【摘要】：建立三元VAR-GARCH-BEKK模型對中國經(jīng)濟預警指數(shù)、國房景氣指數(shù)和CPI指數(shù)間的ARCH型和GARCH型波動溢出進行了分析,發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟預警指數(shù)和國房景氣指數(shù)當期波動均受到了自身滯后殘差平方與滯后波動的顯著影響,但CPI指數(shù)波動不存在ARCH和GARCH效應。CPI指數(shù)對經(jīng)濟預警指數(shù)和國房景氣指數(shù)有顯著的波動溢出作用,經(jīng)濟預警指數(shù)對國房景氣指數(shù)存在波動溢出作用。因此,國家制定宏觀經(jīng)濟政策時應避免分割控制模式,積極建立動態(tài)制度框架和信息溝通機制以抵御風險。
[Abstract]:A ternary VARGARCHBEKK model was established to analyze the ARCH and GARCH type fluctuation overflow between China's economic early warning index, the national housing landscape index and CPI index. The CPI index has significant fluctuation overflow effect on the economic early warning index and the national housing landscape index. Therefore, the state should avoid dividing control mode and actively establish dynamic institutional framework and information communication mechanism to resist risk.
【作者單位】： 南京農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院;江蘇大學黨委;
【分類號】：F224;F123.2;F726;F293.3

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：2508306