隨著時代的發(fā)展，保險公司通過各種投資來獲得盡可能多的收益，即保險公司希望在公司破產前獲得更多的總的分紅量。而對于分紅策略的確定，以使得股東或投保人利益最大是研究的重點，許多的學者在分紅策略問題上的研究都取得了很大的成就。但現(xiàn)實生活中，僅僅只考慮股東的分紅收益是不夠的，同時也應該對公司的經營做一定的關注。即保險公司股東在有所收益的時候，也應當在公司即將破產的時刻盡些許義務幫公司度過難關，承擔一些破產時刻產生的赤字，注入資金，使公司盈余能夠恢復到0點，從而使公司可以繼續(xù)經營。在這里就涉及到了注資策略，即提供有效的手段令公司繼續(xù)運行良好。因此，對保險公司來說，關于分紅策略和注資策略的研究非常重要�；谝陨戏治�，本文首先考慮無注資的帶常利率的風險模型的分紅最優(yōu)策略，指出邊界策略為其最優(yōu)策略，并得出一積分方程，滿足紅利的總量現(xiàn)值，同時得到在初始資金u等于或大于紅利界限b時的條件下，期望的精確結果以及具體結果（指數(shù)索賠下）。其次考慮有注資情況下的帶常利率風險模型的注資策略及最優(yōu)分紅問題。在已有的帶常利率風險模型的基礎上，加入注資，利用隨機控制理論，得出其所滿足的HJB方程及最優(yōu)停時，最后給出相應值... 

【文章來源】：武漢科技大學湖北省

【文章頁數(shù)】：44 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 背景及研究現(xiàn)狀
    1.2 本文主要研究內容
    1.3 本文的創(chuàng)新之處
第二章 分紅策略、注資策略及基本風險模型的介紹
    2.1 分紅策略
    2.2 注資策略
    2.3 模型介紹
        2.3.1 經典風險模型
        2.3.2 帶常利率的風險模型
        2.3.3 含注資的常利率風險模型
第三章 帶常利率風險模型的分紅最優(yōu)策略
    3.1 值函數(shù)V (u )及其所滿足的 HJB 方程
    3.2 V (u )的最優(yōu)性
    3.3 分紅總量現(xiàn)值期望V (u , b)及其所滿足的積分方程
    3.4 一定條件下V (u ,ω)的精確結果
第四章 加入注資的常利率風險模型的最優(yōu)分紅策略
    4.1 值函數(shù)V (u )所滿足的 HJB 方程及最優(yōu)停時
    4.2 無約束條件的模型及V (u )所滿足的性質
    4.3 無約束條件時V (u )滿足的 HJB 方程
第五章 結論和啟發(fā)
參考文獻
致謝
攻讀碩士學位期間發(fā)表的論文


【參考文獻】：
期刊論文
[1]常利率下的更新風險模型[J]. 吳榮,杜勇宏.  工程數(shù)學學報. 2002(01)
[2]在一個推廣后的Poisson風險模型下的破產概率[J]. 龔日朝.  常德師范學院學報(自然科學版). 2001(01)



本文編號：3248701