本文關(guān)鍵詞：基于背離特征和風(fēng)險(xiǎn)偏好分析的股價(jià)態(tài)勢(shì)預(yù)測(cè)研究

  更多相關(guān)文章： 背離特征 風(fēng)險(xiǎn)偏好 貝葉斯網(wǎng)絡(luò) 馬爾科夫毯 滑動(dòng)窗口

【摘要】：股票市場(chǎng)是企業(yè)融資和股民投資的重要手段,股市預(yù)測(cè)研究對(duì)投資者、企業(yè)、政府政策制定都具有重大的理論與現(xiàn)實(shí)意義。在上證大盤中常出現(xiàn)股價(jià)走勢(shì)與技術(shù)指標(biāo)走勢(shì)不一致的現(xiàn)象,使傳統(tǒng)的股價(jià)態(tài)勢(shì)預(yù)測(cè)模型缺乏可解釋性及預(yù)測(cè)效果不佳；同時(shí),指標(biāo)的背離功能可以用于指導(dǎo)投資者預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)和尋找買入機(jī)會(huì),其中風(fēng)險(xiǎn)偏好是表達(dá)投資者對(duì)于股市技術(shù)指標(biāo)背離的容忍程度。論文綜合股市背離特征和投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好及二者關(guān)系研究大盤走勢(shì),具體研究工作如下：第一,首先進(jìn)行MACD指標(biāo)背離特征的提取及背離程度的計(jì)算,然后根據(jù)特征的背離程度值和收盤價(jià),利用BP網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行股價(jià)態(tài)勢(shì)預(yù)測(cè)。由于在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好高時(shí),特征背離與股價(jià)態(tài)勢(shì)之間相關(guān)性很弱,因而在此基礎(chǔ)上利用貝葉斯網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)偏好、背離特征與股價(jià)走勢(shì)之間的關(guān)系,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)偏好與背離特征之間關(guān)系的變化,構(gòu)建一種背離特征和風(fēng)險(xiǎn)偏好分析的股價(jià)態(tài)勢(shì)預(yù)測(cè)方法(RPDCA).第二,為了在沒有背離特征也能利用風(fēng)險(xiǎn)偏好因素預(yù)測(cè)股市,并針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好類型會(huì)隨著股市流動(dòng)而變化的問題,引入基于時(shí)變風(fēng)險(xiǎn)偏好的多背離特征股市預(yù)測(cè)算法(MDC-VRPA)。首先根據(jù)貝葉斯網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)多種指標(biāo)與股價(jià)走勢(shì)的關(guān)系,利用馬爾科夫毯選取與目標(biāo)節(jié)點(diǎn)關(guān)系最密切的節(jié)點(diǎn),作為風(fēng)險(xiǎn)偏好的組成因素；然后將滑動(dòng)窗口固定在待預(yù)測(cè)股市的時(shí)間段內(nèi),提取窗口內(nèi)馬爾科夫毯節(jié)點(diǎn)的流數(shù)據(jù)和多背離流特征,將流數(shù)據(jù)代入到風(fēng)險(xiǎn)偏好度量模型以得到當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)偏好程度；進(jìn)而,通過對(duì)多背離流特征進(jìn)行同源累加處理,建立最終預(yù)測(cè)模型；最后,通過后移滑動(dòng)窗口,來(lái)跟蹤提取特征,實(shí)現(xiàn)股市預(yù)測(cè)的連續(xù)性。實(shí)證表明MDC-VRPA算法具有更高的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率及更廣泛的適用范圍。
【關(guān)鍵詞】：背離特征 風(fēng)險(xiǎn)偏好 貝葉斯網(wǎng)絡(luò) 馬爾科夫毯 滑動(dòng)窗口
【學(xué)位授予單位】：合肥工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F830.91
【目錄】：

