隨著時代的進(jìn)步,當(dāng)前人們的保險意識在逐步的提升,自然的推動了保險行業(yè)乃至金融領(lǐng)域的發(fā)展,同時關(guān)于保險理論的研究也引起了眾多學(xué)者的極大興趣和廣泛關(guān)注.他們普遍關(guān)注的一個主要問題是評估并盡可能提高保險公司的穩(wěn)定性.通過建立精算數(shù)學(xué)模型,來模擬公司的運營過程,再借助隨機(jī)過程理論、鞅論和概率統(tǒng)計等數(shù)學(xué)工具對模型進(jìn)行分析,得出破產(chǎn)概率及其相關(guān)精算量的研究結(jié)果,以此來評估保險公司風(fēng)險管控能力.從另一個較為直接的現(xiàn)實角度出發(fā),若保險公司破產(chǎn)前一直會對股東進(jìn)行分紅,那么分紅量的大小則可反映出公司的經(jīng)濟(jì)實力.那么,該現(xiàn)實問題便可轉(zhuǎn)化為保險風(fēng)險模型中的最優(yōu)化問題,而關(guān)于分紅問題的研究中主要用到的數(shù)學(xué)工具為隨機(jī)控制理論,目標(biāo)函數(shù)則基于累計分紅的期望折現(xiàn)最大化進(jìn)行拓展.關(guān)于分紅策略的研究則主要圍繞障礙策略、閥值策略、線性策略、分段策略等.近年來,隨著保險與金融的逐步融合,最優(yōu)分紅問題愈發(fā)受到研究者的重視.他們不斷完善保險風(fēng)險模型,也著力運用新的數(shù)學(xué)工具和方法對不同的分紅策略進(jìn)行研究.本文在前人的基礎(chǔ)上,從逐段決定復(fù)合泊松風(fēng)險模型著手,對受限分紅、非受限分紅以及帶隨機(jī)擾動因素的的最優(yōu)分紅問題進(jìn)行研究.比較一般的... 

【文章來源】：安徽工程大學(xué)安徽省

【文章頁數(shù)】：49 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

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ｂ?ｂ??圖４－ｌ?ｐ?＝?５，６的不同取值所對應(yīng)的圖４－２?；＞?＝?５，ｖｆｃ〇〇分別在ｊｃ�。�，２，３時對??應(yīng)的曲線圖??結(jié)合上面兩個圖來看，圖４－１中的／？＇（６）在＾？?２．２９０６取最小值，與之相對應(yīng)??的，圖４－２中的ｖ＃）則在６４？２．２卯（５取最大值，另外，ｖ＃）則隨著ｘ取值的遞增??而遞增．??當(dāng)?ｘ?＞?６?有分紅發(fā)生，令?〇?＝?４．〇■?＝?２，／／?＝?０．５．?Ａ?＝?１，?ｇ?＝?０．５，可得０７６０?；??圖４－３和圖４－４分別給出了忌＇〇）和＆（１）曲線（自下而上ｘ依次取值為３，４，５）．??＾?—????？?／??／?／?＼??？°ｓｌ??１２１?／?６?ｊ－?，＇?■??，〇?／?．?５?Ｋｘ＼??｜８?／?？４｜??６?／？?■?３?／／?Ｖ＼?＊??／?ｊＨ?Ｎ．?Ｎ．?ｖ??４?：?■?２Ｕ?－??２Ｖ＾ｆ??〇ｉ?．????????????０?＊???１???????：???０?２?４?６?８?１０?１２?１４?１６?１８?２０?０?２?４?６?８?１０?１２?１４?１６?１８?２０??ｂ?ｂ??圖４－３?ａ?＝?４，?６的不同取值所對應(yīng)的的６）?圖４－４?ａ?＝?４，?ｖ４（ｘ）分別在ｘ�。常�，５對應(yīng)??的曲線圖??結(jié)合上面兩個圖來看

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本文編號：3521952