本文關(guān)鍵詞：中國(guó)銀行業(yè)不良貸款率的影響因素實(shí)證研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：商業(yè)銀行一直是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心機(jī)構(gòu),所以商業(yè)銀行的發(fā)展水平會(huì)影響到我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。有多種指標(biāo)可以衡量商業(yè)銀行的發(fā)展?fàn)顩r,本文以商業(yè)銀行不良貸款率為研究目標(biāo),來(lái)研究我國(guó)商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所面臨的信貸風(fēng)險(xiǎn)大小,從分析中找出影響商業(yè)銀行不良貸款率的影響因素,為商業(yè)銀行管理不良貸款率水平,提供相應(yīng)的解決策略。本文首先對(duì)不良貸款率的定義做了解釋,然后研究商業(yè)銀行不良貸款率的相關(guān)理論與方法,本文從宏觀與微觀兩個(gè)方面對(duì)商業(yè)銀行的不良貸款率進(jìn)行分析。其中宏觀經(jīng)濟(jì)變量選取:國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)率(GDP),貨幣供應(yīng)量的增長(zhǎng)率(M2)和基準(zhǔn)利率水平(RATE),微觀經(jīng)濟(jì)變量包括:撥備覆蓋率,最大十家客戶(hù)貸款比率,凈利差等十個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。先用宏觀經(jīng)濟(jì)變量(GDP,M2,RATE)對(duì)大型商業(yè)銀行,股份制商業(yè)銀行,城市商業(yè)銀行,農(nóng)村商業(yè)銀行和外資銀行的不良貸款率進(jìn)行分析。然后再用十個(gè)微觀經(jīng)濟(jì)變量對(duì)16家上市商業(yè)銀行進(jìn)行主成分分析。分析結(jié)論,利率與我國(guó)整體銀行業(yè)的不良貸款率呈正相關(guān)關(guān)系,并且利率的變動(dòng)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的不良貸款率變動(dòng)影響程度較大,我國(guó)商業(yè)銀行面臨一定的利率風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率與我國(guó)整體銀行業(yè)的不良貸款率呈反方向變化,這說(shuō)明當(dāng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好時(shí),企業(yè)投資回報(bào)率較高,企業(yè)還款能力很強(qiáng),不良貸款率較低。貨幣供應(yīng)量水平與整體銀行業(yè)不良貸款率呈正相關(guān)關(guān)系。銀行撥備覆蓋率越高,說(shuō)明商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力越強(qiáng),商業(yè)銀行的不良貸款率越低。而商業(yè)銀行最大十家客戶(hù)所占比重越高,說(shuō)明商業(yè)銀行的貸款集中度越高,進(jìn)而增加商業(yè)銀行的不良貸款率水平。由于每家上市商業(yè)銀行的自身狀況不同,所以其受不同微觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的影響狀態(tài)也不同。文章最后提出管理不良貸款率的方法和策略,商業(yè)銀行應(yīng)該提高信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平和利率風(fēng)險(xiǎn)管理水平,實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行不良貸款率的“雙降”,加大不良貸款證券化力度,并改變相應(yīng)的發(fā)展策略來(lái)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和中央銀行經(jīng)濟(jì)政策。
【關(guān)鍵詞】：不良貸款率 基準(zhǔn)利率水平 平穩(wěn)性 相關(guān)性
【學(xué)位授予單位】：山東財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：F832.4
【目錄】：

• 摘要6-7
• Abstract7-10
• 第1章 緒論10-21
• 1.1 研究背景與意義10-12
• 1.1.1 研究背景10-11
• 1.1.2 研究意義11-12
• 1.2 國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述12-18
• 1.2.1 國(guó)外文獻(xiàn)綜述12-13
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)綜述13-17
• 1.2.3 文獻(xiàn)評(píng)述17-18
