實(shí)現(xiàn)。同時(shí)利用Markov過程建立股票漲跌幅分析模型,并對(duì)股票價(jià)格、運(yùn)行周期等進(jìn)行預(yù)測(cè)。最后,在Markowitz均值-方差模型的基礎(chǔ)上引入互信息概念,進(jìn)一步優(yōu)化模型。全文一共分為五章,第一章緒論,主要介紹了本文的選題背景,如國內(nèi)外研究現(xiàn)狀、研究目的和研究方法等。第二章得到了在滑動(dòng)投資組合模型下,投資人的平均收益與期望收益之間的大樣本性質(zhì),利用經(jīng)驗(yàn)對(duì)數(shù)最優(yōu)投資組合研究資金的漸近最優(yōu)增長(zhǎng)率。第三章利用Markov過程建立股票漲跌幅分析模型,通過對(duì)模型的分析求解... 

【文章來源】：安徽工業(yè)大學(xué)安徽省

【文章頁數(shù)】：64 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
符號(hào)說明
第一章 緒論
    1.1 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)
    1.2 研究?jī)?nèi)容和方法
第二章 基于經(jīng)驗(yàn)分布的投資選擇
    2.1 引言
    2.2 基本概念與模型假設(shè)
    2.3 基本引理
    2.4 主要結(jié)論
第三章 Markov過程在股票市場(chǎng)中的應(yīng)用
    3.1 Markov過程的基本概念
    3.2 Markov鏈模型分析
        3.2.1 模型的建立
        3.2.2 股價(jià)漲跌幅的預(yù)測(cè)
        3.2.3 運(yùn)行周期
    3.3 實(shí)例分析
        3.3.1 浪莎股份漲跌幅分析
        3.3.2 浪莎股份漲跌幅預(yù)測(cè)
        3.3.3 浪莎股份漲跌幅運(yùn)行周期
    3.4 研究結(jié)論
第四章 投資組合中的熵優(yōu)化模型及其應(yīng)用
    4.1 基本概念
        4.1.1 熵的定義
        4.1.2 熵的性質(zhì)
        4.1.3 均值-方差模型
    4.2 模型建立
    4.3 實(shí)證分析
    4.4 結(jié)論
第五章 結(jié)束語
參考文獻(xiàn)
在學(xué)研究成果
致謝
附錄


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]股票價(jià)格的馬氏鏈預(yù)測(cè)模型[J]. 孟銀鳳,李榮華.  數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用. 2010(03)
[2]Markov鏈在股票市場(chǎng)近期走勢(shì)的預(yù)測(cè)分析[J]. 趙婕,趙妍.  現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè). 2010(16)
[3]最小風(fēng)險(xiǎn)組合證券非負(fù)投資比例系數(shù)的確定[J]. 鄧雪.  純粹數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué). 2007(04)
[4]股票成交量的馬爾可夫鏈分析與預(yù)測(cè)[J]. 王謹(jǐn)樂.  職業(yè)圈. 2007(13)
[5]股票收益率的Markov過程及其投資策略[J]. 區(qū)詩德,楊善朝.  統(tǒng)計(jì)與咨詢. 2007(03)
[6]共同基金和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資的最優(yōu)策略[J]. 姚海祥,易建新,馬慶華.  純粹數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué). 2006(02)
[7]均值-叉熵證券投資組合優(yōu)化模型[J]. 李華,李興斯.  數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí). 2005(05)
[8]證券投資組合中的熵優(yōu)化模型研究[J]. 李華,李興斯.  大連理工大學(xué)學(xué)報(bào). 2005(01)
[9]一種證券投資風(fēng)險(xiǎn)度量方法的應(yīng)用研究[J]. 崔海波,趙希男,張利兵.  系統(tǒng)工程. 2004(03)
[10]證券投資組合理論的一種新模型及其應(yīng)用[J]. 李華,李興斯.  運(yùn)籌與管理. 2003(06)

碩士論文
[1]均值和方差變動(dòng)的馬科維茨投資組合模型研究[D]. 張賀清.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2015
[2]基于熵改進(jìn)的證券投資組合模型[D]. 李佳.天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 2012



本文編號(hào)：2958737