本文關(guān)鍵詞：具有交易費(fèi)用和負(fù)債的隨機(jī)微分博弈

  更多相關(guān)文章： 隨機(jī)微分博弈 線性二次控制 負(fù)債 交易費(fèi)用

【摘要】：研究了交易費(fèi)用和負(fù)債情形下,投資者與市場(chǎng)之間的隨機(jī)微分博弈.研究目標(biāo)是:求得最優(yōu)的投資策略和市場(chǎng)策略最大化終值財(cái)富的期望指數(shù)效用.使用線性二次控制理論解決了該問(wèn)題,得到了最優(yōu)投資略和市場(chǎng)策略以及值函數(shù)的顯示解.并通過(guò)對(duì)結(jié)果進(jìn)行進(jìn)一步分析,在經(jīng)濟(jì)上給出了一些解釋.
【作者單位】： 西京學(xué)院應(yīng)用統(tǒng)計(jì)與理學(xué)系;
【關(guān)鍵詞】： 隨機(jī)微分博弈 線性二次控制 負(fù)債 交易費(fèi)用
【基金】：陜西省教育廳科研計(jì)劃項(xiàng)目(15JK2183)資助課題
【分類(lèi)號(hào)】：F224.32;F830.9
【正文快照】： 1引言最近,有大量的文獻(xiàn)研究最大化或最小化一些目標(biāo)函數(shù)下的最優(yōu)投資策略選擇問(wèn)題.文[1]在保險(xiǎn)公司的盈余過(guò)程滿(mǎn)足擴(kuò)散過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)滿(mǎn)足幾何布朗運(yùn)動(dòng)下,研究了最大化終值財(cái)富的期望效用和最小化破產(chǎn)概率的最優(yōu)投資策略選擇問(wèn)題,應(yīng)用隨機(jī)控制理論得到了最優(yōu)投資策略·文[2]

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 伍山林;交易費(fèi)用定義比較研究[J];學(xué)術(shù)月刊;2000年08期

2 郭小東;論公共部門(mén)運(yùn)行中交易費(fèi)用合理的“度”[J];財(cái)政研究;2003年05期

3 詹國(guó)樞;交易費(fèi)用[J];經(jīng)濟(jì)月刊;2003年05期

4 方欽;交易費(fèi)用、制度和理想國(guó)——政治經(jīng)濟(jì)的形而上學(xué)[J];東岳論叢;2004年04期

5 奚娟;;從交易費(fèi)用分析企業(yè)創(chuàng)立品牌的意義[J];管理科學(xué)文摘;2004年07期

6 吳述松;地區(qū)交易費(fèi)用與區(qū)域經(jīng)濟(jì)模式[J];經(jīng)濟(jì)問(wèn)題;2005年05期

7 史月蘭;農(nóng)民合作的交易費(fèi)用分析[J];學(xué)術(shù)論壇;2005年11期

8 王愛(ài)學(xué);趙定濤;;交易費(fèi)用經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)新視角:國(guó)家宏觀交易費(fèi)用論[J];國(guó)家行政學(xué)院學(xué)報(bào);2006年02期

9 劉志銘;申建博;;交易費(fèi)用的測(cè)度：理論的發(fā)展及應(yīng)用[J];財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì);2006年10期

10 李輝;劉文超;;分工、交易費(fèi)用與企業(yè)理論[J];商場(chǎng)現(xiàn)代化;2007年06期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 黃曉波;;交易費(fèi)用會(huì)計(jì)論綱[A];中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)2006年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（上冊(cè)）[C];2006年

2 黃家驊;;論居民交換的交易費(fèi)用[A];與時(shí)俱進(jìn) 開(kāi)拓進(jìn)�。ㄏ拢C];2002年

3 楊克瑞;;教育交易費(fèi)用及其度量[A];2007年中國(guó)教育經(jīng)濟(jì)學(xué)年會(huì)會(huì)議論文集[C];2007年

4 盛從鋒;徐偉宣;;交易費(fèi)用、交易惠利與科斯定理成立的條件[A];2001年中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議論文集[C];2001年

5 毛亮;;由外部性引起的交易費(fèi)用:一個(gè)初步的考察[A];中國(guó)制度經(jīng)濟(jì)學(xué)年會(huì)論文集[C];2006年

6 劉軍偉;;淺談交易費(fèi)用與產(chǎn)業(yè)集群的關(guān)系[A];廊坊市域經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)集群延伸研究——廊坊市應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)第二屆年會(huì)征文選編[C];2008年

7 柳思維;李陳華;;商業(yè)的分工效應(yīng)[A];“安財(cái)杯”流通現(xiàn)代化研討會(huì)論文集[C];2002年

8 郭艷茹;;交易費(fèi)用與管制型制度體系的演變:以明清王朝為例[A];中國(guó)制度經(jīng)濟(jì)學(xué)年會(huì)論文集[C];2006年

