【摘要】：在風險資產期望收益和協(xié)方差矩陣不確定的情況下,研究了附加交易費用的動態(tài)投資組合魯棒策略,并運用LMI方法就其實證分析所得到的結果分別與基準組合、有效邊界組合模型的結果進行了比較.結果表明,附加交易費用的動態(tài)投資組合魯棒策略所得到的權重分配更加合理,所得到的最終收益也優(yōu)于其他組合模型,而且附加交易費用后的模型更加貼近于大額投資情況下金融市場的實際交易.
[Abstract]:In the case of the uncertainty of the expected income and the covariance matrix of the risk assets, the robust strategy of the dynamic investment combination of the additional transaction cost is studied, and the results of the effective boundary combination model are compared with the benchmark combination and the effective boundary combination model by using the LMI method. The result shows that the weight distribution obtained by the dynamic portfolio robust strategy of the additional transaction cost is more reasonable, and the resulting final yield is superior to the other combined models, and the model of the additional transaction cost is closer to the actual transaction of the financial market in the case of large-amount investment.
【作者單位】： 杭州師范大學杭州國際服務工程學院;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(10971162) 浙江省自然科學基金資助項目(Y6110178) 杭州師范大學研究基金資助項目
【分類號】：F830.59;O212

【共引文獻】

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本文編號：2509340