本文關鍵詞：求解歐式看跌期權兩種數(shù)值解法的比較

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【摘要】：基于有限差分法、徑向基函數(shù)法和四級四階龍格-庫塔法(RK4),給出了兩種求解歐式看跌期權定價問題的數(shù)值計算格式.算例計算結果顯示,基于徑向基函數(shù)法、四級四階龍格-庫塔法的數(shù)值計算格式精度更高.
【作者單位】： 河南科技大學數(shù)學與統(tǒng)計學院;
【關鍵詞】： 歐式看跌期權 徑向基函數(shù)法 有限差分法 RK
【基金】：河南省基礎與前沿技術研究基金(092300410179) 河南科技大學科研創(chuàng)新能力培育基金(2011CX011)
【分類號】：O241.8;F830.9
【正文快照】： 0引言期權,是風險管理的核心工具,也是重要的金融衍生品之一.對于金融市場來說,研究期權定價問題有著重要的使用價值和實際意義.從20世紀初開始到現(xiàn)在,期權定價問題一直受到金融界的關注,并且是研究的熱點[1].在金融市場上,有很多期權定價問題沒有精確解,或者是解析解的形式比

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本文編號：959952