本文關(guān)鍵詞：VaR模型在我國股票投資組合中的實證研究——以嘉實成長收益型基金為例

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【摘要】：本文通過對嘉實成長收益型基金投資組合風(fēng)險的實證分析,引入值計算方法,分析該基金投資組合風(fēng)險值。并且對組合中每單只股票風(fēng)險進(jìn)行度量,分析整個投資組合的風(fēng)險構(gòu)成,為投資組合的選取和風(fēng)險規(guī)避作出了相應(yīng)的分析。
【作者單位】： 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： 風(fēng)險管理 VaR測算方法 股票投資組合
【分類號】：F832.51;F224
【正文快照】： 是一種先進(jìn)的風(fēng)險測量方法,將引人我國金融機(jī)構(gòu)勢在必行。特別是對于處于潛在金融風(fēng)險最大領(lǐng)域的股票市場,不可避免的成為金融風(fēng)險管理的重點。本論文以股票型基金投資組合作為研究目標(biāo),建立相應(yīng)的模型,進(jìn)行風(fēng)險煃。 、證券基金投資組合及成分 本文使用對我國證券投資基金

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