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231. 基于GARCH模型的上證50ETF期權(quán)與標(biāo)的現(xiàn)貨的影響關(guān)系研究
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232. 時(shí)變損失厭惡下基于動(dòng)態(tài)CVaR的ETF基金最優(yōu)資產(chǎn)配置策略研究
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233. 融資融券交易對ETF基金市場質(zhì)量的影響——基于雙重差分模型的研究
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234. ETF市場實(shí)行做市商制度必要性的實(shí)證:基于WP指標(biāo)的檢驗(yàn)
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235. ETF標(biāo)的指數(shù)成分股流動(dòng)性與市場隱性交易成本的實(shí)證分析
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236. 基于期權(quán)平價(jià)公式與盒式價(jià)差模型之上證50ETF期權(quán)市場有效性研究
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237. 基于Heston模型的期權(quán)定價(jià)與波動(dòng)率建�！陨献C50ETF期權(quán)為例
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238. 基于VaR方法的股指期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量研究——來自上證50ETF期權(quán)的實(shí)證證據(jù)
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239. 氣象因素對深圳股市影響的定量分析——以易方達(dá)深圳100ETF為例
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240. 國債期貨與國債ETF的聯(lián)動(dòng)交易策略分析【精品論文】.pdf 全文免費(fèi)在線閱讀
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