【摘要】：隨著全球經(jīng)濟的迅猛發(fā)展，保險業(yè)越來越受到各國社會公眾的關(guān)注，尤其是人壽保險．本文通過標準維納過程和負二項分布聯(lián)合對利息力積累函數(shù)進行建模，構(gòu)建了一系列隨機利率下死亡即刻給付保險金和期初支付生存年金的半連續(xù)型壽險精算模型．具體內(nèi)容如下： 首先，，綜述了國內(nèi)外壽險精算理論發(fā)展狀況和論文的總體框架結(jié)構(gòu)． 其次，介紹壽險精算模型中一些基礎(chǔ)理論知識，包括一元生存模型、二元生存模型、一元壽險精算模型、二元壽險精算模型及其死亡力解析式的相關(guān)函數(shù)形式． 再次，在利息力積累函數(shù)采用標準維納過程與負二項分布聯(lián)合建模的基礎(chǔ)上，構(gòu)建了一、二元壽險模型的躉繳純保費、生存年金、半連續(xù)型年繳純保費和責(zé)任準備金的精算模型． 最后，將Weibull死亡力假設(shè)應(yīng)用于上述模型，推導(dǎo)了單人壽險和夫妻二人聯(lián)合壽險的相關(guān)保費的精算表達式．利用MATLAB計算了隨機利率下Weibull死亡力假設(shè)的半連續(xù)型年繳純保費、責(zé)任準備金等具體結(jié)果，并分析了模型中不同參數(shù)變化對年繳純保費、責(zé)任準備金的影響．
【學(xué)位授予單位】：哈爾濱工程大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：F224;F840.62

【參考文獻】

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本文編號：2626691