發(fā)布時間：2018-01-11 07:25

  本文關(guān)鍵詞：程序化交易模型的開發(fā)與優(yōu)化　出處：《華東師范大學》2013年碩士論文　論文類型：學位論文

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【摘要】：程序化交易是根據(jù)一定的交易模型和規(guī)則成生買賣信號,由計算機自動執(zhí)行買賣指令的交易過程。簡單的說就是用計算機程序來控制買進賣出的時機并自動執(zhí)行。在這個定義中,突出的是交易模型、計算機程序?qū)灰椎闹匾�。程序化交易具有交易效率高、幫助克服人性弱點、便于交易中風險及成本的控制及管理、能把握市場中的精細機會等優(yōu)點。程序化交易的應(yīng)用領(lǐng)域主要有組合管理、套利交易、趨勢交易及其他量化策略等。 本文主要采用規(guī)范研究和實證研究相結(jié)合的研究方法,并使用文獻綜述、對比分析等的方法。針對程序化交易的起源、現(xiàn)狀、優(yōu)缺點和分類等主要采用規(guī)范研究和對比分析的方法；國內(nèi)外程序化交易模型、相關(guān)理論等研究現(xiàn)狀主要采用文獻綜述和對比分析等方法；并使用歷史數(shù)據(jù)進行實證研究,以作驗證和優(yōu)化。 本文首先對程序化交易的起源、歷史發(fā)展以及國內(nèi)外現(xiàn)狀進行闡釋；然后對程序化交易的理論基礎(chǔ)進行總結(jié)如道氏理論,波浪理論等；對當今主流程序化交易模型進行分類概述如統(tǒng)計類模型等,技術(shù)類模型,預(yù)測類模型等并對現(xiàn)階段國際頂尖的程序化交易系統(tǒng)進行介紹。接下來本篇論文著重以一個實際例子介紹了從最初某個可行性想法的提出到模型的初步創(chuàng)立及后期優(yōu)化的一個相對完整的交易策略模型的整個開發(fā)過程。從最開始通過規(guī)律總結(jié),實際操盤積累的經(jīng)驗或者成功交易策略的揣摩借鑒等思想碰撞方式,再通過統(tǒng)計分析或者模擬得出一個切實可行的想法后,得出一個初步完整的交易策略,即包括應(yīng)有的出場條件,止贏止損的設(shè)置及出場條件。然后先后通過對入場條件的優(yōu)化,入場時機的優(yōu)化,交易時間的優(yōu)化,以及加倉條件,從而使一個策略逐漸豐滿完善起來。并且最終得到一個在樣本內(nèi)外盈利能力穩(wěn)定且可觀的程序化交易系統(tǒng)。
[Abstract]:Programmed trading is based on a certain trading model and rules to generate trading signals. A trading process in which a computer automatically executes an order. Simply put, a computer program is used to control the timing of buying and selling and to execute automatically. In this definition, a trading model is highlighted. The importance of computer programs to transactions. Programmed transactions are highly efficient, help overcome human weaknesses and facilitate the control and management of risks and costs in transactions. The application fields of programmed trading include portfolio management, arbitrage trading, trend trading and other quantitative strategies. This paper mainly uses normative and empirical research methods, and uses literature review, comparative analysis and other methods to deal with the origin of procedural transactions, the status quo. The advantages and disadvantages and classification of the main methods of normative research and comparative analysis; The domestic and foreign procedural transaction model, the related theory and so on research present situation mainly uses the literature review and the contrast analysis and so on method; And the use of historical data for empirical research, for verification and optimization. At first, this paper explains the origin, historical development and the present situation of the procedural transaction at home and abroad. Then the theoretical basis of programmed trading is summarized, such as Dow's theory, wave theory, etc. The current mainstream procedural transaction model is classified and summarized, such as statistical model, technical model. Then, this paper focuses on a practical example to introduce the initial feasibility of the proposed idea to the initial establishment of the model and after. Period optimization of a relatively complete trading strategy model of the entire development process. From the beginning through the law summary. Actual trading accumulated experience or successful trading strategies such as thinking collision mode, then through statistical analysis or simulation to get a practical idea, a preliminary complete trading strategy. That is to say, it includes the proper conditions of entry, the setting of stop loss and the conditions of exit. Then, through the optimization of admission conditions, the optimization of admission time, the optimization of trading time, and the condition of adding stock. Finally, a stable and considerable program trading system with profitability inside and outside the sample is obtained.
【學位授予單位】：華東師范大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2013
【分類號】：F224;F830.9

【共引文獻】

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本文編號：1408628