【摘要】：收益率的不確定性主要呈現(xiàn)模糊、隨機(jī)、非精確的特性。本文基于市場(chǎng)上利率的不確定性，提出以模糊線性回歸方法構(gòu)造模糊隨機(jī)利率。由于模糊回歸的自變量并不限于清晰值，還可以是區(qū)間或者模糊數(shù)，因此該回歸方法比起傳統(tǒng)的線性回歸更具有優(yōu)越性，從而也避免了利率信息的損失。 在現(xiàn)實(shí)中，由于利率的不確定性，壽險(xiǎn)公司的每一份人壽保單的各項(xiàng)理賠費(fèi)用都受到市場(chǎng)利率的影響，承擔(dān)著利率風(fēng)險(xiǎn)，從而增加壽險(xiǎn)精算分析的不確定性。然而，本文以模糊線性回歸構(gòu)造的利率，具備著結(jié)合模糊性和隨機(jī)性的模糊隨機(jī)變量的性質(zhì)。因此在該模糊隨機(jī)利率下進(jìn)行的精算分析，更能滿足保險(xiǎn)人的實(shí)際需要。所以，本文利用此模糊隨機(jī)利率在模糊壞境下對(duì)壽險(xiǎn)精算模型進(jìn)行若干研究。 本文的主要工作： 一、利用模糊線性回歸方法構(gòu)造模糊隨機(jī)利率，將其描述為三角模糊數(shù)，進(jìn)一步估計(jì)模糊貼現(xiàn)函數(shù)，構(gòu)造利率期限結(jié)構(gòu)。 二、提出在模糊環(huán)境下的構(gòu)造壽險(xiǎn)精算模型，結(jié)合模糊隨機(jī)利率來建立生死合險(xiǎn)和生存年金模型，并通過精算現(xiàn)值理論得出新的凈準(zhǔn)備金模型。 三、對(duì)模糊隨機(jī)利率進(jìn)行實(shí)證分析，并給出模糊隨機(jī)利率下壽險(xiǎn)精算模型在實(shí)值上的應(yīng)用。
【學(xué)位授予單位】：廣州大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號(hào)】：F224;F840.62

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前5條

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本文編號(hào)：2751895