9 馬凌;李光宇;;淺析政府干預(yù)的法律規(guī)制——以新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)分析為視角[A];2009年度（第七屆）中國(guó)法經(jīng)濟(jì)學(xué)論壇論文集[C];2009年

10 王成慧;;營(yíng)銷(xiāo)的邏輯起源分析[A];中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)2006年年會(huì)暨第四次全國(guó)會(huì)員代表大會(huì)論文集[C];2006年

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 易馳;“交易費(fèi)用”[N];國(guó)際金融報(bào);2000年

2 秦暉;關(guān)于“交易費(fèi)用”理論的反思[N];經(jīng)濟(jì)觀察報(bào);2006年

3 趙磊;交易費(fèi)用是制度進(jìn)化的衡量標(biāo)準(zhǔn)嗎[N];中國(guó)社會(huì)科學(xué)院報(bào);2008年

4 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)研究員 趙磊;為何市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的交易費(fèi)用反而更高[N];中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào);2008年

5 羅秦;會(huì)計(jì)職能分離交易費(fèi)用降低[N];中國(guó)稅務(wù)報(bào);2004年

6 王東京 趙建軍;交易費(fèi)用舉足輕重[N];中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào);2001年

7 魏曙光;交易費(fèi)用每月“吃掉”3只新基金[N];證券時(shí)報(bào);2007年

8 沈茫;新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的是什么？[N];中國(guó)審計(jì)報(bào);2007年

9 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院經(jīng)濟(jì)與國(guó)際貿(mào)易學(xué)院 謝作詩(shī)　鞏文娟;交易費(fèi)用的界定及度量[N];光明日?qǐng)?bào);2011年

10 浙江工商大學(xué)教授 朱海就;科斯的問(wèn)題：未區(qū)分“交易費(fèi)用”與“交易障礙”[N];深圳特區(qū)報(bào);2014年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 張朋松;企業(yè)培訓(xùn)交易費(fèi)用研究[D];北京交通大學(xué);2016年

2 張靜;交易費(fèi)用與農(nóng)戶(hù)契約選擇—來(lái)自梨農(nóng)調(diào)查的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[D];浙江大學(xué);2009年

3 笪鳳媛;交易費(fèi)用的測(cè)度方法及其在中國(guó)的應(yīng)用研究[D];華中科技大學(xué);2010年

4 陳志廣;反壟斷：交易費(fèi)用的視角[D];復(fù)旦大學(xué);2005年

5 周春平;交易費(fèi)用與我國(guó)中小企業(yè)可持續(xù)發(fā)展環(huán)境研究[D];南京師范大學(xué);2007年

6 王光慶;市場(chǎng)、企業(yè)與經(jīng)濟(jì)組織的分析邏輯[D];廈門(mén)大學(xué);2004年

7 姜建強(qiáng);消費(fèi)的市場(chǎng)組織方式與企業(yè)制度[D];復(fù)旦大學(xué);2003年

8 郭艷茹;明清王朝治亂循環(huán)的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析[D];山東大學(xué);2006年

9 張小斐;企業(yè)合約的經(jīng)濟(jì)學(xué)思考與統(tǒng)計(jì)學(xué)分析[D];天津財(cái)經(jīng)學(xué)院;1999年

10 丁美東;非營(yíng)利組織及其價(jià)格機(jī)制研究[D];江西財(cái)經(jīng)大學(xué);2003年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 柯昌豹;企業(yè)的性質(zhì)[D];蘭州大學(xué);2015年

2 董麗沙;有最低交易費(fèi)用的投資組合問(wèn)題研究[D];河北工業(yè)大學(xué);2015年

3 仝星星;“三舊”改造項(xiàng)目治理結(jié)構(gòu)選擇研究[D];浙江大學(xué);2015年

4 于斐;揚(yáng)州樂(lè)福玩具有限公司電子商務(wù)應(yīng)用中的問(wèn)題與對(duì)策研究[D];揚(yáng)州大學(xué);2015年

5 張瑤;考慮交易費(fèi)用的連續(xù)最大熵股價(jià)預(yù)測(cè)模型的研究[D];遼寧科技大學(xué);2015年

6 黃河沙;郫縣農(nóng)地流轉(zhuǎn)交易費(fèi)用影響因素研究[D];四川農(nóng)業(yè)大學(xué);2015年

7 韓華;商業(yè)銀行交易費(fèi)用對(duì)其效率影響的實(shí)證分析[D];山東大學(xué);2016年

8 倪恒意;PPP項(xiàng)目中合作關(guān)系、交易費(fèi)用和績(jī)效的關(guān)系研究[D];西安建筑科技大學(xué);2016年

9 劉澤;壟斷的交易費(fèi)用研究[D];鄭州大學(xué);2005年

10 劉暢;規(guī)范政府行為：降低區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中交易費(fèi)用的有效路徑[D];河南大學(xué);2007年

，

本文編號(hào)：623424