發(fā)布時(shí)間：2018-04-30 10:25

  本文選題：Copula-CoVaR模型 + 風(fēng)險(xiǎn)溢出�。� 參考：《財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐》2015年03期

【摘要】：在CoVaR風(fēng)險(xiǎn)度量框架的基礎(chǔ)上建立系統(tǒng)重要性銀行附加資本計(jì)提機(jī)制,旨在將風(fēng)險(xiǎn)溢出與資本計(jì)提掛鉤。運(yùn)用Copula-CoVaR模型測(cè)算商業(yè)銀行對(duì)銀行體系的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng),考慮到額外的資本對(duì)溢出風(fēng)險(xiǎn)吸收作用,在控制每一家銀行對(duì)銀行系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)溢出一致的基礎(chǔ)上確定銀行的資本充足水平,進(jìn)而確定對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)重要性銀行附加資本的計(jì)提比例。
[Abstract]:On the basis of CoVaR risk measurement framework, a systemically important bank additional capital accounting mechanism is established to link risk spillover with capital accounting. The Copula-CoVaR model is used to measure the risk spillover effect of commercial banks on the banking system, considering the role of additional capital to absorb the spillover risk. On the basis of controlling the risk spillover of each bank to the banking system, the capital adequacy level of the bank is determined, and the proportion of the additional capital of the corresponding systemically important bank is determined.
【作者單位】： 湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;美國佛羅里達(dá)國際大學(xué)商學(xué)院金融系;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71373071)
【分類號(hào)】：F832.3;F224

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 彭建剛;潘凌遙;;關(guān)于商業(yè)銀行資本協(xié)調(diào)管理的幾個(gè)問題[J];湖南大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2014年03期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 胡超;;中泰農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)一體化水平的測(cè)度——基于價(jià)格法的檢驗(yàn)[J];國際經(jīng)貿(mào)探索;2013年10期

2 張t，

本文編號(hào)：1824185