文章從系統(tǒng)GMM估計原理出發(fā),分析了R和STATA軟件在實現(xiàn)動態(tài)面板模型中系統(tǒng)GMM估計程明,基于經(jīng)典文獻(xiàn)編寫的估計程序,從估計偏誤和均方誤差標(biāo)準(zhǔn)看,要優(yōu)于R軟件和STATA軟件的估計結(jié)果。在權(quán)重矩陣的選擇方面,R和STATA軟件所推薦的協(xié)方差結(jié)構(gòu)(H₃)估計表現(xiàn)較差,而最簡單的單位矩陣結(jié)構(gòu)(H₁)估計表現(xiàn)最佳。當(dāng)個體效應(yīng)的方差相對較大時,H₁的優(yōu)勢更為明顯。

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