本文關(guān)鍵詞：投資者行為的SIR模型與實證分析，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：投資者的行為對市場的影響是當(dāng)前行為金融學(xué)研究領(lǐng)域的熱點問題,目前,對于基于投資者行為傳染的股市波動模型的研究仍幾乎處于空白狀態(tài)。本文的創(chuàng)新點在于結(jié)合了生物學(xué)、動力學(xué)、金融學(xué)、統(tǒng)計學(xué)等學(xué)科,在行為金融學(xué)的基礎(chǔ)上建立了投資者行為傳染下的股市資金流動模型,準(zhǔn)確地分析了投資者實際投資決策行為的規(guī)律。本文在行為金融學(xué)的理論下,借鑒傳染病建模思想和研究方法,將股市資金分成三類：觀望類(S)、投資類(I)和退出類(R),并建立不同種類間資金流動的SIR模型,模擬基于投資者行為傳染的中國股市的資金流動問題,通過微分方程動力學(xué)系統(tǒng)相關(guān)知識,對模型平衡點的穩(wěn)定性進(jìn)行定性分析,從理論上得出SIR模型關(guān)于股票波動的閾值定理。而后利用上證綜合指數(shù)對模型及結(jié)果進(jìn)行實證研究,研究結(jié)果顯示,模型中傳染率與移除率、輸入率和的比值θ的大小與股票漲跌情況dI的變化保持一致,符合閾值定理。最后對θ和dI進(jìn)行相關(guān)性和因果性分析,結(jié)果表明二者呈現(xiàn)強相關(guān)狀態(tài),并且dI是引起θ變化的Granger原因,說明用該SIR模型擬合股市的變化是可行的,并具有很好的應(yīng)用價值。
【關(guān)鍵詞】：傳染病模型 行為金融學(xué) 行為傳染 SIR模型 閾值定理
【學(xué)位授予單位】：蘭州大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F830.91;F224
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-7
• 第一章 前言7-11
• 1.1 研究背景及意義7-8
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀8-9
• 1.2.1 國外研究現(xiàn)狀8
• 1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀8-9
• 1.3 研究內(nèi)容及其創(chuàng)新之處9
• 1.4 研究框架及結(jié)構(gòu)安排9-11
• 第二章 傳染病模型簡介及其與股市的關(guān)系11-16
• 2.1 傳染病模型簡介11-12
• 2.2 行為金融學(xué)簡介12-14
• 2.2.1 行為金融與傳統(tǒng)金融的區(qū)別12-13
• 2.2.2 行為金融學(xué)的理論基礎(chǔ)13-14
• 2.2.3 行為金融學(xué)的研究方法14
• 2.3 傳染病模型與行為金融學(xué)聯(lián)系的理論分析14-16
• 第三章 SIR模型16-19
• 3.1 模型建立及分析16-19
• 3.1.1 股市資金構(gòu)成16
• 3.1.2 股市資金流動過程假設(shè)16-17
• 3.1.3 模型構(gòu)建17-19
• 第四章 模型分析19-27
• 4.1 模型處理19-20
• 4.2 穩(wěn)態(tài)分析20-26
• 4.2.1 平衡點的存在性20-21
• 4.2.2 平衡點的穩(wěn)定性21-26
• 4.3 閾值定理26-27
• 第五章 實證研究27-32
• 5.1 數(shù)據(jù)來源及樣本選擇27
• 5.2 實證分析27-28
• 5.3 相關(guān)性分析28-30
• 5.3.1 定性分析29
• 5.3.2 定量分析29-30
• 5.4 Granger因果關(guān)系檢驗30-32
• 第六章 結(jié)論32-34
• 6.1 主要結(jié)論及創(chuàng)新之處32
• 6.2 研究展望32-34
• 6.2.1 研究存在的問題32
• 6.2.2 未來展望32-34
• 參考文獻(xiàn)34-36
• 作者簡介36-37
• 致謝37

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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8 呂敬亮;幾類隨機生物種群模型性質(zhì)的研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2011年

9 丁德瓊;兩類傳染病模型的數(shù)值解及全局穩(wěn)定性[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2011年

10 李祖雄;生物動力系統(tǒng)中的持續(xù)生存[D];大連理工大學(xué);2011年

  本文關(guān)鍵詞：投資者行為的SIR模型與實證分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：341267