【摘要】：在銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中,風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量涉及兩個(gè)重要環(huán)節(jié):風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)設(shè)計(jì)。其中,風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)設(shè)計(jì)主要指如何構(gòu)建利率沖擊情景,包括關(guān)鍵利率選擇和沖擊程度。目前,監(jiān)管部門(mén)和商業(yè)銀行普遍采用巴塞爾委員會(huì)于2004年在《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》中提出的200個(gè)基點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊法,但這一簡(jiǎn)單的沖擊情景遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能解釋復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境。如何構(gòu)建利率沖擊情景以準(zhǔn)確衡量銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn),成為監(jiān)管部門(mén)和商業(yè)銀行共同面臨的挑戰(zhàn)。本文參考國(guó)際監(jiān)管改革的最新進(jìn)展,運(yùn)用國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)的利率歷史數(shù)據(jù),探索構(gòu)建了以國(guó)內(nèi)利率環(huán)境為基準(zhǔn)的利率沖擊情景,為準(zhǔn)確衡量國(guó)內(nèi)銀行真實(shí)利率風(fēng)險(xiǎn)水平夯實(shí)了基礎(chǔ)。
[Abstract]:In the practice of bank account interest rate risk management, risk measurement involves two important links: risk measurement method and risk parameter design. Among them, risk parameter design mainly refers to how to construct interest rate impact scenario, including key interest rate selection and impact degree. At present, regulators and commercial banks generally use the 200 basis point standard interest rate shock method proposed by Basel Committee in the principles of interest rate risk Management and Supervision in 2004. But this simple shock scenario is far from explaining the complex market environment. How to construct the interest rate impact scenario to accurately measure the interest rate risk of bank accounts has become a common challenge for both regulators and commercial banks. Referring to the latest progress of international regulatory reform, this paper uses the historical interest rate data of domestic financial market to explore and construct the interest rate impact scenario based on the domestic interest rate environment. In order to accurately measure the real interest rate risk level of domestic banks to lay a solid foundation.
【作者單位】： 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局;普華永道管理咨詢(上海)有限公司;
【分類(lèi)號(hào)】：F832.5

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本文編號(hào)：2209816