本文關(guān)鍵詞：基于引力搜索算法的證券投資組合問題研究　出處：《計算機應(yīng)用研究》2014年11期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：引力搜索算法是模擬萬有引力定律進行搜索的一種新穎的優(yōu)化算法,已有研究表明該算法比傳統(tǒng)的一些優(yōu)化算法擁有較好的收斂性能,但該算法在局部搜索能力上有所欠缺。提出一種基于慣性遞減權(quán)重的引力搜索算法(gGSA),該算法能夠在局部進行進一步的探索,強化局部搜索能力。該算法應(yīng)用到基于VaR的證券最優(yōu)投資組合模型中,解決證券投資組合優(yōu)化的問題,并以上證50指數(shù)中成分股于2012年上半年日收盤價格作為測試數(shù)據(jù)集進行計算,結(jié)果表明改進算法所得到的投資比例能夠獲得較好的收益率。
[Abstract]:Gravitational search algorithm is a novel optimization algorithm which simulates the law of gravitation. Previous studies show that the algorithm has better convergence performance than some traditional optimization algorithms. However, the local search ability of the algorithm is deficient. A gravity search algorithm based on decreasing inertia weight is proposed, which can be further explored locally. The algorithm is applied to the optimal portfolio model based on VaR to solve the problem of portfolio optimization. Using the closing price of the Shanghai 50 index in the first half of 2012 as the test data set, the results show that the investment ratio obtained by the improved algorithm can obtain a better rate of return.
【作者單位】： 華南理工大學(xué)工商管理學(xué)院;
【基金】：廣東省高校優(yōu)秀青年教師培養(yǎng)計劃資助項目(Yg2013108)
【分類號】：F830.91;TP301.6
【正文快照】： `0引言美國經(jīng)濟學(xué)家Markowitz于1952年提出投資組合理論(portfolio theory),該理論主要包含兩個重要內(nèi)容:均值—方差分析方法和投資組合有效邊界模型。Markowitz的投資組合理論已在實踐中被證明是行之有效的,并且被廣泛應(yīng)用于組合選擇和資產(chǎn)配置問題當(dāng)中。該理論主要用均值和

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：1436054