本文關(guān)鍵詞：VaR方法在中國股市中的實證研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：風(fēng)險價值度(value at risk,Va R)這種風(fēng)險測量技術(shù)的發(fā)展時間并不算久。J.P.Mogrna最先提出這一概念,如今已在銀行、基金等金融機構(gòu)中廣泛使用。近期,中國金融領(lǐng)域改革的步伐明顯加快,重磅政策接二連三出臺。這使得對于風(fēng)險的監(jiān)控顯得越發(fā)重要。本文先對Va R進行簡單的介紹,包括Va R的原理、計算方法以及不同計算方法的優(yōu)缺點,最后選取滬深300指數(shù)作為研究對象,利用EViews軟件,找到合適的Va R計算方法來分析我國股市近兩年的風(fēng)險狀況。
【關(guān)鍵詞】：風(fēng)險價值度 股市風(fēng)險 GARCH模型
【學(xué)位授予單位】：蘇州大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.51;F224
【目錄】：

• 中文提要4-5
• ABSTRACT5-7
• 第一章 引言7-10
• 第一節(jié) 問題提出的背景7-8
• 第二節(jié) 文獻綜述8-10
• 第二章VAR基本理論概述10-17
• 第一節(jié)VAR基本概念概述10-12
• 第二節(jié)VAR中的參數(shù)選擇12-15
• 第三節(jié)VAR方法的優(yōu)缺點15-17
• 第三章VAR計算方法17-22
• 第一節(jié) 歷史模擬法17-19
• 第二節(jié) 蒙特卡羅模擬法19-20
• 第三節(jié) 模型構(gòu)建法20-22
• 第四章 中國股市風(fēng)險實證分析22-41
• 第一節(jié) 研究對象和指標的選取22-23
• 第二節(jié) 樣本數(shù)據(jù)的選擇23-27
• 第三節(jié)GARCH模型的估計27-41
• 第五章 總結(jié)41-42
• 參考文獻42-45
• 致謝45-46

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前2條

1 杜曉芳;金浩;白鶴;;基于GARCH模型的VaR方法在股市風(fēng)險分析中的實證研究[J];河北工業(yè)大學(xué)學(xué)報;2008年04期

2 范英;VaR方法及其在股市風(fēng)險分析中的應(yīng)用初探[J];中國管理科學(xué);2000年03期

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 徐忠明;基于VaR的金融市場風(fēng)險管理研究[D];浙江大學(xué);2002年

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本文編號：325156