發(fā)布時間：2019-01-07 12:41

【摘要】：投資消費的組合問題已經(jīng)成為金融數(shù)學的重要研究方向.本文是在經(jīng)典模型基礎之上,分析了同時含通貨膨脹和泊松跳躍的情況下,消費者的最優(yōu)投資消費組合問題.我們的最終目標是要求出最優(yōu)解,使收益達到最大.解決該問題的關鍵是利用動態(tài)規(guī)劃原理求得值函數(shù)滿足的Hamilton-Jacobi-B ellman方程.作為應用,在CRRA效用函數(shù)下,我們分析給出了投資者的最優(yōu)投資消費策略.
[Abstract]:The portfolio of investment and consumption has become an important research direction in financial mathematics. Based on the classical model, this paper analyzes the optimal investment and consumption portfolio problem for consumers with both inflation and Poisson jump. Our ultimate goal is to demand an optimal solution to maximize the return. The key to solve this problem is to use the principle of dynamic programming to obtain the Hamilton-Jacobi-B ellman equation satisfied by the value function. As an application, under the utility function of CRRA, we give the optimal investment and consumption strategy of investors.
【學位授予單位】：吉林大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：F224;F830.59

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本文編號：2403671