• 致謝7-8
• 摘要8-9
• abstract9-16
• 第一章 緒論16-22
• 1.1 課題研究背景及意義16
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀16-19
• 1.3 股市預(yù)測(cè)的難點(diǎn)分析19
• 1.4 論文的主要工作及創(chuàng)新點(diǎn)19-20
• 1.4.1 論文的主要工作19-20
• 1.4.2 論文的創(chuàng)新點(diǎn)20
• 1.5 課題來(lái)源及論文組織結(jié)構(gòu)20-22
• 1.5.1 課題來(lái)源20-21
• 1.5.2 論文組織結(jié)構(gòu)21-22
• 第二章 基礎(chǔ)理論概述22-30
• 2.1 貝葉斯網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)知識(shí)22-24
• 2.1.1 貝葉斯定理22
• 2.1.2 貝葉斯網(wǎng)絡(luò)22-24
• 2.2 貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用24-26
• 2.2.1 因果貝葉斯網(wǎng)絡(luò)24-25
• 2.2.2 馬爾科夫毯25-26
• 2.3 股市背離特征研究?jī)?nèi)容26
• 2.4 股市風(fēng)險(xiǎn)偏好研究?jī)?nèi)容26-27
• 2.5 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)概述27-29
• 2.5.1 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論基礎(chǔ)27-28
• 2.5.2 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法28-29
• 2.6 本章小結(jié)29-30
• 第三章 特征背離與風(fēng)險(xiǎn)偏好分析的股價(jià)態(tài)勢(shì)預(yù)測(cè)方法30-44
• 3.1 引言30-31
• 3.2 相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)簡(jiǎn)介31-33
• 3.2.1 邊的熵與結(jié)構(gòu)熵31-32
• 3.2.2 非對(duì)稱信息熵32
• 3.2.3 效用函數(shù)32-33
• 3.3 背離特征股價(jià)預(yù)測(cè)算法DCPA33-35
• 3.3.1 MACD能量柱背離計(jì)算33
• 3.3.2 MACD白線背離WD計(jì)算33-34
• 3.3.3 DCPA算法34-35
• 3.4 股市風(fēng)險(xiǎn)偏好程度計(jì)算35-37
• 3.4.1 股市風(fēng)險(xiǎn)偏好因素的提取和量化35-36
• 3.4.2 股市風(fēng)險(xiǎn)偏好的計(jì)算36-37
• 3.5 RPDCA股價(jià)預(yù)測(cè)算法37-40
• 3.5.1 相關(guān)關(guān)系分析38-39
• 3.5.2 RPDCA算法39-40
• 3.6 實(shí)驗(yàn)分析與比較40-43
• 3.6.1 BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建40
• 3.6.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與對(duì)比實(shí)驗(yàn)40-42
• 3.6.3 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)42
• 3.6.4 結(jié)果分析42-43
• 3.7 本章小結(jié)43-44
• 第四章 基于時(shí)變風(fēng)險(xiǎn)偏好的多背離特征股市預(yù)測(cè)方法44-60
• 4.1 引言44-45
• 4.2 風(fēng)險(xiǎn)偏好組成因素及離散化45-50
• 4.2.1 成交量VOL指標(biāo)45
• 4.2.2 換手率TR指標(biāo)45
• 4.2.3 MACD指標(biāo)45-47
• 4.2.4 RSI指標(biāo)47-48
• 4.2.5 KDJ指標(biāo)48-49
• 4.2.6 BOLL指標(biāo)49-50
• 4.3 技術(shù)指標(biāo)的提取50-51
• 4.3.1 構(gòu)建貝葉斯網(wǎng)絡(luò)50-51
• 4.3.2 提取股價(jià)走勢(shì)的馬爾科夫毯51
• 4.4 技術(shù)指標(biāo)背離定義51-54
• 4.4.1 成交量背離VOLD計(jì)算52-53
• 4.4.2 RSI指標(biāo)背離RSID計(jì)算53
• 4.4.3 KDJ指標(biāo)背離KDJD計(jì)算53-54
• 4.5 基于時(shí)變風(fēng)險(xiǎn)偏好的多背離特征股市預(yù)測(cè)54-57
• 4.5.1 滑動(dòng)窗口機(jī)制54-56
• 4.5.2 時(shí)變風(fēng)險(xiǎn)偏好程度計(jì)算56
• 4.5.3 MDC-VRPA股市預(yù)測(cè)算法56-57
• 4.6 實(shí)驗(yàn)過程及結(jié)果分析57-59
• 4.6.1 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及處理57
• 4.6.2 對(duì)比試驗(yàn)與結(jié)果分析57-59
• 4.7 本章小結(jié)59-60
• 第五章 總結(jié)與展望60-62
• 5.1 論文工作總結(jié)60-61
• 5.2 工作展望61-62
• 參考文獻(xiàn)62-66
• 攻讀碩士學(xué)位期間的學(xué)術(shù)活動(dòng)及成果情況66-67

