本文關鍵詞：后悔厭惡對商業(yè)銀行存貸款定價的影響　出處：《數(shù)學的實踐與認識》2014年05期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：存貸利差收入是銀行主要的收入來源,存貸款定價問題是銀行經(jīng)營管理、風險控制的核心之一.在"代理商"模型的基礎上,引入后悔系數(shù)和后悔效用函數(shù),建立了基于雙重厭惡銀行的期望效用函數(shù),并利用極值理論,確定了最優(yōu)存貸款利差.雙重厭惡期望效用函數(shù)反映了銀行風險厭惡和后悔厭惡的雙重特點,解決了現(xiàn)有研究忽略后悔情緒導致模型出現(xiàn)偏差的問題.從理論上分析了雙重厭惡型銀行最優(yōu)的存貸款利差的決策問題,給出了其與市場風險、信用風險以及后悔情緒之間的關系.通過與純風險厭惡型銀行最優(yōu)決策的對比發(fā)現(xiàn),對于雙重厭惡型銀行來說,信用風險對存貸利差影響的彈性要小于純風險厭惡型銀行,而后悔厭惡程度越大其彈性就越小.由于后悔心理的存在減小了信用風險對存貸款利差影響的彈性.
[Abstract]:The interest income is the bank's main source of income, deposit and loan pricing is one of the core of bank management, risk control. Based on "agent" model, the introduction of regret and regret the coefficient of utility function, established the expected utility function based on double bank and aversion, using extreme value theory to determine the optimal loan spreads double aversion expected utility function reflects the dual characteristics of bank risk aversion and regret aversion, solve the existing research ignored regret leads to the deviation of the model. From the theoretical analysis of the decision-making problem of double averse optimal bank deposit and loan interest rates, given the market risk, credit risk and the relationship between the feeling of regret. Comparing with the pure risk averse bank optimal decision, for double averse banks, the impact of credit risk on interest spread Resilience is smaller than pure risk aversion bank, and the greater the degree of regret aversion, the smaller its elasticity. Because the existence of regret reduces the elasticity of credit risk to the interest rate of deposit and loan.

【作者單位】： 東北財經(jīng)大學金融學院;東北財經(jīng)大學實驗經(jīng)濟學實驗室;大連理工大學管理與經(jīng)濟學部;
【基金】：國家自然科學基金(71171031) 教育部人文社會科學研究青年基金(11YJC790157) 遼寧省教育廳科研項目(W2011108) 遼寧省社會科學規(guī)劃基金(L11BJY010)
【分類號】：F832.4
【正文快照】： 1引言吸收存款、發(fā)放貸款進行資產(chǎn)轉(zhuǎn)換是商業(yè)銀行的主要業(yè)務,存貸利差收入是銀行收入的主要來源.然而在資產(chǎn)轉(zhuǎn)換的過程中,面對存款供給和貸款需求時,商業(yè)銀行卻往往處于被動接受的角色.商業(yè)銀行可以通過對存款和貸款進行定價確定存貸款利差,進而控制存款和貸款的需求量,從而達

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本文編號：1392605