本文關(guān)鍵詞：利率市場化改革、非利息收入與銀行績效，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：中國的利率市場化改革自2004年放開存款利率下限和貸款利率上限以來,逐步壓縮存貸款基準(zhǔn)利差的利率政策成為推動改革的主要方式。官方基準(zhǔn)利差的不斷收縮,對中國銀行業(yè)傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)造成了顯著沖擊,也對商業(yè)銀行的經(jīng)營模式帶來質(zhì)的改變。許多商業(yè)銀行為在日益激烈的競爭中保持有利地位,將大力發(fā)展非利息收入作為新的發(fā)展戰(zhàn)略。但是非利息收入與傳統(tǒng)的凈利息收入之間存在著錯綜復(fù)雜的關(guān)系,二者的組合搭配又對商業(yè)銀行整體的收益和風(fēng)險構(gòu)成未知的影響,這些問題在研究中尚未得到很好的解釋。為此,文章以利率市場化改革為背景,在對國內(nèi)外的相關(guān)研究進行梳理分析的基礎(chǔ)上,構(gòu)建符合中國現(xiàn)階段實際情況的凈利差決定模型,探討了利率市場化改革和其他相關(guān)因素對凈利差的影響；進而又將凈利息收入與非利息收入相結(jié)合,構(gòu)建投資組合模型,綜合探討二者對銀行風(fēng)險調(diào)整收益的影響,并得出最優(yōu)比重。在實證部分,文章利用中國163家商業(yè)銀行2007—2013年的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和監(jiān)管指標(biāo),以凈利差決定模型的結(jié)論為基礎(chǔ),創(chuàng)造性地加入代表利率市場化改革的政策虛擬變量和非利息收入占比變量,構(gòu)建面板數(shù)據(jù)模型,對非利息收入與凈利差的關(guān)系進行分析；隨后以投資組合模型為指導(dǎo),構(gòu)建計量模型,分析非利息收入和凈利息收入對銀行盈利和風(fēng)險的影響。最終結(jié)果顯示,利率市場化改革顯著降低了商業(yè)銀行的凈利差,也改變了其決定因素的構(gòu)成,在降低商業(yè)銀行總體盈利水平的同時提高了經(jīng)營風(fēng)險；發(fā)展非利息收入有利于緩解利率市場化改革對凈利差乃至銀行整體盈利水平的沖擊,同時也能夠降低銀行盈利的波動性,但這僅局限于政策作用期內(nèi),且作用都是有限的；非利息收入占比與凈利差呈反向變動關(guān)系的同時,其占比的提高有利于提高商業(yè)銀行的總體績效水平,但它又具有很高的波動性,使商業(yè)銀行的整體績效面臨更高的風(fēng)險；利率市場化改革完成后,存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險水平會上升,凈利差的風(fēng)險特征會發(fā)生改變,凈利息收入的波動會有所增大。在這種情況下,如果將凈利息收入與非利息收入的組合向最優(yōu)比例發(fā)展,將很好的實現(xiàn)風(fēng)險分散,也將使中國的商業(yè)銀行獲得最優(yōu)的風(fēng)險收益權(quán)衡。中國的商業(yè)銀行應(yīng)著力提高利率風(fēng)險和信用風(fēng)險的管理水平,以加強在存貸款市場上的競爭能力,進而在注重風(fēng)險管理的前提下,進行金融創(chuàng)新,著力提高非利息收入占比。最終,在掙利息收入和非利息收入都得到良好發(fā)展的基礎(chǔ)上,努力實現(xiàn)二者的最優(yōu)搭配比例,以獲得最優(yōu)的風(fēng)險收益權(quán)衡。
【關(guān)鍵詞】：利率市場化 凈利差 非利息收入 銀行績效
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.5;F832.2
【目錄】：

• 中文摘要8-10
• ABSTRACT10-12
• 第一章 導(dǎo)論12-18
• 1.1 選題背景與研究意義12-15
• 1.1.1 選題背景12-13
• 1.1.2 概念界定13-14
• 1.1.3 研究意義14-15
• 1.2 研究方法和論文結(jié)構(gòu)15-17
• 1.2.1 研究方法15
• 1.2.2 研究路線15-16
• 1.2.3 文章結(jié)構(gòu)16-17
• 1.3 創(chuàng)新與不足17-18
• 1.3.1 創(chuàng)新點17
• 1.3.2 論文的不足之處17-18
• 第二章 文獻綜述18-28
• 2.1 利率市場化改革與凈利差18-22
• 2.1.1 凈利差決定理論的發(fā)展18-20
• 2.1.2 利率市場化改革對凈利差的影響20-22
• 2.2 非利息收入與凈利息收入22-25
• 2.2.1 發(fā)展非利息收入的相關(guān)理論22-23
• 2.2.2 非利息收入與凈利息收入23-25
• 2.3 非利息收入與銀行績效25-28
• 第三章 凈利差、非利息收入與銀行績效的理論分析28-44
• 3.1 利率市場化下銀行凈利差的決定——一個交易者模型28-41
• 3.1.1 凈利差決定模型的總體假設(shè)28-30
• 3.1.2 改革完成前的凈利差構(gòu)成30-37
• 3.1.3 改革完成后的凈利差模型37-41
• 3.2 凈利息收入與非利息收入——一個投資組合模型41-44
• 第四章 非利息收入與銀行凈利差的實證分析44-59
• 4.1 樣本選取與數(shù)據(jù)來源44-45
• 4.2 變量選擇與模型設(shè)計45-49
• 4.3 實證分析49-57
• 4.3.1 描述性統(tǒng)計分析49-51
• 4.3.2 回歸結(jié)果分析51-57
• 4.4 本章總結(jié)57-59
• 第五章 非利息收入與銀行總體績效的實證分析59-69
• 5.1 變量選取與模型設(shè)計60-63
• 5.2 實證分析63-68
• 5.2.1 描述性統(tǒng)計分析63-64
• 5.2.2 回歸結(jié)果分析64-68
• 5.3 本章總結(jié)68-69
• 第六章 研究結(jié)論與政策建議69-73
• 6.1 研究結(jié)論69-71
• 6.2 政策建議71-73
• 附錄73-75
• 參考文獻75-78
• 致謝78-79
• 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文79-80
• 學(xué)位論文評閱及答辯情況表80

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 赫國勝;徐潔;;我國上市商業(yè)銀行非利息收入業(yè)務(wù)分析與對策[J];財經(jīng)問題研究;2010年12期

2 薛鴻健;;解析美國商業(yè)銀行的非利息收入[J];國際金融研究;2006年08期

3 王玨帥;;我國利率市場化進程中商業(yè)銀行盈利狀況經(jīng)驗分析[J];財經(jīng)問題研究;2012年08期

4 朱衛(wèi)東;陳龍;;中國銀行業(yè)非利息收入影響因素比較分析[J];金融論壇;2013年07期

5 王曼舒;劉曉芳;;商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)對盈利能力的影響研究——基于中國14家上市銀行面板數(shù)據(jù)的分析[J];南開管理評論;2013年02期

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中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 劉暢;我國商業(yè)銀行非利息收入對績效影響的實證研究[D];浙江大學(xué);2009年

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本文編號：307235