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 王濱;風(fēng)險(xiǎn)偏好改變、多重均衡與危機(jī)傳染[J];南開經(jīng)濟(jì)研究;2005年01期

2 歐陽(yáng)正仲;;銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好初探[J];金融與經(jīng)濟(jì);2006年10期

3 賴志剛;時(shí)勘;;后悔傾向、后悔反應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)偏好的關(guān)系研究[J];管理評(píng)論;2007年03期

4 黃季q;齊亮;陳瑞劍;;技術(shù)信息知識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)偏好與農(nóng)民施用農(nóng)藥[J];管理世界;2008年05期

5 劉博;;投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好量表編制及測(cè)量恒等性檢驗(yàn)[J];求索;2010年12期

6 姜宏;齊二石;楊道箭;霍艷芳;;基于顧客風(fēng)險(xiǎn)偏好行為的無(wú)條件退貨策略[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2011年17期

7 王靜;;企業(yè)家風(fēng)險(xiǎn)偏好與中小企業(yè)成長(zhǎng)相關(guān)性研究[J];山東社會(huì)科學(xué);2013年05期

8 左聰穎;周業(yè)安;;風(fēng)險(xiǎn)偏好研究及其未來(lái)可能的進(jìn)展[J];教學(xué)與研究;2013年03期

9 洪連埔;;納稅遵從風(fēng)險(xiǎn)偏好影響因素的實(shí)證分析[J];稅務(wù)研究;2014年03期

10 周瑋;;風(fēng)險(xiǎn)偏好與投資組合規(guī)模選擇的實(shí)證研究[J];商場(chǎng)現(xiàn)代化;2007年24期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 王慶松;;保險(xiǎn)金融集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)偏好體系建設(shè)的思考[A];全面深化改革:戰(zhàn)略思考與路徑選擇——北大賽瑟(CCISSR)論壇文集·2014[C];2014年

2 鄒斌;劉永芳;;收益情境下決策者角色和后悔規(guī)避對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好的影響[A];心理學(xué)與創(chuàng)新能力提升——第十六屆全國(guó)心理學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2013年

3 王倩;劉偉華;王一家;;風(fēng)險(xiǎn)偏好組合視角下物流服務(wù)供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)研究[A];科學(xué)發(fā)展·生態(tài)文明——天津市社會(huì)科學(xué)界第九屆學(xué)術(shù)年會(huì)優(yōu)秀論文集（中）[C];2013年

4 王重鳴;李勁松;;風(fēng)險(xiǎn)偏好類型與風(fēng)險(xiǎn)判斷模式的實(shí)驗(yàn)分析[A];第八屆全國(guó)心理學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議文摘選集[C];1997年

5 劉樂平;劉旭;逯敏;;保險(xiǎn)公司的全面風(fēng)險(xiǎn)管理——基于風(fēng)險(xiǎn)偏好度量視角[A];十二五·新挑戰(zhàn)：經(jīng)濟(jì)社會(huì)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理——北大賽瑟（CCISSR）論壇文集·2011[C];2011年

6 高超;張劍;王立民;王浩成;;股票投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好對(duì)交易頻率及收益率的影響:在不干預(yù)股價(jià)及干預(yù)股價(jià)連續(xù)上漲情境中的行為實(shí)驗(yàn)[A];第七屆（2012）中國(guó)管理學(xué)年會(huì)管理與決策科學(xué)分會(huì)場(chǎng)論文集（選編）[C];2012年

7 李軻;宋華明;許前;楊慧;;考慮風(fēng)險(xiǎn)偏好的外包質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制與激勵(lì)機(jī)制研究[A];“兩型社會(huì)”建設(shè)與管理創(chuàng)新——第十五屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（上）[C];2013年

8 孫毓?jié)?丁小浩;;高等教育群體的風(fēng)險(xiǎn)偏好及其影響因素的實(shí)證分析[A];2007年中國(guó)教育經(jīng)濟(jì)學(xué)年會(huì)會(huì)議論文集[C];2007年

