在保險精算文獻(xiàn)中，普通的離散時間更新風(fēng)險過程一般都假定在初始零時刻有一次索賠發(fā)生，這種假設(shè)條件通常與保險實際不相符合。這個問題可以由延遲更新風(fēng)險過程解決，即假設(shè)第一次索賠發(fā)生的時間與隨后的索賠間隔獨立但可能具有不同的分布。本文以幾類離散時間延遲更新過程的期望貼現(xiàn)罰金函數(shù)為研究對象。具體內(nèi)容包括： 第一章回顧了經(jīng)典的離散時間更新風(fēng)險過程的相關(guān)研究，包括復(fù)合二項模型、索賠間隔具有K_m分布的離散更新模型、具有一般索賠間隔時間的離散更新模型等。 第二章研究了兩類特殊延遲更新風(fēng)險過程的期望貼現(xiàn)罰金函數(shù)，其中第一節(jié)介紹的模型的基本結(jié)構(gòu)；第二節(jié)將特殊延遲更新過程下的罰金函數(shù)用普通更新過程下的罰金函數(shù)表示出來；第三節(jié)則研究了平穩(wěn)更新過程下的赤字尾分布，獲得了兩種形式的表達(dá)式。 第三章研究了幾何索賠條件下的延遲更新過程的罰金函數(shù)的解析表達(dá)式。其中第二節(jié)給出只涉及赤字分布的φ_v,1^d(u)的表達(dá)式，而第三節(jié)獲得了涉及赤字和破產(chǎn)前盈余φ_v,s^d(u)的表達(dá)式。

【文章頁數(shù)】：42 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    §1.1 復(fù)合二項風(fēng)險模型的相關(guān)結(jié)果
    §1.2 具有Κ_m索賠時間間隔的離散時間更新模型
    §1.3 具有一般索賠間隔時間的離散時間更新模型
    §1.4 其它的離散時間更新風(fēng)險模型
2. 兩類特殊延遲風(fēng)險過程的期望貼現(xiàn)罰金函數(shù)
    §2.1 模型的基本結(jié)構(gòu)
    §2.2 GerberShiu 期望折現(xiàn)罰金函數(shù)
    §2.3 延遲和普通更新過程下罰金函數(shù)的關(guān)系
    §2.4 離散時間平穩(wěn)更新過程的赤字尾分布
3. 特殊索賠分布下離散時間延遲更新過程的罰金函數(shù)
    §3.1 GerberShiu 期望貼現(xiàn)罰金函數(shù)的更新方程
    §3.2 索賠額為幾何變量時φv,1
d(u)的表達(dá)式
    §3.3 索賠額為幾何變量時φv,s
d(u)的表達(dá)式
總結(jié)
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表學(xué)術(shù)論文情況
致謝



本文編號：3871520

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