本文研究了一類常利率下保費(fèi)及保費(fèi)收取時(shí)間為隨機(jī)的，且可能有兩類索賠發(fā)生的雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型。全文的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容安排如下：第一章，首先介紹了與本文相關(guān)的基礎(chǔ)知識(shí)，其次引入了常利率下帶隨機(jī)保費(fèi)的雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型，最后給出了此模型在特殊情況下的已有結(jié)論。第二章，利用遞歸方法，研究了此模型的一些常見精算指標(biāo)的分布。如破產(chǎn)概率、生存概率、破產(chǎn)前瞬間盈余、破產(chǎn)時(shí)赤字、破產(chǎn)前賠付時(shí)刻最大盈余、以及破產(chǎn)前最大盈余和最小盈余的分布，破產(chǎn)前瞬間盈余與破產(chǎn)赤字的聯(lián)合分布函數(shù)，破產(chǎn)前瞬間盈余、破產(chǎn)赤字與破產(chǎn)前賠付時(shí)刻最大盈余的聯(lián)合分布函數(shù)。第三章，進(jìn)一步，我們研究此模型的一些復(fù)雜精算指標(biāo)。首先給出了破產(chǎn)持續(xù)時(shí)間、在賠付時(shí)刻上盈余首次穿過給定水平的時(shí)刻分布所滿足的積分方程；其次討論了Gerber-Shiu罰金折現(xiàn)期望函數(shù)及特殊情況下的一些描述保險(xiǎn)公司破產(chǎn)的精算指標(biāo)的積分方程；最后得到了赤字尾概率的積分方程、函數(shù)型不等式及一些指數(shù)型上界估計(jì)。第四章，對(duì)本文進(jìn)行概括性的總結(jié)，同時(shí)指出在本文的基礎(chǔ)上，我們將要開展的工作。 

【文章來源】：延安大學(xué)陜西省

【文章頁數(shù)】：63 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 風(fēng)險(xiǎn)模型介紹
    §1.1 引言
    §1.2 預(yù)備知識(shí)
    §1.3 模型的建立
    §1.4 已有結(jié)論介紹
第二章 模型的常見精算量
    §2.1 引言
    §2.2 破產(chǎn)概率與生存概率
    §2.3 破產(chǎn)前瞬間盈余
    §2.4 破產(chǎn)時(shí)赤字
    §2.5 破產(chǎn)前賠付時(shí)刻最大盈余
    §2.6 破產(chǎn)前瞬間盈余和破產(chǎn)時(shí)赤字的聯(lián)合分布
    §2.7 破產(chǎn)前瞬間盈余、破產(chǎn)時(shí)赤字與破產(chǎn)前賠付時(shí)刻最大盈余的聯(lián)合分布
    §2.8 破產(chǎn)前最大盈余和最小盈余
第三章 模型的特殊精算量
    §3.1 引言
    §3.2 破產(chǎn)持續(xù)時(shí)間
    §3.3 在賠付時(shí)刻上盈余首次穿過給定水平
    §3.4 Gerber-Shiu 期望折現(xiàn)函數(shù)
    §3.5 赤字尾概率
第四章 總結(jié)和展望
參考文獻(xiàn)
致謝
讀研期間的研究成果



本文編號(hào)：3431694