• 1.3 研究?jī)?nèi)容，方法和創(chuàng)新點(diǎn)18-21
• 1.3.1 研究?jī)?nèi)容18-19
• 1.3.2 研究方法19-20
• 1.3.3 創(chuàng)新點(diǎn)20-21
• 第2章 中國(guó)銀行業(yè)不良貸款率的概念，相關(guān)理論與研究方法21-24
• 2.1 不良貸款率的概念及計(jì)算21-22
• 2.1.1 不良貸款率的概念21-22
• 2.1.2 不良貸款率的計(jì)算22
• 2.2 不良貸款率的相關(guān)理論22-23
• 2.2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論22
• 2.2.2 不良資產(chǎn)證券化22-23
• 2.3 不良貸款率的基本研究方法23
• 2.4 本章小結(jié)23-24
• 第3章 中國(guó)銀行業(yè)不良貸款率的現(xiàn)狀與影響因素分析24-30
• 3.1 中國(guó)銀行業(yè)不良貸款率的現(xiàn)狀24-26
• 3.2 影響中國(guó)銀行業(yè)不良貸款率的宏觀經(jīng)濟(jì)因素分析26-28
• 3.2.1 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率對(duì)商業(yè)銀行不良貸款率的影響26
• 3.2.2 貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)率對(duì)商業(yè)銀行不良貸款率的影響26-27
• 3.2.3 基準(zhǔn)利率水平對(duì)商業(yè)銀行不良貸款率的影響27
• 3.2.4 其他影響因素對(duì)商業(yè)銀行不良貸款率的影響27-28
• 3.3 影響中國(guó)銀行業(yè)不良貸款率的微觀經(jīng)濟(jì)因素分析28-29
• 3.3.1 商業(yè)銀行貸款集中度對(duì)不良貸款率的影響28
• 3.3.2 商業(yè)銀行撥備覆蓋率對(duì)不良貸款率的影響28
• 3.3.3 凈利差對(duì)商業(yè)銀行不良貸款率的影響28-29
• 3.3.4 資產(chǎn)總額，，貸款總額，不良貸款，存貸比率對(duì)不良貸款率的影響29
• 3.4 本章小結(jié)29-30
• 第4章 中國(guó)銀行業(yè)不良貸款率宏觀影響因素的實(shí)證研究30-48
• 4.1 建立相關(guān)模型的理論基礎(chǔ)30-31
• 4.1.1 模型變量選取與描述30
• 4.1.2 數(shù)據(jù)來(lái)源與公式表示30-31
• 4.2 中國(guó)銀行業(yè)不良貸款率與宏觀經(jīng)濟(jì)變量的趨勢(shì)分析31-33
• 4.3 中國(guó)銀行業(yè)不良貸款率影響因素的OLS回歸分析33-46
• 4.3.1 大型商業(yè)銀行不良貸款率影響因素分析36-38
• 4.3.2 股份制商業(yè)銀行不良貸款率影響因素分析38-40
• 4.3.3 城市商業(yè)銀行不良貸款率影響因素分析40-42
• 4.3.4 農(nóng)村商業(yè)銀行不良貸款率影響因素分析42-44
• 4.3.5 外資商業(yè)銀行不良貸款率影響因素分析44-46
• 4.4 本章小結(jié)46-48
• 第5章 16 家上市銀行不良貸款率微觀影響因素主成分分析48-56
• 5.1 16 家上市銀行數(shù)據(jù)整理49
• 5.2 16 家上市銀行各項(xiàng)指標(biāo)相關(guān)性分析49-51
• 5.3 確定主成分個(gè)數(shù)51-52
• 5.4 計(jì)算主成分關(guān)系式52-54
• 5.5 本章小結(jié)54-56
• 第6章 中國(guó)銀行業(yè)不良貸款率的防范建議與管理方法56-59
• 6.1 中國(guó)銀行業(yè)不良貸款率的防范建議56-57
• 6.1.1 加強(qiáng)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平56
• 6.1.2 加強(qiáng)貸款集中度監(jiān)管，降低商業(yè)銀行不良貸款率水平56-57
• 6.1.3 真正實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行不良貸款率的“雙降”57
• 6.1.4 加強(qiáng)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的控制57
• 6.2 中國(guó)銀行業(yè)不良貸款率的管理方法57-58
• 6.2.1 中央銀行應(yīng)該根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)的變化制定相應(yīng)的貨幣政策57
• 6.2.2 完善多層次的資本市場(chǎng)57-58
• 6.2.3 加強(qiáng)資產(chǎn)證券化的力度58
• 6.3 本章小結(jié)58-59
• 結(jié)論59-61
• 1.全文總結(jié)59-60
• 2.研究不足與未來(lái)展望60-61
• 參考文獻(xiàn)61-64
• 致謝64

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：424250