本文關(guān)鍵詞：跳擴(kuò)散模型下的商期權(quán)定價

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【摘要】：研究資產(chǎn)價格的波動,可以觀察到資產(chǎn)價格中有偶然的跳,這樣的跳可能反應(yīng)新的信息的到達(dá).將考慮在風(fēng)險中性世界下,標(biāo)的資產(chǎn)價格服從跳擴(kuò)散過程的商期權(quán)定價公式,其中跳躍次數(shù)服從泊松分布,每次跳躍的比率為一個隨機變量,服從對數(shù)正態(tài)分布.
【作者單位】： 河北師范大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 商期權(quán) 泊松分布 跳擴(kuò)散模型
【基金】：國家自然科學(xué)基金(11501164)
【分類號】：F830.9;O211.6
【正文快照】： 0引言人類在發(fā)展過程中不斷地進(jìn)行創(chuàng)新,而金融創(chuàng)新為全球金融市場帶來了大量的衍生產(chǎn)品.隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人類對衍生產(chǎn)品的需求也逐漸增大,實現(xiàn)風(fēng)險轉(zhuǎn)移是衍生產(chǎn)品的最重要功能,想要對風(fēng)險進(jìn)行有效的管理,就需要對金融衍生品進(jìn)行合理定價,使衍生產(chǎn)品成為投資者套期保值的有效工

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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8 孫U喢

本文編號：540890