本文關(guān)鍵詞：基于SOM算法的軌跡聚類選股策略，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：最近十幾年來,量化投資在海外發(fā)達(dá)資本市場上已經(jīng)成為了一種主流的投資方式。隨著國內(nèi)資本市場復(fù)雜度的日益提升,傳統(tǒng)的以主觀判斷為主的投資方式正面臨更大的挑戰(zhàn),量化投資以其特有的優(yōu)勢也開始受到國內(nèi)越來越多投資者和學(xué)者的關(guān)注。本文基于這樣的背景,以目前國內(nèi)A股市場為研究對象,嘗試構(gòu)建一項(xiàng)量化選股策略。本文第一章介紹了研究背景,闡述了有關(guān)量化選股的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀,確定了研究目的并提出了研究思路。由于本文構(gòu)建的選股策略并沒有建立在已有的選股方法上,而是首次將SOM聚類方法應(yīng)用到選股研究中。因此本文第二章較為具體地介紹了SOM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的模型和算法,給出了兩組人工數(shù)據(jù)的SOM聚類實(shí)例,并且引出了基于SOM算法的軌跡聚類思想,本文構(gòu)建的選股策略正是借鑒這一思想方法實(shí)現(xiàn)對股票的分類的。本文的主要研究工作分為兩個階段：聚類選股策略的構(gòu)建階段和策略的模擬交易測試階段。本文第三章首先詳細(xì)闡明了聚類選股策略的基本思想,接著給出了該策略的完整構(gòu)建過程。第四章首先構(gòu)建了聚類選股策略的模擬交易算法,并對這一算法進(jìn)行了解釋說明,接著對選股策略進(jìn)行模擬交易測試。在測試實(shí)驗(yàn)中,本文共選取了6個不同的測試期：15/06/10-15/07/22,14/01/03-15/08/10,14/01/03-15/01/05,13/01/04-14/01/10,11/12/30-13/01/04和11/01/04-12/01/04。首先對15/06/10-15/07/22測試期進(jìn)行了單次交易測試以展示具體的交易過程信息。接著對各測試期均進(jìn)行了100次交易測試以考察策略的選股效果。第四章最后匯總了上述6個測試期的100測試結(jié)果,結(jié)果表明,測試期為15/06/10-15/07/22,14/01/03-15/08/10和13/01/04-14/01/10的測試勝率顯著高于50%,分別達(dá)到了72%,75%和91%,而測試期為11/12/30-13/01/04,14/01/03-15/01/05和11/01/04-12/01/04的勝率分別只有46%,27%和26%。盡管在某些指數(shù)表現(xiàn)不佳的測試期(15/06/10-15/07/22和13/01/04-14/01/10),策略表現(xiàn)出了一定的優(yōu)勢,但在指數(shù)表現(xiàn)明顯差的測試期(11/01/04-12/01/04),策略選股的表現(xiàn)也十分不理想�？傇u而言,本文構(gòu)建的選股策略還未能取得穩(wěn)定的較好表現(xiàn),不過構(gòu)建該策略的思想方法對股票投資具有一定的借鑒意義,值得投資者做更加深入精細(xì)的研究。最后一章對本文所做的研究工作做了總結(jié),并指出了許多后續(xù)值得研究的問題。
【關(guān)鍵詞】：SOM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 軌跡聚類 選股策略 模擬交易測試
【學(xué)位授予單位】：浙江工商大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.51;TP183
【目錄】：

• 摘要2-4
• ABSTRACT4-8
• 第一章 緒論8-15
• 第一節(jié) 研究背景和意義8-10
• 第二節(jié) 量化選股的研究現(xiàn)狀10-13
• 第三節(jié) 研究思路和論文結(jié)構(gòu)13-15
• 第二章 SOM神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本介紹15-27
• 第一節(jié) SOM網(wǎng)絡(luò)的模型和算法15-17
• 第二節(jié) 人工數(shù)據(jù)的SOM聚類實(shí)例17-23
• 第三節(jié) 軌跡聚類23-27
• 第三章 聚類選股策略27-36
• 第一節(jié) 聚類選股策略的基本思想27-28
• 第二節(jié) 聚類選股策略的構(gòu)建28-34
• 第三節(jié) 本章小結(jié)34-36
• 第四章 模擬交易測試36-65
• 第一節(jié) 模擬交易算法36-39
• 第二節(jié) 模擬交易測試實(shí)驗(yàn)及結(jié)果分析39-65
• 第五章 總結(jié)與展望65-68
• 第一節(jié) 全文總結(jié)65-66
• 第二節(jié) 研究展望66-68
• 參考文獻(xiàn)68-70
• 致謝70-71

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1 陳志兵;黃人t，

本文編號：395593