本文關(guān)鍵詞：ARMA-GJR-GARCH及幾類GARCH族泛函中心極限定理的研究

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【摘要】：實證表明許多類型的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的條件方差依賴于過去的信息并隨之波動,Bollerslev(1986)提出的GARCH模型與之后出現(xiàn)的GARCH族類如EGARCH, TGARCH等都非常成功地模擬了金融數(shù)據(jù)的異方差性.而時間序列模型的漸近過程對金融數(shù)據(jù)統(tǒng)計推斷有重要的作用,泛函中心極限定理對漸進(jìn)過程的研究很重要,其不但可導(dǎo)出應(yīng)用于變化點檢測理論的漸近統(tǒng)計結(jié)構(gòu),也可確定在AR-GARCH過程中單位根檢測使用的Dickey-Fuller統(tǒng)計極限分布.本文研究時間序列模型的泛函中心極限定理,主要以ARMA-GJR-GARCH模型,ABSGARCH模型,Duan(1997)提出的增廣GARCH模型以及MS-GJR-GARCH為研究對象,在二階矩存在的假設(shè)下,首先證明平穩(wěn)ARMA-GJR-GARCH模型,增廣GARCH模型以及MS-GJR-GARCH是近期相依(L2-NED)的,并且遵守泛函中心極限定理,同時以APGARCH模型,ABSGARCH模型以及EGARCH模型為例做出驗證.
【關(guān)鍵詞】：ARMA-GJR-GARCH過程 增廣GARCH過程 L_2-NED MS-GJR-GARCH過程 泛函中心極限定理
【學(xué)位授予單位】：蘭州大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：O211.4
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-6
• 第一章 緒論6-8
• 1.1 GARCH族FCLT的背景6
• 1.2 GARCH族FCLT研究方法6-8
• 第二章 ARMA-GJR-GARCH的FCLT8-16
• 2.1 ARMA-GJR-GARCH等基本面介紹8-9
• 2.2 ARMA-GJR-GARCH的FCLT9-14
• 2.3 AR-GJR-GARCH的FCLT14-16
• 第三章 增廣GARCH的FCLT16-26
• 3.1 增廣GARCH介紹16
• 3.2 增廣GARCH的FCLT16-21
• 3.3 增廣GARCH的FCLT推廣21-26
• 第四章 MS-GJR-GARCH的FCLT26-33
• 4.1 MS-GJR-GARCH介紹26-29
• 4.2 多元MS-GJR-GARCH的FCLT29-33
• 第五章 總結(jié)與展望33-34
• 參考文獻(xiàn)34-36
• 致謝36

【相似文獻(xiàn)】

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 王東翻;ARMA-GJR-GARCH及幾類GARCH族泛函中心極限定理的研究[D];蘭州大學(xué);2015年

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本文編號：581003