9 張玉鳳;李虹;;直覺和分析及關(guān)系類型對(duì)決策風(fēng)險(xiǎn)偏好的影響[A];心理學(xué)與創(chuàng)新能力提升——第十六屆全國(guó)心理學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2013年

10 陳菊花;隋姍姍;王建將;;薪酬管制、風(fēng)險(xiǎn)偏好與企業(yè)投資效率:基于迎合效應(yīng)的分析[A];第四屆海峽兩岸會(huì)計(jì)學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2012年

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 浙商期貨分析師 陳楓;基本面回暖 短期風(fēng)險(xiǎn)偏好提振期指有限[N];證券時(shí)報(bào);2014年

2 西部證券 張煒玲;風(fēng)險(xiǎn)偏好回升 上升格局延續(xù)[N];上海證券報(bào);2014年

3 國(guó)泰君安證券研究所;槍聲已響,轉(zhuǎn)身的不只是風(fēng)險(xiǎn)偏好[N];證券時(shí)報(bào);2014年

4 本報(bào)記者 劉楊;風(fēng)險(xiǎn)偏好下降 資金涌入美債[N];中國(guó)證券報(bào);2014年

5 寶城期貨 閆沙沙;風(fēng)險(xiǎn)偏好提升 期債上行空間受限[N];期貨日?qǐng)?bào);2014年

6 平安證券 房雷;風(fēng)險(xiǎn)偏好維持高位[N];證券時(shí)報(bào);2014年

7 陳楓 浙商期貨分析師;政策偏暖 提振A股風(fēng)險(xiǎn)偏好[N];證券時(shí)報(bào);2014年

8 本報(bào)記者　汪濤;基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)偏好差異化投資者各取所需[N];21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道;2004年

9 東東;風(fēng)險(xiǎn)偏好型投資者出現(xiàn)了[N];上海證券報(bào);2006年

10 林純潔;市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好發(fā)生改變[N];第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào);2008年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 李偉;企業(yè)家風(fēng)險(xiǎn)偏好對(duì)企業(yè)投資決策行為的影響研究[D];首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2013年

2 陳琴;考慮決策者風(fēng)險(xiǎn)偏好的供應(yīng)鏈信息共享研究[D];華南理工大學(xué);2015年

3 張葳;社會(huì)價(jià)值理論視角下為不同他人決策的風(fēng)險(xiǎn)偏好[D];華東師范大學(xué);2015年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 張青青;基于風(fēng)險(xiǎn)偏好的易逝品供應(yīng)鏈研究[D];蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué);2015年

2 李洋;風(fēng)險(xiǎn)偏好對(duì)供應(yīng)商選擇的影響研究[D];長(zhǎng)安大學(xué);2015年

3 陳思思;內(nèi)化規(guī)范認(rèn)同對(duì)信貸違約影響的研究[D];南京理工大學(xué);2015年

4 阮復(fù)寬;企業(yè)家風(fēng)險(xiǎn)偏好對(duì)研發(fā)投入與企業(yè)績(jī)效關(guān)系的調(diào)節(jié)效應(yīng)研究[D];山西大學(xué);2015年

5 蘇春;風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)控制與食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：河南省的經(jīng)驗(yàn)研究[D];河南工業(yè)大學(xué);2015年

6 何曉婷;股權(quán)激勵(lì)與管理者風(fēng)險(xiǎn)偏好對(duì)盈余管理的影響研究[D];浙江工業(yè)大學(xué);2014年

7 曲匯直;基于用戶風(fēng)險(xiǎn)偏好的服務(wù)選擇方法研究[D];南京郵電大學(xué);2015年

8 崔遠(yuǎn)遠(yuǎn);基于宗教信仰視角下的風(fēng)險(xiǎn)偏好及投資組合選擇[D];安徽財(cái)經(jīng)大學(xué);2015年

9 陶麗;大饑荒經(jīng)歷改變?nèi)藗兊娘L(fēng)險(xiǎn)偏好了嗎?[D];河南大學(xué);2015年

10 潛麗清;產(chǎn)權(quán)性質(zhì)、管理者風(fēng)險(xiǎn)偏好與企業(yè)投資效率[D];浙江財(cái)經(jīng)大學(xué);2016年

，

本文編號(hào)：732057