本文關(guān)鍵詞：逆周期金融監(jiān)管對(duì)貨幣政策信貸傳導(dǎo)渠道的影響，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：2008年金融危機(jī)席卷全球,暴露出以《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》為框架的銀行監(jiān)管體系對(duì)商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)的不足。在危機(jī)的背景下,巴塞爾委員會(huì)加快了銀行業(yè)監(jiān)管的改革步伐,出臺(tái)了多份文件強(qiáng)調(diào)將微觀審慎和宏觀審慎相結(jié)合,加強(qiáng)宏觀審慎監(jiān)管與貨幣政策之間的協(xié)調(diào)性。2010年末正式出臺(tái)的《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》標(biāo)志著商業(yè)銀行開(kāi)始了宏觀審慎監(jiān)管,也標(biāo)志著逆周期金融監(jiān)管進(jìn)入了新的階段。 《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》規(guī)定了最低資本充足率要求、最低杠桿比率以及流動(dòng)性比率,并對(duì)過(guò)渡期進(jìn)行了安排。因此針對(duì)《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》,我們選取逆周期金融監(jiān)管工具-資本充足率、流動(dòng)性比率、杠桿率,研究逆周期金融監(jiān)管對(duì)貨幣政策信貸傳導(dǎo)渠道的影響。首先,介紹了研究背景及意義,闡述了逆周期金融監(jiān)管工具、貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制貨幣觀、貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制信貸觀等相關(guān)理論,為下文的研究奠定了理論基礎(chǔ)。其次,基于資產(chǎn)負(fù)債表,對(duì)比分析逆周期監(jiān)管工具(資本充足率、流動(dòng)性比率、杠桿率)與傳統(tǒng)存款準(zhǔn)備金率對(duì)銀行信貸的影響。再次,利用2004年～2014年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以及12家商業(yè)銀行的年度數(shù)據(jù),采用面板數(shù)據(jù)的研究方法,在存款準(zhǔn)備金率基礎(chǔ)上依次加入逆周期監(jiān)管工具,對(duì)比建立四個(gè)面板數(shù)據(jù)模型,根據(jù)hausman檢驗(yàn)得出的結(jié)果判斷出應(yīng)該建立的效應(yīng)模型,結(jié)果表明：第一、逆周期監(jiān)管工具—資本充足率、流動(dòng)性比率、杠桿率,對(duì)傳統(tǒng)貨幣政策有約束作用；第二、信貸變化與資本充足率呈正向關(guān)系,與銀行資產(chǎn)流動(dòng)性比率呈負(fù)向關(guān)系,與杠桿率在國(guó)有制及大型股份制銀行間呈正向關(guān)系,在中小型股份制及城市商業(yè)銀行間呈負(fù)向關(guān)系,與巴塞爾協(xié)議Ⅲ的頒布呈不太顯著的正向關(guān)系；第三、逆周期金融監(jiān)管會(huì)影響金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)行為,使得貨幣政策對(duì)銀行信貸的影響更為復(fù)雜。最后,結(jié)合資產(chǎn)負(fù)債表和中國(guó)實(shí)證研究的分析,從關(guān)注銀行資本補(bǔ)充能力、加強(qiáng)銀行流動(dòng)性管理、建立更有效的資本補(bǔ)充機(jī)制三個(gè)方面提出逆周期金融監(jiān)管對(duì)貨幣政策信貸傳導(dǎo)渠道影響的政策建議。
【關(guān)鍵詞】：資本充足率 流動(dòng)性比率 杠桿率 信貸傳導(dǎo)機(jī)制
【學(xué)位授予單位】：天津財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F822.0;F832.4
【目錄】：

• 內(nèi)容摘要5-6
• Abstract6-9
• 第1章 導(dǎo)論9-20
• 1.1 研究背景與研究意義9-10
• 1.1.1 研究背景9
• 1.1.2 研究意義9-10
• 1.2 文獻(xiàn)綜述10-17
• 1.2.1 逆周期宏觀審慎監(jiān)管的必要性研究11-12
• 1.2.2 傳統(tǒng)貨幣政策信貸傳導(dǎo)渠道研究12-14
• 1.2.3 逆周期金融監(jiān)管的工具研究14-16
• 1.2.4 協(xié)調(diào)宏觀審慎監(jiān)管和貨幣政策關(guān)系的方法研究16-17
• 1.3 本文研究的主要內(nèi)容17-18
• 1.4 研究方法和創(chuàng)新之處18-20
• 1.4.1 本文的研究方法18-19
• 1.4.2 本文可能的貢獻(xiàn)之處19-20
• 第2章 逆周期金融監(jiān)管與貨幣政策信貸傳導(dǎo)機(jī)制相關(guān)理論20-25
• 2.1 逆周期金融監(jiān)管的相關(guān)理論20-22
• 2.1.1 逆周期金融監(jiān)管的含義20
• 2.1.2 逆周期金融監(jiān)管的發(fā)展及最新理論20-21
• 2.1.3 逆周期金融監(jiān)管的工具21-22
• 2.2 貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制的相關(guān)理論22-25
• 2.2.1 貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制的貨幣觀22-23
• 2.2.2 貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制的信貸觀23-25
• 第3章 基于資產(chǎn)負(fù)債表分析逆周期監(jiān)管對(duì)貨幣政策信貸傳導(dǎo)渠道的影響25-30
• 3.1 存款準(zhǔn)備金率對(duì)貨幣政策信貸傳導(dǎo)渠道的影響25-26
• 3.2 逆周期監(jiān)管工具對(duì)貨幣政策信貸傳導(dǎo)渠道的影響26-28
• 3.3 對(duì)比分析存款準(zhǔn)備金率與逆周期監(jiān)管工具對(duì)貨幣政策信貸傳導(dǎo)渠道的影響28-30
• 第4章 逆周期監(jiān)管工具對(duì)貨幣政策信貸傳導(dǎo)渠道影響的實(shí)證分析30-43
• 4.1 變量的選取與模型介紹30-31
• 4.1.1 因變量的選擇30
• 4.1.2 自變量的選擇30-31
• 4.2 逆周期金融監(jiān)管對(duì)貨幣政策信貸渠道影響的實(shí)證31-38
• 4.2.1 研究方法31-32
• 4.2.2 模型研究32-35
• 4.2.3 模型分析35-38
• 4.3 實(shí)證結(jié)論38-43
• 第5章 結(jié)論與政策建議43-46
• 5.1 研究結(jié)論43-44
• 5.2 政策建議44-46
• 5.2.1 關(guān)注銀行資本補(bǔ)充能力44
• 5.2.2 加強(qiáng)銀行流動(dòng)性管理44-45
• 5.2.3 建立更有效的資本補(bǔ)充機(jī)制45-46
• 參考文獻(xiàn)46-49
• 后記49

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3 梁s

本文編號(hào)：418294