隨著全球金融化,大宗商品的金融屬性日益凸顯,全球五百強(qiáng)中絕大部分企業(yè)都會(huì)運(yùn)用金融衍生品管理大宗商品。而且,國際上已經(jīng)較為普遍地使用大宗商品交易和風(fēng)險(xiǎn)管理信息化系統(tǒng)——CTRM(即大宗商品交易和風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)),幫助企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)置、商品交易、風(fēng)險(xiǎn)響應(yīng)、效果評(píng)估等全方面管理。然而,在國內(nèi),大宗商品企業(yè)對價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)淺、運(yùn)用衍生品分散風(fēng)險(xiǎn)的參與度低,還停留在比較初級(jí)的階段上,因此迫切需要提高大宗商品企業(yè)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理水平。價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提高能夠幫助企業(yè)規(guī)避或減小價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)以實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)。中國是世界最大的動(dòng)力煤進(jìn)口國,進(jìn)口煤已經(jīng)成為我國調(diào)劑國內(nèi)煤炭市場,平抑煤價(jià),調(diào)節(jié)煤炭市場供需平衡的重要砝碼。A公司是一家國有進(jìn)出口貿(mào)易企業(yè),進(jìn)口動(dòng)力煤業(yè)務(wù)通過數(shù)十年的發(fā)展,在全國進(jìn)口動(dòng)力煤貿(mào)易商中占有重要地位。2017年A公司動(dòng)力煤進(jìn)口量位居全國動(dòng)力煤貿(mào)易商進(jìn)口量第十名。本論文主要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理理論,通過文獻(xiàn)研究法、實(shí)地考察法和定性定量分析法相結(jié)合,首先對A公司進(jìn)口印尼動(dòng)力煤價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀進(jìn)行識(shí)別和分析找到來自于供需、采購提前期、匯率、運(yùn)輸、合同風(fēng)險(xiǎn)等多方面的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)因素。其次,通過... 

【文章來源】：中國地質(zhì)大學(xué)(北京)北京市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：52 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景與意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國外研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
    1.3 研究內(nèi)容與方法
        1.3.1 研究內(nèi)容
        1.3.2 研究方法
第2章 基本理論基礎(chǔ)
    2.1 風(fēng)險(xiǎn)管理理論基礎(chǔ)
        2.1.1 風(fēng)險(xiǎn)的概念
        2.1.2 風(fēng)險(xiǎn)的類別
        2.1.3 風(fēng)險(xiǎn)管理概念
        2.1.4 風(fēng)險(xiǎn)管理過程
    2.2 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理理論基礎(chǔ)
        2.2.1 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)概念
        2.2.2 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的分類和識(shí)別
        2.2.3 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理概念
        2.2.4 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理工具及應(yīng)用
第3章 A公司進(jìn)口印尼動(dòng)力煤價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
    3.1 A公司簡介
        3.1.1 A公司基本情況
        3.1.2 A公司進(jìn)口印尼動(dòng)力煤業(yè)務(wù)概況
    3.2 A公司進(jìn)口印尼動(dòng)力煤價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法
    3.3 A公司進(jìn)口印尼動(dòng)力煤價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)分析
        3.3.1 直接商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)分析
        3.3.2 間接商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)分析
第4章 A公司進(jìn)口印尼動(dòng)力煤價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
    4.1 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法比較及選擇
    4.2 風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對A公司進(jìn)口印尼動(dòng)力煤價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)因素的評(píng)價(jià)
        4.2.1 確定風(fēng)險(xiǎn)影響程度和風(fēng)險(xiǎn)可能性等級(jí)
        4.2.2 通過專家組打分確定A公司價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
第5章 A公司進(jìn)口印尼動(dòng)力煤價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管控
    5.1 A公司進(jìn)口印尼動(dòng)力煤重大價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對
        5.1.1 供需風(fēng)險(xiǎn)和采購提前期風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對
        5.1.2 匯率風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對
    5.2 A公司進(jìn)口印尼動(dòng)力煤較大價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對
        5.2.1 運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對
        5.2.2 合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對
        5.2.3 政策性、季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對
    5.3 A公司進(jìn)口印尼動(dòng)力煤一般價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對
        5.3.1 品質(zhì)差異風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對
        5.3.2 操作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對
    5.4 優(yōu)化A公司組織架構(gòu)和提高公司信息化管理水平
第6章 結(jié)論
致謝
參考文獻(xiàn)
附錄一 個(gè)人簡介
附錄二 印尼動(dòng)力煤指數(shù)介紹
附錄三 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)影響程度及風(fēng)險(xiǎn)可能性評(píng)分表


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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