本文關鍵詞：隨機條件下終端時間可為無限的一維倒向隨機微分方程的一個引理

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【摘要】：本文證明了隨機條件下終端時間可為無限的一維倒向隨機微分方程的一個引理,推廣了Fan-Jiang-Tian(2011)中的引理5。
【作者單位】： 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院基礎部;
【關鍵詞】： 倒向隨機微分方程 一般時間終端 隨機過程
【分類號】：O211.63;F830.9
【正文快照】： _、引言 Pardoux-Peng(1990)首次提出了倒向隨機微分方程(以下簡記為BSDE),并且他們在終端時間有限且生成元系數(shù)滿足-致Lipschitz條件下,證明了多維BSDE解的存在唯一性.從那時起,人們懷著極大的興趣來研究這些BSDE.它們已經(jīng)漸漸成為數(shù)學金融,隨機博弈與最優(yōu)控制以及偏微分方

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