本文關(guān)鍵詞：基于單一行業(yè)的Markowitz模型實(shí)證分析——以新材料行業(yè)為例，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文主要實(shí)證分析了Markowitz資產(chǎn)組合模型。在單一行業(yè)股票的歷史數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和協(xié)方差已知的前提下,并借助Excel solver和Matlab等計(jì)量分析工具,論文分別得到了"允許賣空"和"不允許賣空"情況下的最優(yōu)投資組合。
【作者單位】： 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： Markowitz模型 最優(yōu)投資組合 實(shí)證分析
【分類號(hào)】：F832.51
【正文快照】： 一、相關(guān)理論“不要把雞蛋放在一個(gè)籃子”代表的分散化投資理念早在現(xiàn)代金融理論建立之前就已存在。然而,直到1952年,Harry Markowitz在《Journal of Finance》上發(fā)表的《PortfolioSelection》一文,才正式提出包含分散化原理的資產(chǎn)組合選擇模型。在該文中,作者提出了“均值—

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 羅光明,劉永;Markowitz投資組合模型在深滬股市上的實(shí)證研究[J];新疆財(cái)經(jīng);2001年04期

2 余后強(qiáng);李玲;;Markowitz模型的遺傳算法求解與實(shí)證研究[J];湖北科技學(xué)院學(xué)報(bào);2013年06期

3 ;[J];;年期

  本文關(guān)鍵詞：基于單一行業(yè)的Markowitz模型實(shí)證分析——以新材料行業(yè)為例，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：468725