本文關鍵詞：冪型障礙期權定價研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：近年來,隨著金融市場的日趨活躍,金融投資也在日趨高漲,金融風險也在不斷的增加。為了更好的掌控市場,規(guī)避市場的風險,做出最有效、最合理的投資,金融工作者做出了很多方面的研究,其中期權的定價成為金融工作者研究的熱門方向之一,而障礙期權的定價是期權定價中重要的一種。本文主要對冪型障礙期權做定價研究,通過構造合適的鞅,利用鞅的定價方法,通過一些技巧性的測度變換,給出冪型障礙期權的定價。其一,給出障礙期權主要特點以及定義,構建數(shù)學模型,并在常數(shù)利率下,推導冪型障礙期權和冪型彩虹障礙期權的定價公式,其是標準障礙期權和標準彩虹障礙期權定價的推廣。其二,引入隨機利率模型,且利率過程滿足一般化的維納過程,在隨機利率下推導冪型障礙期權和冪型彩虹障礙期權的定價。最后,對本文做出總結。
【關鍵詞】：冪型期權定價 隨機利率 鞅
【學位授予單位】：河北工業(yè)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F830.9
【目錄】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-7
• 符號說明7-8
• 第一章 緒論8-11
• 1.1 研究背景及意義8
• 1.2 國內外研究現(xiàn)狀8-9
• 1.3 研究的方法和思路9-11
• 第二章 預備知識11-14
• 第三章 歐式冪型看跌期權定價14-16
• 第四章 冪型看跌障礙期權定價16-22
• 4.1 歐式冪型向上敲出看跌期權16-19
• 4.2 冪型彩虹障礙看跌期權定價19-22
• 第五章 隨機利率下冪型障礙期權定價22-34
• 5.1 隨機利率下冪型障礙期權定價22-26
• 5.2 隨機利率下冪型彩虹障礙期權定價26-34
• 第六章 結論34-35
• 參考文獻35-37
• 致謝37

【參考文獻】

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 馬戀;彩虹障礙期權的定價問題[D];華中師范大學;2013年

  本文關鍵詞：冪型障礙期權定價研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號：375526