隨著時(shí)代的發(fā)展，保險(xiǎn)公司通過(guò)各種投資來(lái)獲得盡可能多的收益，即保險(xiǎn)公司希望在公司破產(chǎn)前獲得更多的總的分紅量。而對(duì)于分紅策略的確定，以使得股東或投保人利益最大是研究的重點(diǎn)，許多的學(xué)者在分紅策略問(wèn)題上的研究都取得了很大的成就。但現(xiàn)實(shí)生活中，僅僅只考慮股東的分紅收益是不夠的，同時(shí)也應(yīng)該對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)做一定的關(guān)注。即保險(xiǎn)公司股東在有所收益的時(shí)候，也應(yīng)當(dāng)在公司即將破產(chǎn)的時(shí)刻盡些許義務(wù)幫公司度過(guò)難關(guān)，承擔(dān)一些破產(chǎn)時(shí)刻產(chǎn)生的赤字，注入資金，使公司盈余能夠恢復(fù)到0點(diǎn)，從而使公司可以繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。在這里就涉及到了注資策略，即提供有效的手段令公司繼續(xù)運(yùn)行良好。因此，對(duì)保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，關(guān)于分紅策略和注資策略的研究非常重要�；谝陨戏治�，本文首先考慮無(wú)注資的帶常利率的風(fēng)險(xiǎn)模型的分紅最優(yōu)策略，指出邊界策略為其最優(yōu)策略，并得出一積分方程，滿足紅利的總量現(xiàn)值，同時(shí)得到在初始資金u等于或大于紅利界限b時(shí)的條件下，期望的精確結(jié)果以及具體結(jié)果（指數(shù)索賠下）。其次考慮有注資情況下的帶常利率風(fēng)險(xiǎn)模型的注資策略及最優(yōu)分紅問(wèn)題。在已有的帶常利率風(fēng)險(xiǎn)模型的基礎(chǔ)上，加入注資，利用隨機(jī)控制理論，得出其所滿足的HJB方程及最優(yōu)停時(shí)，最后給出相應(yīng)值... 

【文章來(lái)源】：武漢科技大學(xué)湖北省

【文章頁(yè)數(shù)】：44 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 背景及研究現(xiàn)狀
    1.2 本文主要研究?jī)?nèi)容
    1.3 本文的創(chuàng)新之處
第二章 分紅策略、注資策略及基本風(fēng)險(xiǎn)模型的介紹
    2.1 分紅策略
    2.2 注資策略
    2.3 模型介紹
        2.3.1 經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型
        2.3.2 帶常利率的風(fēng)險(xiǎn)模型
        2.3.3 含注資的常利率風(fēng)險(xiǎn)模型
第三章 帶常利率風(fēng)險(xiǎn)模型的分紅最優(yōu)策略
    3.1 值函數(shù)V (u )及其所滿足的 HJB 方程
    3.2 V (u )的最優(yōu)性
    3.3 分紅總量現(xiàn)值期望V (u , b)及其所滿足的積分方程
    3.4 一定條件下V (u ,ω)的精確結(jié)果
第四章 加入注資的常利率風(fēng)險(xiǎn)模型的最優(yōu)分紅策略
    4.1 值函數(shù)V (u )所滿足的 HJB 方程及最優(yōu)停時(shí)
    4.2 無(wú)約束條件的模型及V (u )所滿足的性質(zhì)
    4.3 無(wú)約束條件時(shí)V (u )滿足的 HJB 方程
第五章 結(jié)論和啟發(fā)
參考文獻(xiàn)
致謝
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]常利率下的更新風(fēng)險(xiǎn)模型[J]. 吳榮,杜勇宏.  工程數(shù)學(xué)學(xué)報(bào). 2002(01)
[2]在一個(gè)推廣后的Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型下的破產(chǎn)概率[J]. 龔日朝.  常德師范學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2001(01)



本文編號(hào)：3248701