本文關(guān)鍵詞：基于VaR模型的商業(yè)銀行對(duì)國(guó)有企業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：信貸風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)也是導(dǎo)致銀行破產(chǎn)的重要原因之一,其直接表現(xiàn)即是不良貸款率、不良貸款額的上升。企業(yè)無(wú)能力或無(wú)意愿按時(shí)并足額歸還銀行貸款時(shí),即產(chǎn)生違約行為,信貸風(fēng)險(xiǎn)便由此產(chǎn)生。實(shí)質(zhì)上,信貸風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生是由許多外部因素和內(nèi)部因素共同導(dǎo)致的。由于受到2008年全球金融危機(jī)的影響,2012年底我國(guó)商業(yè)銀行結(jié)束了不良貸款額和不良貸款率一路走低的“雙降”黃金發(fā)展時(shí)期,銀行業(yè)的不良貸款率出現(xiàn)了反彈,且不良貸款額度持續(xù)保持在較高的水平。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,商業(yè)銀行提供的貸款中有很大一部分流向了大中型國(guó)有企業(yè),同時(shí),基于國(guó)有企業(yè)自身的性質(zhì)特點(diǎn),使得國(guó)有企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題再次引起人們的關(guān)注。因此,使用相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法,對(duì)國(guó)有企業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)證研究和分析就顯得尤為重要。在經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法的選擇上,VaR方法作為國(guó)際上信貸風(fēng)險(xiǎn)度量和管理的通用方法,理論基礎(chǔ)完備、計(jì)算較為簡(jiǎn)單方便,適用于分析我國(guó)商業(yè)銀行的國(guó)有企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)。然而,基于VaR思想的信貸風(fēng)險(xiǎn)度量模型種類較多,本文通過(guò)對(duì)KMV、Credit Risk+. Credit Metrics等模型進(jìn)行比較分析,同時(shí)鑒于本文的研究對(duì)象均為上市企業(yè),故選定KMV模型作為計(jì)量模型。最后,在分析我國(guó)當(dāng)前商業(yè)銀行對(duì)國(guó)有企業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀及存在問(wèn)題的基礎(chǔ)之上,本文結(jié)合實(shí)證分析結(jié)果,分別從信貸風(fēng)險(xiǎn)度量模型的應(yīng)用、國(guó)有企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理及良好信用環(huán)境構(gòu)建幾方面入手,為我國(guó)商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提升提出相關(guān)政策建議。
【關(guān)鍵詞】：信貸風(fēng)險(xiǎn) 國(guó)有企業(yè) VaR方法 KMV模型
【學(xué)位授予單位】：西南交通大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.4;F276.1;F224
【目錄】：

• 摘要6-7
• Abstract7-11
• 第1章 緒論11-19
• 1.1 問(wèn)題的提出11-12
• 1.1.1 研究背景11-12
• 1.1.2 研究意義12
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀12-17
• 1.2.1 國(guó)外的相關(guān)研究13-15
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)的相關(guān)研究15-17
• 1.3 本文研究的主要內(nèi)容、目標(biāo)與方法17-19
• 1.3.1 研究?jī)?nèi)容17
• 1.3.2 研究目標(biāo)17-18
• 1.3.3 研究方法18-19
• 第2章 信貸風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)理論19-25
• 2.1 信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的理論19-21
• 2.1.1 外部環(huán)境因素20-21
• 2.1.2 內(nèi)部環(huán)境因素21
• 2.2 信貸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度理論21-23
• 2.2.1 傳統(tǒng)的信貸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法22
• 2.2.2 現(xiàn)代的信貸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法22-23
• 2.3 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理理論23-25
• 2.3.1 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì)23
• 2.3.2 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的方法23-25
• 第3章 VaR模型及相關(guān)度量方法25-38
• 3.1 VaR模型25-30
• 3.1.1 VaR模型提出的背景與經(jīng)濟(jì)含義25-26
• 3.1.2 VaR模型的計(jì)算方法26-29
• 3.1.3 對(duì)VaR方法的評(píng)價(jià)29-30
• 3.2 基于VaR模型的信貸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法30-33
• 3.2.1 CreditMetrics和Credit Risk+模型31-33
• 3.2.2 KMV模型33
• 3.3 KMV模型的計(jì)算與評(píng)價(jià)33-38
• 3.3.1 KMV模型假設(shè)條件及計(jì)算過(guò)程33-36
• 3.3.3 對(duì)KMV模型的評(píng)價(jià)36-38
• 第4章 國(guó)企信貸風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)及VaR模型的應(yīng)用38-45
• 4.1 國(guó)企信貸風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)及其矛盾性38-41
• 4.1.1 國(guó)有企業(yè)的含義與特點(diǎn)38-39
• 4.1.2 國(guó)企信貸風(fēng)險(xiǎn)特征39-41
• 4.2 VaR方法在國(guó)企信貸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度中的應(yīng)用41-45
• 4.2.1 VaR模型測(cè)度我國(guó)信貸風(fēng)險(xiǎn)的適用性41-42
• 4.2.2 信用度量模型的比較與選擇42-45
• 第5章 實(shí)證研究45-55
• 5.1 模型的修正45-46
• 5.1.1 對(duì)公司股權(quán)市場(chǎng)價(jià)值的修正45-46
• 5.1.2 對(duì)所選企業(yè)類型的修正46
• 5.1.3 對(duì)對(duì)照組的修正46
• 5.2 樣本與數(shù)據(jù)46-47
• 5.2.1 樣本的選取47
• 5.2.2 數(shù)據(jù)的選取47
• 5.3 參數(shù)的設(shè)定47-48
• 5.4 具體計(jì)算過(guò)程48-52
• 5.5 進(jìn)一步的討論52-55
• 5.5.1 KMV模型適用性的討論52
• 5.5.2 國(guó)企信貸風(fēng)險(xiǎn)的討論52-55
• 第6章 相關(guān)對(duì)策建議55-59
• 6.1 針對(duì)應(yīng)用VaR模型的建議55-56
• 6.2 針對(duì)國(guó)有企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的建議56-57
• 6.3 構(gòu)建良好信貸環(huán)境的建議57-59
• 6.3.1 完善相關(guān)法律制度,建立信用激勵(lì)和懲戒機(jī)制57
• 6.3.2 建立良好的風(fēng)險(xiǎn)文化57-58
• 6.3.3 完善信息披露,加強(qiáng)證券市場(chǎng)監(jiān)管58
• 6.3.4 提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平58-59
• 結(jié)論59-60
• 致謝60-61
• 參考文獻(xiàn)61-65
• 附錄65-72
• 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表論文72

【參考文獻(xiàn)】

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4 李安;中國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的度量研究[D];浙江大學(xué);2013年

  本文關(guān)鍵詞：基于VaR模型的商業(yè)銀行對(duì)國(guó)有企業(yè)的信貸風(fēng)險(xiǎn)研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號(hào)：493718