本文關(guān)鍵詞：金融市場流動性與商業(yè)銀行資產(chǎn)配置行為研究　出處：《上海金融》2014年12期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 金融市場流動性 銀行資產(chǎn)配置行為 時(shí)間序列分析

【摘要】：當(dāng)前,隨著貨幣供給機(jī)制出現(xiàn)趨勢性轉(zhuǎn)變,金融市場流動性也表現(xiàn)出了新的變化,由此對商業(yè)銀行的資產(chǎn)配置行為產(chǎn)生了一定的影響。本文使用基于VAR模型的時(shí)間序列分析方法,對商業(yè)銀行面臨金融市場流動性沖擊時(shí)的資產(chǎn)配置行為進(jìn)行了實(shí)證分析,并提出了相應(yīng)的政策建議。
[Abstract]:At present, with the trend change of the money supply mechanism, the liquidity of the financial market has also shown new changes. This has a certain impact on the asset allocation behavior of commercial banks. This paper uses the time series analysis method based on VAR model. This paper makes an empirical analysis on the asset allocation behavior of commercial banks in the face of liquidity shock in financial markets, and puts forward corresponding policy recommendations.
【作者單位】： 浦發(fā)銀行;
【分類號】：F832.5;F832.33
【正文快照】： 一、新常態(tài)下中國金融市場流動性的特征(一)貨幣供給機(jī)制出現(xiàn)趨勢性轉(zhuǎn)變2013年底以來,人民幣對美元匯率進(jìn)入階段性貶值通道,人民幣匯率彈性日趨增強(qiáng),雙向波動常態(tài)化,單日波幅明顯提高。受此影響,人民幣單邊的升值或貶值預(yù)期已被打破,升值預(yù)期和貶值預(yù)期交替出現(xiàn)成為新的常態(tài)。

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本文編號：1435790