本文關(guān)鍵詞：股票市場(chǎng)波動(dòng)性的計(jì)量分析

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【摘要】：本文以1991-2013年上證指數(shù)年換手率、進(jìn)出口總額、1年期存款利率、人民幣對(duì)美元匯率為解釋變量,利用線性回歸的雙對(duì)數(shù)模型研究了上證指數(shù)年換手率、進(jìn)出口總額、1年期存款利率、人民幣對(duì)美元匯率和上證指數(shù)波動(dòng)的情況。表明了年換手率、進(jìn)出口總額對(duì)股票市場(chǎng)的波動(dòng)有積極影響,而1年期存款利率、人民幣對(duì)美元匯率則反作用于上證指數(shù)波動(dòng)。論文具體的分析了中國(guó)股票市場(chǎng)出現(xiàn)的異常情況并做出了解釋。
【作者單位】： 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： 股票市場(chǎng)波動(dòng)性 雙對(duì)數(shù)模型 回歸分析
【分類號(hào)】：F832.51;F224
【正文快照】： 1引言從資本市場(chǎng)的發(fā)展歷史來看,有效性市場(chǎng)假說和隨機(jī)漫步理論的提出,標(biāo)志著現(xiàn)代資本市場(chǎng)理論核心的奠定。這一理論說明在完全有效性市場(chǎng)中,股票的價(jià)格是完全反映公司的經(jīng)營(yíng)狀況的并且是不可預(yù)期的。隨著資本資產(chǎn)定價(jià)模型、套利定價(jià)理論、期權(quán)定價(jià)理論的提出,現(xiàn)代資本市場(chǎng)越

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