本文關(guān)鍵詞：復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)視角下的滬深300指數(shù)研究

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【摘要】：隨著中國(guó)金融改革的不斷深化,金融法規(guī)的不斷完善,國(guó)民金融知識(shí)的不斷豐富,證券投資越來(lái)越受到投資者的密切關(guān)注,特別是股票市場(chǎng)。中國(guó)股票市場(chǎng)不僅為企業(yè)提供可靠的募資通道,而且為投資者提供了廣闊的投資渠道。因此,中國(guó)的股票市場(chǎng)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)、國(guó)民生活是息息相關(guān)的。在這種背景下,股票市場(chǎng)的特征研究就顯得尤為重要,其中,股票市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)特征正是研究重點(diǎn)之一。目前,已有很多學(xué)者利用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論從股票的價(jià)格、收益率水平、主要控股股東等方面入手,建立了股票市場(chǎng)的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò),來(lái)研究股票市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)特征。但是,很少有學(xué)者以股票日振幅入手。股票振幅體現(xiàn)了股票的活躍程度,既能反映股票市場(chǎng)行業(yè)發(fā)展情況,又能體現(xiàn)投資者的投資方向和投資情緒。本文選取了2014年6月1日至2015年6月30日的滬深300指數(shù)中滿足連續(xù)交易要求的161只股票,并提取這些股票的日振幅數(shù)據(jù)作為時(shí)間序列數(shù)據(jù)。經(jīng)過(guò)單位根檢驗(yàn),該時(shí)間序列數(shù)據(jù)滿足一階單整。然后利用協(xié)整檢驗(yàn)處理這些數(shù)據(jù)得到任意兩只股票之間的協(xié)整系數(shù)。文章以這161只股票作為復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)點(diǎn),以任意兩只股票間的協(xié)整關(guān)系作為邊,建立滬深300成分股的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)。除了度、平均路徑長(zhǎng)度、聚類(lèi)系數(shù)等基本網(wǎng)絡(luò)特征,本文進(jìn)一步分析了滬深300成分股復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的介數(shù)、K-核等特征,更加全面地選取出具有重要地位和影響力的股票。研究發(fā)現(xiàn),該網(wǎng)絡(luò)是具有無(wú)標(biāo)度特性的小世界網(wǎng)絡(luò)。本文最后研究了滬深300成分股復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的魯棒性。復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的魯棒性是指該網(wǎng)絡(luò)在受到攻擊的狀態(tài)下維持其基本功能的能力。本文討論了隨機(jī)做空和惡意做空兩種做空模式,將后者又細(xì)分為初始度做空、最大度做空和介數(shù)做空三種模式,模擬了在這四種做空模式下,滬深300成分股復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的平均路徑長(zhǎng)度和聚類(lèi)系數(shù)的變化情況。研究結(jié)果表明,該網(wǎng)絡(luò)對(duì)于隨機(jī)做空表現(xiàn)出較好的魯棒性,而對(duì)于惡意做空表現(xiàn)出脆弱性。
【關(guān)鍵詞】：復(fù)雜網(wǎng)絡(luò) 滬深300 股票日振幅 小世界特性 無(wú)標(biāo)度特性 魯棒性
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類(lèi)號(hào)】：F832.51;O157.5
【目錄】：

• 中文摘要8-9
• ABSTRACT9-11
• 第一章 緒論11-15
• §1.1 研究背景及意義11
• §1.2 研究現(xiàn)狀11-13
• §1.2.1 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的研究現(xiàn)狀11-12
• §1.2.2 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)在證券市場(chǎng)中的應(yīng)用12-13
• §1.3 本文研究的主要內(nèi)容13-14
• §1.4 本文的創(chuàng)新點(diǎn)14-15
• 第二章 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)基本理論介紹15-22
• §2.1 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的基本靜態(tài)幾何特征15-17
• §2.1.1 度與度分布15-16
• §2.1.2 平均路徑長(zhǎng)度16
• §2.1.3 聚類(lèi)系數(shù)16
• §2.1.4 介數(shù)16-17
• §2.1.5 核數(shù)17
• §2.2 網(wǎng)絡(luò)的基本類(lèi)型17-22
• §2.2.1 規(guī)則網(wǎng)絡(luò)17-18
• §2.2.2 隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)18
• §2.2.3 小世界網(wǎng)絡(luò)18-19
• §2.2.4 無(wú)標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)19-22
• 第三章 滬深300成分股的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)22-32
• §3.1 數(shù)據(jù)的選擇22-25
• §3.2 數(shù)據(jù)的處理方法25-29
• §3.2.1 平穩(wěn)性檢驗(yàn)25-27
• §3.2.2 協(xié)整檢驗(yàn)27-29
• §3.3 滬深300成分股復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)建立29-32
• 第四章 滬深300成分股的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)分析32-41
• §4.1 滬深300成分股復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)靜態(tài)幾何特征32-38
• §4.1.1 度值32-34
• §4.1.2 介數(shù)34-36
• §4.1.3 K-核36-38
• §4.2 滬深300成分股復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)類(lèi)型分析38-41
• 第五章 滬深300成分股復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)魯棒性研究41-46
• §5.1 做空模式下滬深300成分股網(wǎng)絡(luò)的波動(dòng)42
• §5.2 網(wǎng)絡(luò)調(diào)整42-43
• §5.3 股市網(wǎng)絡(luò)魯棒性仿真評(píng)估43-46
• 參考文獻(xiàn)46-50
• 致謝50-51
• 附件51

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10 田原s，

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