本文關鍵詞：基于分位數(shù)回歸的金融風險度量

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【摘要】：運用分位數(shù)回歸與GARCH模型結合的GARCH-Q模型,計算深圳交易所上市公司江蘇國泰的VaR值,并與GARCH模型計算的VaR結果進行比較。結果發(fā)現(xiàn),GARCH-Q模型能夠很好地克服GARCH模型進行風險度量時對風險的低估現(xiàn)象,有效地刻畫出股票波動時的風險狀況,為金融市場風險管理提供一種更為有效的風險度量方法。
【作者單位】： 西南交通大學數(shù)學學院;
【關鍵詞】： 分位數(shù)回歸 VaR GARCH模型
【基金】：重慶文理學院群與圖及科學計算重點實驗室開放課題基金資助(KFJJ1404)
【分類號】：F831.5
【正文快照】： 引言2007年8月,美國次貸危機爆發(fā),進而引發(fā)全球金融危機,全球金融系面臨自1929年以來的最大危機。此外,近二十年內國際金融市場的劇烈波動以及金融危機在全世界范圍內頻頻發(fā)生,如1992年的貨幣危機、1994年墨西哥金融危機、1997年亞洲金融危機等。同時,一些大的金融機構也經(jīng)常

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本文編號：666124