【摘要】：在這個(gè)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的時(shí)代，人們生活中所面臨的各種不確定性和風(fēng)險(xiǎn)逐漸增加，使得風(fēng)險(xiǎn)理論的研究也在逐漸深入，其中破產(chǎn)概率成為風(fēng)險(xiǎn)理論中越來越受關(guān)注的研究?jī)?nèi)容。并且隨著國(guó)際形勢(shì)的動(dòng)蕩，越來越多的因素被引進(jìn)了破產(chǎn)概率的研究中，比如日益增加的巨額保單使得再保險(xiǎn)成為非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，國(guó)際金融市場(chǎng)的不穩(wěn)定，也使學(xué)者們意識(shí)到利率的重要性。 經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型是對(duì)破產(chǎn)概率研究中應(yīng)用得最為廣泛的模型，本文從實(shí)際需要出發(fā)，對(duì)經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行改進(jìn)，引進(jìn)對(duì)模型有影響的一些因素，得出了關(guān)于破產(chǎn)概率的一些結(jié)論。 本學(xué)位論文所做的主要研究結(jié)果如下： 1.考慮了現(xiàn)實(shí)社會(huì)中大額保單的增多，以及越來越多的巨額風(fēng)險(xiǎn)的不斷增加，在經(jīng)典模型中加入再保險(xiǎn)，使得改進(jìn)后的模型更加符合保險(xiǎn)公司的現(xiàn)狀，而且更有利于維護(hù)保險(xiǎn)公司的穩(wěn)定；同時(shí)，考慮市場(chǎng)因素的影響，在模型中引入利率，對(duì)模型進(jìn)行進(jìn)一步的推廣，建立了帶常數(shù)利率的再保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型。 2.對(duì)建立的再保險(xiǎn)模型進(jìn)行研究，從保險(xiǎn)公司盈余入手，分別就連續(xù)和離散兩種情形進(jìn)行討論。其中，針對(duì)連續(xù)型模型利用微分方程的方法進(jìn)行推導(dǎo)，得到了破產(chǎn)概率的積分表達(dá)式，并給出了當(dāng)索賠額服從指數(shù)分布，且再保險(xiǎn)形式為成數(shù)再保險(xiǎn)時(shí)，破產(chǎn)概率的具體表達(dá)式，該表達(dá)式與經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型的結(jié)論是一致的；針對(duì)離散型的模型，采用的是遞推的方法，并應(yīng)用歸納法證明所需結(jié)論，得到了破產(chǎn)概率的隱式表達(dá)式以及破產(chǎn)上界。
【學(xué)位授予單位】：重慶大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號(hào)】：F224;F840

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2733893