本文關鍵詞：基于單一行業(yè)的Markowitz模型實證分析——以新材料行業(yè)為例，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文主要實證分析了Markowitz資產(chǎn)組合模型。在單一行業(yè)股票的歷史數(shù)據(jù)風險溢價和協(xié)方差已知的前提下,并借助Excel solver和Matlab等計量分析工具,論文分別得到了"允許賣空"和"不允許賣空"情況下的最優(yōu)投資組合。
【作者單位】： 安徽財經(jīng)大學金融學院;
【關鍵詞】： Markowitz模型 最優(yōu)投資組合 實證分析
【分類號】：F832.51
【正文快照】： 一、相關理論“不要把雞蛋放在一個籃子”代表的分散化投資理念早在現(xiàn)代金融理論建立之前就已存在。然而,直到1952年,Harry Markowitz在《Journal of Finance》上發(fā)表的《PortfolioSelection》一文,才正式提出包含分散化原理的資產(chǎn)組合選擇模型。在該文中,作者提出了“均值—

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 羅光明,劉永;Markowitz投資組合模型在深滬股市上的實證研究[J];新疆財經(jīng);2001年04期

2 余后強;李玲;;Markowitz模型的遺傳算法求解與實證研究[J];湖北科技學院學報;2013年06期

3 ;[J];;年期

  本文關鍵詞：基于單一行業(yè)的Markowitz模型實證分析——以新材料行業(yè)為例，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：468725