【摘要】：在基金行業(yè)投資組合表現(xiàn)不夠理想的背景下，本文提出了從產(chǎn)業(yè)鏈的角度建立投資組合的新思路，即同時投資于產(chǎn)業(yè)鏈上下游的公司，以求有效和創(chuàng)新。文章通過研究確定整體產(chǎn)業(yè)鏈的架構(gòu)，并在此基礎(chǔ)上建立基于產(chǎn)業(yè)鏈的投資組合系統(tǒng)，以網(wǎng)頁形式展示，，可使得用戶通過產(chǎn)業(yè)鏈的思路來選股，以應(yīng)用于現(xiàn)實(shí)投資。接下來將投資組合系統(tǒng)應(yīng)用于組合的建立及業(yè)績的觀測，以一定篩選標(biāo)準(zhǔn)再加上相關(guān)拓展方案來確定目標(biāo)產(chǎn)業(yè)鏈投資組合。研究基于產(chǎn)業(yè)鏈的投資組合其業(yè)績表現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)基于產(chǎn)業(yè)鏈的投資組合其業(yè)績在較大的概率上優(yōu)于上證指數(shù)的表現(xiàn)，并且此優(yōu)勢會隨著持有期增加而愈加明顯。
[Abstract]:Under the background that the portfolio performance of fund industry is not good enough, this paper puts forward a new idea of establishing investment portfolio from the angle of industrial chain, that is, to invest in the upstream and downstream companies of the industrial chain at the same time, in order to be effective and innovative. In this paper, the structure of the whole industrial chain is determined, and a portfolio system based on the industrial chain is established, which can be displayed in the form of web pages, so that users can select shares through the idea of the industrial chain and apply it to the real investment. Next, the portfolio system is applied to the portfolio establishment and performance observation, and the target industrial chain portfolio is determined by some screening criteria and related expansion schemes. This paper studies the performance of industrial chain-based portfolio, and finds that the performance of industrial chain-based portfolio is better than that of Shanghai Stock Exchange Index in a large probability, and this advantage will be more obvious with the increase of holding period.
【學(xué)位授予單位】：上海交通大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F832.51

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10 張鴻雁;肖q

本文編號：2441122