本文關(guān)鍵詞：基于VaR模型的商業(yè)銀行對國有企業(yè)的信貸風(fēng)險研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：信貸風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險,同時也是導(dǎo)致銀行破產(chǎn)的重要原因之一,其直接表現(xiàn)即是不良貸款率、不良貸款額的上升。企業(yè)無能力或無意愿按時并足額歸還銀行貸款時,即產(chǎn)生違約行為,信貸風(fēng)險便由此產(chǎn)生。實質(zhì)上,信貸風(fēng)險的產(chǎn)生是由許多外部因素和內(nèi)部因素共同導(dǎo)致的。由于受到2008年全球金融危機的影響,2012年底我國商業(yè)銀行結(jié)束了不良貸款額和不良貸款率一路走低的“雙降”黃金發(fā)展時期,銀行業(yè)的不良貸款率出現(xiàn)了反彈,且不良貸款額度持續(xù)保持在較高的水平。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,商業(yè)銀行提供的貸款中有很大一部分流向了大中型國有企業(yè),同時,基于國有企業(yè)自身的性質(zhì)特點,使得國有企業(yè)信貸風(fēng)險問題再次引起人們的關(guān)注。因此,使用相應(yīng)的經(jīng)濟計量方法,對國有企業(yè)的信貸風(fēng)險進行實證研究和分析就顯得尤為重要。在經(jīng)濟計量方法的選擇上,VaR方法作為國際上信貸風(fēng)險度量和管理的通用方法,理論基礎(chǔ)完備、計算較為簡單方便,適用于分析我國商業(yè)銀行的國有企業(yè)信貸風(fēng)險。然而,基于VaR思想的信貸風(fēng)險度量模型種類較多,本文通過對KMV、Credit Risk+. Credit Metrics等模型進行比較分析,同時鑒于本文的研究對象均為上市企業(yè),故選定KMV模型作為計量模型。最后,在分析我國當前商業(yè)銀行對國有企業(yè)的信貸風(fēng)險現(xiàn)狀及存在問題的基礎(chǔ)之上,本文結(jié)合實證分析結(jié)果,分別從信貸風(fēng)險度量模型的應(yīng)用、國有企業(yè)信貸風(fēng)險管理及良好信用環(huán)境構(gòu)建幾方面入手,為我國商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險管理水平的提升提出相關(guān)政策建議。
【關(guān)鍵詞】：信貸風(fēng)險 國有企業(yè) VaR方法 KMV模型
【學(xué)位授予單位】：西南交通大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.4;F276.1;F224
【目錄】：

• 摘要6-7
• Abstract7-11
• 第1章 緒論11-19
• 1.1 問題的提出11-12
• 1.1.1 研究背景11-12
• 1.1.2 研究意義12
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀12-17
• 1.2.1 國外的相關(guān)研究13-15
• 1.2.2 國內(nèi)的相關(guān)研究15-17
• 1.3 本文研究的主要內(nèi)容、目標與方法17-19
• 1.3.1 研究內(nèi)容17
• 1.3.2 研究目標17-18
• 1.3.3 研究方法18-19
• 第2章 信貸風(fēng)險的相關(guān)理論19-25
• 2.1 信貸風(fēng)險產(chǎn)生的理論19-21
• 2.1.1 外部環(huán)境因素20-21
• 2.1.2 內(nèi)部環(huán)境因素21
• 2.2 信貸風(fēng)險測度理論21-23
• 2.2.1 傳統(tǒng)的信貸風(fēng)險測度方法22
• 2.2.2 現(xiàn)代的信貸風(fēng)險測度方法22-23
• 2.3 信貸風(fēng)險管理理論23-25
• 2.3.1 信貸風(fēng)險管理的發(fā)展趨勢23
• 2.3.2 信貸風(fēng)險管理的方法23-25
• 第3章 VaR模型及相關(guān)度量方法25-38
• 3.1 VaR模型25-30
• 3.1.1 VaR模型提出的背景與經(jīng)濟含義25-26
• 3.1.2 VaR模型的計算方法26-29
• 3.1.3 對VaR方法的評價29-30
• 3.2 基于VaR模型的信貸風(fēng)險測度方法30-33
• 3.2.1 CreditMetrics和Credit Risk+模型31-33
• 3.2.2 KMV模型33
• 3.3 KMV模型的計算與評價33-38
• 3.3.1 KMV模型假設(shè)條件及計算過程33-36
• 3.3.3 對KMV模型的評價36-38
• 第4章 國企信貸風(fēng)險性質(zhì)及VaR模型的應(yīng)用38-45
• 4.1 國企信貸風(fēng)險性質(zhì)及其矛盾性38-41
• 4.1.1 國有企業(yè)的含義與特點38-39
• 4.1.2 國企信貸風(fēng)險特征39-41
• 4.2 VaR方法在國企信貸風(fēng)險測度中的應(yīng)用41-45
• 4.2.1 VaR模型測度我國信貸風(fēng)險的適用性41-42
• 4.2.2 信用度量模型的比較與選擇42-45
• 第5章 實證研究45-55
• 5.1 模型的修正45-46
• 5.1.1 對公司股權(quán)市場價值的修正45-46
• 5.1.2 對所選企業(yè)類型的修正46
• 5.1.3 對對照組的修正46
• 5.2 樣本與數(shù)據(jù)46-47
• 5.2.1 樣本的選取47
• 5.2.2 數(shù)據(jù)的選取47
• 5.3 參數(shù)的設(shè)定47-48
• 5.4 具體計算過程48-52
• 5.5 進一步的討論52-55
• 5.5.1 KMV模型適用性的討論52
• 5.5.2 國企信貸風(fēng)險的討論52-55
• 第6章 相關(guān)對策建議55-59
• 6.1 針對應(yīng)用VaR模型的建議55-56
• 6.2 針對國有企業(yè)信貸風(fēng)險的建議56-57
• 6.3 構(gòu)建良好信貸環(huán)境的建議57-59
• 6.3.1 完善相關(guān)法律制度,建立信用激勵和懲戒機制57
• 6.3.2 建立良好的風(fēng)險文化57-58
• 6.3.3 完善信息披露,加強證券市場監(jiān)管58
• 6.3.4 提升風(fēng)險管理水平58-59
• 結(jié)論59-60
• 致謝60-61
• 參考文獻61-65
• 附錄65-72
• 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表論文72

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前4條

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3 孫瑞方;基于KMV模型的我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險度量[D];天津財經(jīng)大學(xué);2012年

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  本文關(guān)鍵詞：基于VaR模型的商業(yè)銀行對國有企業(yè)的信貸風(fēng)險研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號：493718